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龙听 发表于 2019-10-10 06:26

173家机构参赛 统计套利策略表现最好

首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛（下称大赛）已开赛4个多月，投资机构报名参赛热情不减。据大赛组委会统计，截至10月9日，已有173家机构的283个账户报名参赛，其中，程序化组参赛账户183个，非程序化组参赛账户100个。7iD)rF3P;Pi^

}4Jx%E4H1_S vt    9月份，股指和文华商品指数均呈现冲高回落走势，各商品板块走势有一定分化。工业品中化工、建材板块涨幅居前。农产品整体处于弱势，其中，谷物和油脂板块跌幅居前。值得注意的是，今年以来一直保持强势的贵金属板块，在9月份有所回落。:Lz]o F5Tri?Q
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   从参赛账户规模看，截至9月底，所有参赛账户保证金规模合计约10.55亿元。单账户规模1000万元以上的比例为13%；500万—1000万元的比例为35%；200万—500万元依旧占比最大，约52%。9X{&MZ V:S r4N

1Uz,mU+u6E5i'^`$a    9月份，全市场CTA策略表现不佳，从大赛参赛账户的表现看，也是如此。分组别看，开赛至今，程序化组累计盈利账户数占比不到30%，非程序化组累计盈利账户数占比约45%。9月当月程序化组账户普遍表现较差。据大赛组委会统计，截至9月底，所有参赛账户净盈利为-699万元，累计手续费为1830万元。
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   从细分策略看，参赛账户多以复合策略为主，占比51%，符合当前市场主流的期货策略情况；单一趋势策略占比28%；统计套利策略占比11%；高频策略占比5%。
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'af*rY1c    从策略表现看，9月CTA策略整体出现较大回撤，仅有高频策略相对表现不错。截至目前，表现最好的是统计套利策略，总体收益率为5.87%。其次是高频策略，总体收益率为3.51%。前期表现较好的趋势策略，在7月至9月出现较大回撤，目前的收益率为-0.05%。复合策略目前的收益率为1.55%。

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