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数字货币市场几种常见的交易模式
[p=30, 2, left][img=100,0]https://www.fmz.com/upload/asset/6e9c49c7a4e5a7e6b8ad.png[/img][/p][p=30, 2, left]这其中，日内交易模型是本文重点介绍的对象，也是在数字货币市场最常见的一种交易方法。它的优势是利润可以立竿见影，且屏蔽了很多跨交易日方面的消息和基本面突发状况的影响。缺点也有不少，比如对于交易员或者策略的设计要有独到之处，竞争非常激烈，对于一些关键点位的判断，不止是正确与否的问题，还要有足够的硬件与网速支持来确保订单可以及时成交，特别是止损单，对于资金管理方面来讲是至关重要的。[/p][p=30, 2, left]幸运的是，发明者量化平台的优秀API支持，对于各大主流交易所，至少让你在硬件方面的担忧省去大半。读者需要做的是，保证一个畅通的互联网链接就足以。[/p]日内趋势交易模型介绍[p=30, 2, left]以下是一个简单的例子：[/p]N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;H>HV(H,2)&&C>HV(C,2)&&N>=3&&TIME<1445,BK;L<LV(L,2)&&C<LV(C,2)&&N>=3&&TIME<1445,SK;//开仓的时间要控制在清仓之前，否则清仓后又会开仓C<REF(L,1),SP;C>REF(H,1),BP;TIME>=1450,CLOSEOUT;//当日收盘前10分钟无论多空都平仓（模型清仓）AUTOFILTER;[p=30, 2, left][img=100,0]https://www.fmz.com/upload/asset/6e452bd009a6667c1174.png[/img][/p][p=30, 2, left]从上图的以IF为例子，我们可以看到，需要注意的是：[/p][list][*]选择有趋势的品种和时段，规避盘整行情[*]开仓时间的控制[*]尾盘清仓语句的编写[*]坚决止损[*]如何实现只用当日数据计算[/list][p=30, 2, left]我们应该尽量选择有趋势的品种和时段，规避盘整行情，比如：[/p]N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;H1:=VALUEWHEN(N=1,H);L1:=VALUEWHEN(N=1,L);HH:=HV(H,N);LL:=LV(L,N);(C>H1||C>HH)&&PANZHENG=0,BK;(C<L1||C<LL)&&PANZHENG=0,SK;C<=BKHIGH-10*MINPRICE,SP;C>=SKLOW+10*MINPRICE,BP;AUTOFILTER；[p=30, 2, left]PANZHENG=0，当前这根k线不处于盘整状态，后市大涨或大跌的可能性大
PANZHENG=1，当前这根k线处于盘整状态，后市不会大涨或大跌[/p][p=30, 2, left]开仓时间控制上，我们控制在清仓之前，否者清仓后又会开仓[/p][p=30, 2, left][img=100,0]https://www.fmz.com/upload/asset/6e7d97fd3ee60dfea240.png[/img][/p][p=30, 2, left]关于开仓时间控制，我们可以这样写：[/p]MID:=MA(CLOSE,26);TMP2:=STD(CLOSE,26);TOP:=MID+2*TMP2;BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道UPBAND:=HV(HIGH,5);DNBAND:=LV(LOW,5);//唐奇安通道(TIME>0910&&TIME<1450||TIME>2100)&&C>TOP&&H>=UPBAND,BPK;(TIME>0910&&TIME<1450||TIME>2100)&&C<BOTTOM&&L<=DNBAND,SPK;TIME>=1450&&TIME<=1500||TIME<=0100,CLOSEOUT;AUTOFILTER;[p=30, 2, left]注意，以上只是按照国内商品期货的开收盘时间来约束开仓时间，由于数字货币市场大部分交易所都是24小时交易的，且数字货币期货多为连续合约，因此读者在套用模型时，请按照交易标的具体情况，具体调整。[/p][p=30, 2, left]使用CLOSEOUT清仓指令在尾盘进行平仓是个不错的选择，它可以平掉所有方向的仓位。[/p][p=30, 2, left]尾盘清仓语句的编写：[/p]CROSS(C,MA(C,5))&&TIME<1513,BPK;CROSS(MA(C,5),C)&&TIME<1513,SPK;TIME>=1513,CLOSEOUT;//收盘前两分钟，清仓。[p=30, 2, left]坚决止损在交易中有多重要，相信做过交易的朋友应该都明白，我们在写止损策略的时候，一定要做到定义尽量明确且要考虑各种逻辑的意外情况。我们可以这样写：[/p]NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;OO:=VALUEWHEN(NN=1,O);HH:=HHV(H,NN);LL:=LLV(L,NN);PREDAYRANGE:=MAX((HH-LL),O*0.01);UPPERBAND:=OO+PREDAYRANGE*0.3;LOWERBAND:=OO-PREDAYRANGE*0.3;H>UPPERBAND&&TIME<1514&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N)<2,BK;//一天只交易两次L<LOWERBAND&&TIME<1514&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N)<2,SK;//一天只交易两次L<BKPRICE*(1-0.01),SP; //止损部分H>SKPRICE*(1+0.01),BP;TIME>=1514,CLOSEOUT;AUTOFILTER;[p=30, 2, left]注意：止损语句的编写以及灵活运用COUNT函数实现日内交易次数的控制[/p]
TICK模型的编写
一些盘口概念的解释[p=30, 2, left]主动买：买开、卖平
主动卖：卖开、买平[/p][p=30, 2, left]增仓：持仓量的增减
现手：成交量[/p][p=30, 2, left]多开：多头开仓 持仓量增加 持仓量减少
多平：多头平仓 持仓量增加 持仓量减少[/p][p=30, 2, left]空开：空头开仓 持仓量增加 持仓量增加
空平：空头平仓 持仓量增加 持仓量减少[/p][p=30, 2, left]以上价格涨跌配合成交增减的组合，分别反映了市场上投资者的哪种心态和行为？[/p][indent][p=30, 2, left]价格和数量反映了目前多空双方达成一致的均衡：[/p][/indent][list][*]价格不变化或者变化很小，市场正处于横盘小幅震荡的走势 交易不活跃[*]价格在很大范围内上下变化，市场正处于剧烈震荡中 交易不活跃[*]价格不断升高，上涨行情，反之下跌行情 交易活跃[*]价格变化缓慢，缺乏动力 交易不活跃[*]价格不断跳动，有走出趋势行情的动力 交易活跃[*]价格迅速跳动，价格均速变大，价位连续，稳健趋势行情的特征，后期可能加速[*]价格迅速跳动，变化不连续，呈跳跃性，表示放量突破的行情。。。。。。[/list]
TICK函数介绍[p=30, 2, left]ASK1 取得TICK图该笔TICK的卖一价
ASK2 取得TICK图该笔TICK的卖二价
ASK3 取得TICK图该笔TICK的卖三价
ASK4 取得TICK图该笔TICK的卖四价
ASK5 取得TICK图该笔TICK的卖五价[/p][p=30, 2, left]ASK1VOL 取得TICK图该笔TICK的卖一量
ASK2VOL 取得TICK图该笔TICK的卖二量
ASK3VOL 取得TICK图该笔TICK的卖三量
ASK4VOL 取得TICK图该笔TICK的卖四量
ASK5VOL 取得TICK图该笔TICK的卖五量[/p][p=30, 2, left]BID1 取得TICK图该笔TICK的买一价
BID2 取得TICK图该笔TICK的买二价
BID3 取得TICK图该笔TICK的买三价
BID4 取得TICK图该笔TICK的买四价
BID5 取得TICK图该笔TICK的买五价[/p][p=30, 2, left]BID1VOL 取得TICK图该笔TICK的买一量
BID2VOL 取得TICK图该笔TICK的买二量
BID3VOL 取得TICK图该笔TICK的买三量
BID4VOL 取得TICK图该笔TICK的买四量
BID5VOL 取得TICK图该笔TICK的买五量[/p][p=30, 2, left]NEW 取得TICK图的最新价[/p][p=30, 2, left]详情请参见发明者量化平台官方My语言文档：[url=https://www.fmz.com/bbs-topic/2569]https://www.fmz.com/bbs-topic/2569[/url][/p][p=30, 2, left]注意：TIME在TICK周期中返回六位数值，编写时间条件时需要注意[/p]
让我们来写一个基于TICK的趋势模型M:=30;J:MA(NEW,M);EVERY(NEW>J,10)&&NEW>HV(NEW,20)&&TIME<151450,SK;EVERY(NEW<J,10)&&NEW<LV(NEW,20)&&TIME<151450,BK;NEW>BKPRICE+0.8,SP;NEW<SKPRICE-0.8,BP;NEW<BKPRICE-0.8,SP;NEW>SKPRICE+0.8,BP;EVERY(NEW>=SKPRICE,40)&&BARSSK>40,BP;EVERY(NEW<=BKPRICE,40)&&BARSBK>40,SP;TIME>=151450,CLOSEOUT;AUTOFILTER;[p=30, 2, left]注意：思路和普通趋势模型一致且TICK图无高开低收的概念，最新价用NEW函数来取得[/p]
TICK盘口模型DEF_TICKDATA(1,10);SETBIGVOL(50);SHE:=ASKBIGCOUNT;//TICK图所定义数据区主动卖大单次数的和BHE:=BIDBIGCOUNT;//TICK图所定义数据区主动买大单次数的和SHE>=4&&RISING(10)=1,SK;BHE>=4&&RISING(10)=0,BK;NEW<=BKPRICE-4*MINPRICE,SP;NEW>=SKPRICE+4*MINPRICE,BP;NEW>=BKPRICE+4*MINPRICE,SP;NEW<=SKPRICE-4*MINPRICE,BP;AUTOFILTER;[indent][p=30, 2, left]关于挂单量，各位读者可以把以下的经验作为写策略时的考虑因素，但这不是定理，大家可酌情参考：[/p][/indent][list][*]挂单量大的一方为强[*]主动成交的一方为强[*]撤单一方为弱[*]反复在同一价位成交表示争夺激烈，短期价格无方向，也可能是短期趋势可能反转[*]不断挂单、撤单表示不坚定，也可能是吸引成交[/list][indent][p=30, 2, left]关于成交量和持仓量：[/p][/indent][list][*]成交量代表市场活跃度[*]成交量/持仓量 代表投机度，投机度强一般波动性大[*]增仓、放量伴随大涨，代表相当强势[*]减仓、缩量伴随下跌，代表相当弱势[*]价量仓方向不统一，代表分歧和能量不均[/list]
TICK盘口辅助判断趋势模型MA1:MA(NEW,60);DEF_TICKDATA(0,10);BHE:=BID1VOL+BID2VOL+BID3VOL;SHE:=ASK1VOL+ASK2VOL+ASK3VOL;NEW>MA1&&NEW>HV(NEW,20)&&ASKVOL<BIDVOL&&EVERY(BHE>SHE*1.5,3),BK;NEW<MA1&&NEW<LV(NEW,20)&&ASKVOL>BIDVOL&&EVERY(BHE*1.5<SHE,3),SK;EVERY(NEW>MA1,5),BP;EVERY(NEW<MA1,5),SP;AUTOFILTER;[indent][p=30, 2, left]关于价格涨跌[/p][/indent][list][*]匀速拉升或者匀速下跌容易导致大跳水或大反弹[*]阶梯上涨或者下跌，不易转向[*]不断加速易触板[*]不断减速需要修正走势[/list][p=30, 2, left]以上就是几个比较常用的日内交易模型和基于Tick的模型，读者可以在这些框架下延申自己的一些想法，但是，这里再次声明，以上模型由于展示函数需求，都是以国内商品期货为标的而展示的，数字货币市场由于交易时长的连续性和期货合约的连续性，各位读者一定要分清楚交易标的，在套用以上合约的时候，根据不同的交易规则进行分别配置。[/p]
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