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龙听 发表于 2017-10-21 10:40

程序化交易有成功的吗?

随着程序化交易队伍的高速发展,可以说,现在程序化交易的年增长率近200%,在从事程序化交易时,有人欢喜有人愁,有些朋友就疑问了,程序化交易,能成功吗?

  关于这点,古期因为与这方面的客户接触较多,可以说小有心得,我客观的说说我的看法.

  先说误区:当前的程序化交易新手,普骗存在三个误期

  一,认为程序化交易那是一种神器,用这个都会赚钱?

  二,认为要想暴利,大赚那要用程序化交易

  三,小用一小段时间后,认为程序化交易毫无用处?

  要认识程序化交易,我们就应该先认识他的优点与缺点

  程序化交易的优点,网上有讲很多,但归综结点,我认为最主要有两个:

  一是,规避人性情绪波动弱点,这点相信大家都认同,也都清楚,至于网上所讲的(有助于严格的止损和风险控制,有助于事先计划周全等,都是这个优势的延伸)

  二是,降低滑点成本.有些朋友可能不理解,特别是一些网络硬件设备较差的,说我用程序化交易的最大问题就是滑点,你怎么还说有助于滑点成本,有时一次滑点就好几个价位的.但为什么我们人工操作时,大家一般都不说滑点呢?因为人工操作,你的滑点根本无从计算起,但他的滑点是确实存在的.我假设一个例子,比如,我今天突破昨天的最高点,要开多,程序化交易,他能瞬间反应,瞬间马上发单这个时间在几十毫秒内就能完成.手工呢,就算你用一键下单,你看到他突破了,要一个反应过程吧,打开一键下单要一个时间吧,手数价格弄好按下单,要时间吧,这个时间最少三秒钟.这期间的滑点差距,不用我再说了吧.

  有得就有失,程序化交易也有缺点

  他最大的优点是规避人性情绪,最大的缺点也是人的即时意志无法传到程序,特别是如突发新闻,突发政策状况.这是程序化交易的最大不足.但这个缺点是有办法削弱及规避的,特别是消息弱势群体,程序化交易的处理有可能比你人为还好,这就是程序化交易小周期化,小周期化的程序化交易,政策等外界影响是最小的,因为他能及时的反应在价格上,程序化交易也能及时的调整他的交易.这也是为什么像国外的成熟量化公司,大部份做的是小周期类的一个原因.

  我看到市场有些在卖日线交易策略,说大周期的程序化策略容易成功,小周期的程序化策略较难成功,其实这种思想是有问题的,或者说有一定欺骗性的,与其说大周期的程序化策略容易成功,不如说,大周期的程序化策略历史测试容易得高分,因为他K线数据少,很好做过去历史数据的过度拟合啊,结果,以前历史测出来一个一个很好看,像日线级别周期,一年才200多根K线,三年也才600多根嘛,过去大趋势都知道了,调整下参数,很容易就得出好成绩了,但那有用吗?没有用,实盘会死得很惨.

  所以,在同样的测试周期下,小周期策略的报告比大周期策略的报告,如果说成绩一模一样,小周期策略不用说,更具说服力,也更具实盘效果.

  古期讲得有些偏题了,回到主题,程序化交易,能成功吗,有人成功吗?我觉得这个问题根本不是问题,因为,每年这么多人涌进来程序化交易,就说明问题了,大家都不是瞎子或笨蛋,没有优势,谁会被吸引起来,西蒙斯比巴菲特还高的收益率也说明了这一点.

  程序化交易,是可以成功的,但要摆正心态,程序化交易,不是圣杯,不是每个人用都一定成功,他只能说是一种工具,一种相对手动交易来讲,优势非常明显,有助于提高成功性的一种工具.如何用好这个工具,才是关键.利剑,伤人,用不好也伤已.

  程序化交易的最终化,也不是暴利,使用程序化的最终目标,应该是让你的投次更倾向于稳定,如西蒙斯等人,每年百分之几十的利润稳定增长,这才是程序化的最终目标.所有程序化成功的公司,他们也没有你想象中的暴利等情况出现.如果,你抱着暴利心态而来,想一年翻个好几番,那你最终的结果,必然是失望而归.

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