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龙听 发表于 2019-9-17 16:57

期货量化经典策略回测03-FT杂志TOP10策略之The Big Blue2 Trading System系统交易绩效评估

[b]第一楼，The big blue策略相关情况说明：[/b]

[b]（1）、简介与源码：[url=http://www.qhlt.cn/thread-51841-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-51841-1-1.html[/url][/b]

[b]（2）、The big blue策略专版：[/b][url=http://www.qhlt.cn/forum-890-1.html]http://www.qhlt.cn/forum-890-1.html[/url]

[b]（3）、其它说明[/b]

   此策略在国际上适用时间周期是15分钟，国内可能有所区别，所以我将从1分钟到日线全部进行一个测试，时间是跨度在2015-2019年（像周期大的日线或小时线我尽可能将MC所有的数据测试一下），为了检测策略的稳定性，都是一手一手的交易，没有加复利以及增加交易量。

龙听 发表于 2019-9-17 17:26

[b]第二楼，对螺纹各周期测试效果：[/b]

[size=19.2px]此策略在国际上适用时间周期是15分钟，国内可能有所区别，所以我将从1分钟到日线全部进行一个测试，时间是跨度在2015-2019年，为了检测策略的稳定性，都是一手一手的交易，没有加复利以及增加交易量。[/size]

[size=19.2px]一分钟周期：[/size]
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/09/17/5b9ebeb07a7b4f7ab614b4e8c4dc28d6.png[/img]
[size=19.2px]5分钟：[/size]
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/09/17/da7d54d9e084d016f8be773240c66336.png[/img]
[size=19.2px]10分钟：[/size]
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/09/17/a94ef6583a4e011a3715e70e1b49c9df.png[/img]
[size=19.2px]15分钟：[/size]
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/09/17/47db7d48753a6df6131349a115c290f0.png[/img]
[size=19.2px]30分钟：[/size]
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/09/17/792c8caf77dab06d2aa6c00905ca3b29.png[/img]
[size=19.2px]一小时（60分钟）：[/size]
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/09/17/17517592a1ab50e67591cca5be1bc293.png[/img]
[size=19.2px]日线：[/size]
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/09/17/8d8a1a63ee5c6fd1828e5282b661ae89.png[/img]

[size=19.2px]大体上可以得出这样一个结论：对于The big blue策略来说它是一个短线策略，从螺纹上看周期越是小，收益和回撤越是控制的好，当跑日线时策略已经失控了，难看致极了。但是没想到在一分钟线图上面效果这样好，因为螺纹本就是一个趋势性很好的品种，所以在随后我将逐步测试其它的品种，以检测策略的普适性！[/size]

龙听 发表于 2019-9-18 11:39

第二楼：沪深300股指期货测试效果
（1）、1分钟周期回测

[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/09/18/daf6f42b6e3851fe690710ffd1b52622.png[/img]

（2）、2分钟周期回测

[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/09/18/39cd73357abc8e497d94c1e303a5089d.png[/img]

（3）、5分钟周期回测

[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/09/18/04d4ae3300a0d3b41d33f59fb2f1a97d.png[/img]

（4）、10分钟周期回测

[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/09/18/4e5cf0510072b79ac784bde5a58a8b8e.png[/img]

（5）、15分钟周期回测

[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/09/18/d754c56d8e4e6d5fa94f6446f66f0106.png[/img]

（6）、30分钟周期回测

[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/09/18/ef746c930ba5e42800db33fabbe7e9e4.png[/img]

（7）、60分钟/一小时周期回测

[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/09/18/8deaacd942ddd40f5418d01974596c80.png[/img]

沪深300股指期货回测我们发现也是小周期效果比较好一些，到30、60周期已经没法再看了。不过实际上限于国内的股指平今惩罚性手续费政策，导致在国内金融期货上做日内就是恶梦。参考一下，想想就算了。

吕洋洋 发表于 2021-4-8 09:59

我用TB测试看看

犀利峰 发表于 2022-3-20 18:56

学习学习

龙听小虎 发表于 2023-11-2 21:53

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龙听小虎 发表于 2023-11-4 20:00

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