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古期:程序化交易案例(7)-以程序快速研发交易策略[古期心得]
[p=30, 2, left][size=16px][b]古期提练：[/b]关于这一篇，其实主要讲的是程序化交易市场成熟后存在的一些问题，主要是程序化交易的互杀，诱杀等行为，还有，程序化交易如果是基金等，容易让人从也的仓位公布，把握出他的交易思路。发现世界出名R_Breaker模型模型等就是如此，当然，这种现象，在当前国内还不会出现，因为，国内，当前的程序化交易还处于一个初期。[color=#ffffff] （本文来自：[/color][url=http://www.cxh99.com/2012/11/05/8766.shtml][color=#ffffff]http://www.cxh99.com/2012/11/05/8766.shtml[/color][/url][color=#ffffff]）[/color][/size][/p][p=30, 2, left][b][size=16px]翻译原文如下：[/size][/b][/p]
[p=30, 2, left][size=16px]程序交易的理性，有时反而带来一些麻烦；假若程序逻辑被弄清楚了，可能因此被追杀(被对坐)，毕竟「程序是逻辑的奴隶」，不像人会因时制宜。[/size][/p][p=30, 2, left]
[size=16px]例如，当知道某程序交易突破设定的区间就会做多，拉回一定幅度就会停损，只要区间与停损参数搞清楚了，就可以清楚掌握程序的行为，再加上如果程序被一定比例的交易者使用，就是一股可以操控的力量；或者可以抢在即将产生程序交易量前下单，或者刻意拉抬坐轿，或掼杀突破关键点位引起多杀多，换取程序部位。[/size][/p][p=30, 2, left]
[size=16px]再则如果能清楚知道市场参与者的操作逻辑，就可以见招拆招，只要比对手快，即可抢先下单致胜；闪电交易的提前下单就是这样的逻辑。[/size][/p][p=30, 2, left]
[size=16px]谈到这里不得不提及专业交易人困境，有些专业交易人依法必须每日公布部位(虽然是收盘后公布)，难免引起示讯风险，提供交易思维被侦知的可能性。[/size][/p][p=30, 2, left]
[size=16px]除此外，专业交易人若绩效好，会涌进大量资金，但其策略却不尽然能允许过大的资金交易(例如前述的套利操作)，因为进出部位大，示讯风险相对就增加。因此除了交易，交易团队必须不断研发策略，一方面作为策略失效时的替代(一种讲法是策略如同矿藏，从对立策略取得获利，但当对立策略损失殆尽，可以开发的矿也就用尽了)，一方面吃掉更多的资金，以免被资金撑死。[/size]
[/p][p=30, 2, left][size=16px]因此，程序交易也可做为快速研发策略的[/size]工具。[/p]
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