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龙听 发表于 2017-10-30 21:12

[转载]【日内策略】Dual Thrust——金字塔平台

[color=#9baaa8][font=Verdana, 宋体, sans-serif][size=12px][p=30, 2, left][font=微软雅黑]策略:Dual Thrust[/font][/p][p=30, 2, left][font=微软雅黑]类型:日内[/font][/p]
[p=30, 2, left][font=微软雅黑]Dual Thrust与[/font][font=微软雅黑]R-Breaker[/font][font=微软雅黑]一样，[/font][font=微软雅黑]曾长期排名[/font][font=微软雅黑][b]Future Trust[/b]杂志最赚钱的策略。该策略[/font][font=微软雅黑]在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面：Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。
[/font][/p][p=30, 2, left][font=微软雅黑]　　当K1时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。[/font][/p][p=30, 2, left][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=548c0f960101gp8d&url=http://s1.sinaimg.cn/orignal/58c301b5gcd83ef4bc520][img=0,289]http://s1.sinaimg.cn/mw690/58c301b5gcd83ef4bc520&690[/img][/url]


[/p][/size][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]//策略:Dual Thrust[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]//类型:日内[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana]
[/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]//中间变量[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range [/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]上轨:开盘价+k1*浮动区间;[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]下轨:开盘价-K2*浮动区间;[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]t1:=time>opentime(1) and time[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]t2:=time>=closetime(0)-nmin*100;[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]手数:=ss;[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]//交易条件[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]开多条件:=c>上轨 and holding=0;[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]开空条件:=c<下轨 and holding=0;[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]//交易系统[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,market);[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,market);[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]收盘平多:sell(t2,手数,market);[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]收盘平空:sellshort(t2,手数,market);[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana]
[/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]这个策略已有很多个版本，这个版本——[/font][font=微软雅黑]引入了前[/font][font=微软雅黑]N[/font][font=微软雅黑]日的四个价位，以及K1、K2参数。默认参数设置与现有策略一致，为前一日,K1=k2=0.7.[/font][/font][/color]
[color=#9baaa8][font=Verdana][font=微软雅黑]注：文字内容来源于网络，代码原创[/font][/font][/color]

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