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用反海龟系统来试作顺势系统[古期心得]
以下是台湾一位程序化交易了十几年，有经验的前辈的文章，古期看了他的思路，一些想法很有新异。我们程序化交易不一定要多复杂，与众不同，非主流才是反能见奇效！这个研讨经过了一个月,还在系统研究打转,没有进一步的讨论,也就没有了继续展开的进度.可能是我在给有兴趣讨论TS9最佳化系统的朋友这篇文章说明的不够清楚(我又进去补上几句注明),也可能是这样汇整的架构让人看不懂,没兴趣?
大多数人是"因为看见而相信"的,所谓"眼见为凭","有图有真相",这虽与我的交易哲学不同,不过,有时候为了与人对话,自己才因此会去做一些本来不会做的事,就像这次,我打算以"反海龟系统"从头来谈"顺势交易"的系统研究,包含TS9的程序写法与测试,除了说明我的系统架构作法以外,也探讨了策略可以很简单,系统架构也可以很复杂.
海龟系统是以价格(董诠)信道,配合资金管理的"突破系统",也就是在突破信道进场,在信道内视为盘整而不进场.如果,我们反过来,在通道下缘买进,上缘卖出,就成了摆荡系统了.
在先不考虑资金管理,以单口系统为例,程序可以这样开始:
在这个例子中,是不是说明了策略可以很简单,价格信道在应用上,可以是海龟系统突破策略,也可以是摆荡系统或顺势系统,程序架构也可以很简单或很复杂,结果当然有差异,就这个例子,该选择哪一个呢?最后一个绩效最好,程序架构却比倒数第2个复杂很多,值得吗?应该有人会这么问吧!如果是为了要套上有效性测试,产品组合测试与资金管理,我想说的是,那有更大的效益空间,值得去做.
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