期货量化经典策略回测03-FT杂志TOP10策略之The Big Blue2 Trading System系统交易绩效评估
[b]第一楼，The big blue策略相关情况说明：[/b][b]（1）、简介与源码：[url=http://www.qhlt.cn/thread-51841-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-51841-1-1.html[/url][/b]
[b]（2）、The big blue策略专版：[/b][url=http://www.qhlt.cn/forum-890-1.html]http://www.qhlt.cn/forum-890-1.html[/url]
[b]（3）、其它说明[/b]
此策略在国际上适用时间周期是15分钟，国内可能有所区别，所以我将从1分钟到日线全部进行一个测试，时间是跨度在2015-2019年（像周期大的日线或小时线我尽可能将MC所有的数据测试一下），为了检测策略的稳定性，都是一手一手的交易，没有加复利以及增加交易量。 [b]第二楼，对螺纹各周期测试效果：[/b]
[size=19.2px]此策略在国际上适用时间周期是15分钟，国内可能有所区别，所以我将从1分钟到日线全部进行一个测试，时间是跨度在2015-2019年，为了检测策略的稳定性，都是一手一手的交易，没有加复利以及增加交易量。[/size]
[size=19.2px]一分钟周期：[/size]
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[size=19.2px]5分钟：[/size]
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[size=19.2px]10分钟：[/size]
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[size=19.2px]15分钟：[/size]
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[size=19.2px]30分钟：[/size]
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[size=19.2px]一小时（60分钟）：[/size]
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[size=19.2px]日线：[/size]
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[size=19.2px]大体上可以得出这样一个结论：对于The big blue策略来说它是一个短线策略，从螺纹上看周期越是小，收益和回撤越是控制的好，当跑日线时策略已经失控了，难看致极了。但是没想到在一分钟线图上面效果这样好，因为螺纹本就是一个趋势性很好的品种，所以在随后我将逐步测试其它的品种，以检测策略的普适性！[/size] 第二楼：沪深300股指期货测试效果
（1）、1分钟周期回测
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（2）、2分钟周期回测
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（3）、5分钟周期回测
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（4）、10分钟周期回测
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（5）、15分钟周期回测
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（6）、30分钟周期回测
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（7）、60分钟/一小时周期回测
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沪深300股指期货回测我们发现也是小周期效果比较好一些，到30、60周期已经没法再看了。不过实际上限于国内的股指平今惩罚性手续费政策，导致在国内金融期货上做日内就是恶梦。参考一下，想想就算了。 我用TB测试看看 学习学习 {:57:} {:57:}
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