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龙听 发表于 2017-10-23 15:29

系统交易体验——三年后回头看

很多事情在我们回头看的时候都会觉自己当时是可笑的甚至是愚蠢的，这虽然可以证明我们在进步，但是可怕的是也许再过三年，看此时的自己还是愚蠢的。

从06年开始接触系统交易和tradestation，我经历了系统开发测试运行，在hylt也发了不少问题贴和记录贴。以及作为collective2和tradency的外汇交易信号提供商的经历，在此不再罗列。需要指出的是，我一直让几个系统在完全不调整和升级的情况下跑满了两年，这算是不折不扣的forwardtesting了。

主要的反思有以下几点：
我们追求的理想中蕴含的矛盾：
理想很简单：系统交易开发人员的理想大都是开发出的系统能够跑出优美的平滑向上的收益曲线。
为了达成这个理想我们需要：
1，系统要经得起时间的考验，因此测试数据要够长，产生足够的交易数量，这才让我们放心，当时我给自己的定的标准是200次以上的交易，曲线依旧平滑。
2，在历史数据上测试表现好的系统能在未来一直好下去。
3，别出意外，出意外造成的损失也别是毁灭性的。

而现实如下：
1，世界根本就他妈不是线性的，优美平滑向上的收益曲线只在骗局中出现。
2，历史数据是有限的，其中蕴含的信息也是有限的，在有限的数据上追求交易次数使我们陷入low profitfactor和严重的随机性中去。
3，意外是一定会发生的，而且在外汇保证金领域只要是意外，就都不是小事。

我们的理想和我们的人性使我们放弃了简单的系统，放弃了有超过30%资金回撤的系统，放弃了准确率低的系统，结果亏钱。而一个最基本的趋势跟随系统，因为他体现了市场的厚尾效应，赚钱；一个最基本的趋势反转系统因为体现了市场的价值回归的常态，赚钱。
我们不喜欢忍受系统交易中的系统的傻而进行人工干预，天天看着行情，读着新闻，结果赔钱。
系统自己在那跑，虽然有亏钱的时候，但是最终赚钱。

现在的我说市场中到底什么是真理？
1 市场是变化的，变化是非线性的，是不连续的，市场每天都是新的。
2 不同的系统有不同的用法，投资组合有效
3准确率是毒药，profitfator才是王道

http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=18826（相关评论及回复）

浮盈加仓的旺财 发表于 2020-3-4 16:33

不断否定推翻 不断前进

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