龙听期货论坛's Archiver

会
员
升
级
计
划		  微信： QQ：

龙听 发表于 2019-8-3 16:25

请问Alex,做参数优化的时候，如何按夏普比率最高做优化　[MC]

[list][*][b]MC用户求助：[/b]
使用关键字SetCustomFitnessValue关键字即可，看下面两个图：
[img=660,267]http://www.cxh99.com/forum/resc/post_images/4/8464a461ac188c15d094bf5a7991c6ea.png[/img]
[img=660,86]http://www.cxh99.com/forum/resc/post_images/4/bce11da51ecfe5c5187465407a4204a2.png[/img]
在代码中将计算的结果作为关键字SetCustomFitnessValue的参数，然后在优化的时候，就可以通过计算结果进行定制优化了。您只需要将上面的value1更改成夏普比率即可。
[*][b]MC回复讨论一：[/b]
使用关键字SetCustomFitnessValue关键字即可，看下面两个图：
[img=660,267]http://www.cxh99.com/forum/resc/post_images/4/8464a461ac188c15d094bf5a7991c6ea.png[/img]
[img=660,86]http://www.cxh99.com/forum/resc/post_images/4/bce11da51ecfe5c5187465407a4204a2.png[/img]
在代码中将计算的结果作为关键字SetCustomFitnessValue的参数，然后在优化的时候，就可以通过计算结果进行定制优化了。您只需要将上面的value1更改成夏普比率即可。
[*][b]MC回复讨论二：[/b]
MC有SharpeRatio这个函数，但是发现没有帮助文档，不知道如何使用，发现好多新的关键字和函数都没有帮助文档，哪怕是英文的也可以[/list]

仁心宽 发表于 2020-6-19 17:01

谢谢谢谢

页: [1]