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龙听 发表于 2017-10-21 11:08

见证均线系统的强大生命力

[p=30, 2, left]　见证均线系统的强大生命力[/p][p=30, 2, left]　　操盘者可谓无人不看均线。正因为如此，均线系统不但为操盘者指示了市场运行的状态，更参与了市场的形成。因而均线系统诞生百年来，依旧具有强大的生命力。[/p][p=30, 2, left]　　 从交易系统的构成角度分析，均线系统种类虽多，但实际只是几个参数之间的变化：[/p][p=30, 2, left]　　均线类型[/p][p=30, 2, left]　　均线类型包括简单移动平均、指数移动平均、加权移动平均等等。种类虽多，但大同小异。曾有研究表明，其他衍生的均线种类，除非具有专门的用途，其未必比简单移动平均线高明多少。[/p][p=30, 2, left]　　均线周期[/p][p=30, 2, left]　　均线周期取决于该品种上趋势的强弱和延续时间，虽各有各的看法，但也非天马行空。从单均线系统开始，这根均线必然是长周期均线，否则将造成行情来回穿插。双均线则是将收盘价再做一次短期的平滑，其目的是平滑收盘价不规则的运动即可，因此只需较小周期。[/p][p=30, 2, left]　　理解了这个道理，均线周期的设定也变得简单了。长操盘手之间有约定俗称的周期设定标准，即大参数一般为小参数的8倍左右，以此类推。[/p][p=30, 2, left]　　触发方式[/p][p=30, 2, left]　　均线的触发方式上，基本只有拐点类和交叉类两种。拐点类能提供更多更早的信号，而交叉类则更准确。针对单均线，我们可能还需要延时确认进行二次过滤。[/p][p=30, 2, left]　　回归基础，我们在国内[url=http://futures.hexun.com/]期货[/url]上，采用国内22个活跃品种至今的日线，测试【FS21A - 单均线】交易系统。该系统具有三个参数（均线类型、均线周期数和延时周期数）[/p][p=30, 2, center][attach]1749[/attach]
[size=12px][/size][/p][p=30, 2, left]　　参数上，我们只采用默认20周期均线，由于日线以上级别，K线较为稳定，延时参数设置为0，均线类型则是简单移动平均线，每个品种上每次使用100万资金下单，得到如下结果。[/p][p=30, 2, left]　　单利情况下，日线级别上2006年至今，收益风险比为1.75，交易942笔信号中胜率为33%，盈亏比为3.48。其最终收益达到了2.2亿，是初始[url=http://jingzhi.funds.hexun.com/159001.shtml]保证金[/url]的10倍。[/p][p=30, 2, left]　　30分钟是我们运用均线系统最为稳定的交易级别，其净利润/回撤达到了5.3倍。除[url=http://futures.hexun.com/doupo/index.html]豆粕[/url]外，其他品种表现令人满意。[/p][p=30, 2, center][attach]1750[/attach]
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[p=30, 2, left]　　好的交易系统不是在纸上指出一两笔绝美的交易，而要经得起市场的检验和时间的考验。均线系统就是在众多交易系统中，较为突出的一份子。它以其强大的生命力，至今仍占据着重要的一席之地。在构建我们自己的交易系统时，有必要将均线系统的各项基础纳入进来，以此来提升我们交易系统的生命力，在市场中经历风霜而长久立于不败之地。[/p]

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