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如何捕捉趋势，让盈利持续？
[p=30, 2, left][size=15px]在交易中，单次的交易结果和输赢并不是量化交易者重点关注的，那么他们最关注的是什么呢？[/size][/p][p=30, 2, left][size=15px]就是在 800 次或者 1000 次以后交易系统执行的结果，从更多的数据当中去寻找交易的效率和结果，这样他们就可以对自己的交易系统做出长远的点评。[/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]对于初期交易的人，执行趋势跟踪策略过程中，普遍都有一种交易心理：无法正面面对自己的亏损，对一次交易盈利的长跑当中的忍耐力不足，不能接受自己的资金在账户上来来回回的上涨或者下跌，他们希望钱快点上涨之后进入自己的口袋。[/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]为什么执行趋势化跟踪交易策略时，这种心理会这么严重？[/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]主要就是因为趋势化跟踪的主要中心思想就是[b]用多次的小亏损换取一次或者多次的大盈利，而且他也是反人性的。[/b]但其实这种心理是新人走向老手的必经之路，所以新人们，你们要学会承担和接受。[/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]接下来给大家主要介绍一下，在趋势交易中有我们必须做哪些事情：[/size][/p]
[p=30, 2, left][size=22px][b][size=16px]明确趋势周期[/size][/b][/size][/p] [p=30, 2, left][size=15px]这个很好理解了，我们都知道趋势周期包括：日线，小时，分钟还有秒级别的趋势。因为每一个人的心理承受力是不一样的，再加上每一种级别趋势代表的形式也不一样，个别人可能感觉分钟更适合自己，而其他人认为日线自己更能掌握好。[/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]所以在决定自己的策略之前，最主要的事情就是明确自己的趋势周期是什么。[/size] [size=15px]当然了，对于新人来说，怎么样更好的确定自己的趋势周期哪儿？[/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]在这里教大家一个最好的方法：[b]可以对你策略的每个周期分别进行回测，看看自己可以承受的是哪一种，这种方法非常的有效果。[/b][/size][/p]
[b][size=16px]对趋势反转进行确认[/size][/b] [p=30, 2, left][size=15px]所谓趋势跟踪，从字面意义上就可以理解出来，跟踪的就是行情趋势。那我们怎么来确定趋势反转了呐？[/size][/p]
[p=30, 2, left][b][size=15px]首先我们需要量化指标和信号（策略）来提示我们趋势反转。[/size] [/b][size=15px]同时确定你的趋势跟踪策略的好坏也可以由这个信号来决定。[/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]对于新人来说，想了解怎么建立这个信号的技术，现在在一些关于量化和程序化的书里都可以了解到，或者在这个计算机的时代，也可以上策略星学院学习。[/size][/p]
[b][size=16px]对于你的策略，深一步的了解[/size][/b] [p=30, 2, left][size=15px]在实盘交易中，要想清楚的知道在目前的行情中，自己处于什么阶段，后面的趋势是怎么样的。[/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]要想知道这些，你要做的就是非常了解自己的交易策略，交易的胜率，盈亏比和最大回撤等等，都要了如指掌。[/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]假如一旦交易过程中，出现了超乎你意料之外的行情，这可能就证明行情可能会继续目前的走势。[/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]如果当时是震荡行情，同时反复止损的错误和历史上的最大记录相比，已经超出了，那么你要做的事情就是停下来，给你当时的行情画上箱体，之后就是等待，什么时候行情走出箱体也就是你进行趋势交易之时。[/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]说到这里，趋势交易的宗旨到底是什么？它的关键是什么？对于存在周期中大多数的趋势而言，只要应用趋势跟踪策略就可以捕捉到。[/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]同理，也就是能捕捉到大多数单笔盈利很高的交易。那么相反的，在交易中，你总是有亏损出现，大的趋势利润都没有抓到，那么就可以预测到，你最终的交易结果就是亏损。[/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]那么说到这，也就引出了我们的重点内容 — 趋势交易中的极端交易。[b]显而易见，趋势跟踪利润的来源就是极端交易。[/b][/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]我们先来看看下图，下图是一个趋势跟踪策略应用砸螺纹指数的平仓权益概况，它的趋势周期是 3 分钟：[/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]从上面的图示中，我们观察到策略的胜率是 37 %，是一个很低的指数；可是盈亏比是 2.93，相对来说是很高的；[color=#ffffff](来源 [url]www.cxh99.com[/url] )[/color][/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]同时盈利交易持仓 K 线数是 377.3，亏损平均持仓 K 线数是 92.3，对盈利比较之下是很少的，这也体现出趋势跟踪的一大特点：[b]让盈利持续下去。[/b][/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]接下来，对于极端交易，我们用一倍标准差来衡量一下，可以看出盈利极端交易是 106 次，总盈利为 82650，总亏损为 30410，净利为 52240，而策略的总盈利是 85350，其中极端交易盈利占据了一半。[/size][/p]
[p=30, 2, left][b][size=15px]这就说明了趋势跟踪的关键就是跟踪，一旦大盈利时机出现，要坚持持有一直到反转信号触动，[/size] [/b][size=15px]不然的话错过几次大的盈利，也会把策略的效果减少很多。[/size][/p]
[p=30, 2, left][size=15px]其实我们对于策略出现极端亏损，能够迅速的做出处理的话，也是可以能增大策略的盈利效果的。[/size] [size=15px]最后还是要强调一点，趋势跟踪就是做到 24 小时不间断地跟踪下去![/size][/p]
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