期货量化经典策略回测01-中长线趋势策略Aberration系统交易绩效评估
第一楼：简介一、策略简介与源码地址：[url=http://www.qhlt.cn/thread-48724-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-48724-1-1.html[/url]
二、回测情况说明：
（1）、国内商品期货品种，因为暂时我的MC还没法获得外盘的数据，所以暂时只测试国内品种；
（2）、我们会将上市时间超过一年的品种都进行一个测试，并且将品种收益情况进行一个排名，以发掘哪些品种中长线趋势性好；
（3）、暂时忽略手续费，同时无杠杆，纯一手一手的交易；
（4）、由于期货合约多短的特点，我们将通过两种指数来进行回测，一个是合约指数（即所有合约加总后平均获得开、高、低与收，以及持仓与成交量）回测；二是主力合约连续（将主力合约接起来形成连续指数）回测；
（5）、我们将定期公示此策略的最新的绩效； [b]第二楼：在螺纹上面跑的策略回测：
评价：最三四年效果一般了，主要是波动率加大了，但是并没有出现很好的趋势行情，振荡中，挂此策略不会亏多少钱，但是也赚不到钱，因为这几年没有出好趋势。不过整体上看历史时间拉长了收益率就明显感觉出很不错的了。[/b]
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/08/22/18bdb5cccee2f123fd103bd91652eb9e.png[/img]
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/08/22/3f27be25da897d12058abb9008f30d8e.png[/img]
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/08/22/b56203d3d3eb8b3e3867a4ebc27679b6.png[/img]
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/08/22/e54e70a840ef36f0ea7472b204ed7a6d.png[/img] 第三楼：在铁矿石上面跑的绩效
因为最近铁矿石期货火的厉害，回测一下在这个品种上面的绩效，也好验证一下，这个策略是不是抓大趋势的。
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/08/22/45a9ff4467032b037206ec3da15afc39.png[/img]
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/08/22/59deb970aebd3dbf36a20676acdd5804.png[/img]
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/08/22/57329ff179577ccd2170409ec9ab5c30.png[/img]
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2019/08/22/050164467b91623d14c4f4faf8806c06.png[/img]
效果确实棒棒的，{:12:} 好，胖胖的 {:biggrin:} {:loveliness:} 哈哈 哈哈哈哈 可以吗 发发发 感謝您的分享
页:
[1]