“力发六合” 要坚守自己的交易系统
[p=30, 2, left] 编者按[/p][p=30, 2, left] “期货实战排排网”是期货日报网倾力推出的第三方实盘账户展示平台，通过展示分析账户的盈利能力、风险控制水平、交易习惯与交易模式等综合数据，来发现优秀的期货投资者、优秀的基金管理机构以及完善的期货自动交易决策系统，致力于打造国内最具实战性、权威性的期货职业经理人和操盘手评价体系。[/p][p=30, 2, left] 截至2018年12月，“期货实战排排网”展示账户近7929个，展示账户客户权益近13亿元。2018年年底，“期货实战排排网”对展示账户的累计净值、最大回撤、夏普比例等交易指标进行综合评价，按照资金量的大小、交易风格等不同组别，遴选出一批成绩突出的优秀账户。即日起，本报将陆续刊发2018年度优秀账户管理人的采访报道，让我们共同走进实战高手背后的故事，共享他们的交易经历、理念和策略。[/p][p=30, 2, left] A“道”与“术”有机结合
[/p][p=30, 2, left] 自2018年1月2日以来，在“期货实战排排网2018年度优秀账户展示”中，“力发六合”以净值2.98、最大回撤5.68%吸引了期货日报记者的注意。谈及如何在收益最大的情况下控制好回撤，“力发六合”却更愿意先谈谈对交易的理解，他认为“道”与“术”要有机结合，因为这是交易者在市场的立足之本，也是能否做好交易和控制回撤的关键。[/p][p=30, 2, left] 作为一名市场资深交易员，“力发六合”有近十年的期货交易经历，其中在实盘业绩展示的5年中，每年都把最大回撤控制在6%以内。“这是因为我做交易更看重回撤，尽管只给自己做交易，但也没放宽大止损，仍然小心翼翼地把风险控制放在第一位，尽量不出现大的回撤。”他比喻说，得到再失去对投资者的心理伤害远远大于从来没有过，就像皮肤被火烧过一样，虽然时间会冲淡受伤的痕迹，但受伤的痛感记忆却始终存在。[/p][p=30, 2, left] “期货交易是一个负和游戏，一年下来整个市场中估计只有5%的人能赚钱，在当前期货市场进入机构时代的背景下，相信这个比例会更低。”“力发六合”表示，每个投资者尤其是散户在做交易之前，首先要想明白自己凭什么能在这个市场赚钱，自己的优势在哪里。[/p][p=30, 2, left] “力发六合”告诉记者，他在十多年的证券期货交易生涯里发现，尽管市场中赚钱的方式千差万别，但太阳底下无新鲜事，流行于市场上的各种交易模式都有人在用，每一种交易模式也都有人能实现阶段性盈利，所有成功的交易员都具有一个共性，即在不确定中找到确定，把一套或几套交易模式做到极致。[/p][p=30, 2, left] 他解释说：“期货交易是纤毫之争，表面上看有些交易模式是低胜率的策略，对外在条件要求不高，但真正要想赚到钱，任何模式都要做到极致，因为在这个交易模式的领域里必须形成自己独特的优势，所以从这个角度看，找到适合自己实际状况且能彻底执行的交易系统十分关键。”[/p][p=30, 2, left] “任何交易系统都有优点和缺点，盈亏同源。”“力发六合”认为，任何一种交易模式都有盈利边界，投资者最常犯的错误就是频繁地寻找交易圣杯，最后无法形成自己固定有效的交易模式，到头来，每个交易模式都不精，却又不愿舍弃，最后把所有模式的学费都交了一遍。[/p][p=30, 2, left] B练就风控的本领[/p][p=30, 2, left] “力发六合”认为，搭建交易系统的目的是为了练就风控的本领，从而约束自己的行为，以应对不断变化的行情，做交易不是有了好的交易系统就能赚钱，不管是程序化交易还是手工交易，都是在考验操盘者的金钱观和人生观，每笔交易都蕴含了人性，如果缺乏信仰支撑或交易训练次数不够，执行力就会大打折扣。[/p][p=30, 2, left] “当然，最好是先能深刻理解交易和交易系统，才能有助于交易执行力的提升。”他告诉期货日报记者，许多成熟的交易员在实际交易中，无论什么时候都能坚持自己的交易系统，就是因为在千万次的交易过程中，他们对自己的交易系统形成了充分信任，并把这种信任提升到了信仰的程度。[/p][p=30, 2, left] “在整个交易系统里，最难做的就是止损，这里说的止损是指止损的一致性。”“力发六合”分析说，期货交易对止损的一致性要求特别高，一次犯错，可能赔掉很长时间的盈利，即使对许多资深职业交易员来说，赚钱容易，赔钱也更容易。[/p][p=30, 2, left] “大亏的出现，就是主观犯错恰好碰到了客观极端行情，所以做期货首先要不犯错。期货市场是一个放大人性缺点的地方，做期货应该先看缺点，再看优点，因为优点的发挥需要行情的配合，这需要一定的运气。”“力发六合”说。[/p][p=30, 2, left] C保持正确的状态[/p][p=30, 2, left] “力发六合”认为，成熟的交易员不仅有丰富的盘面经验、坚定的系统信仰、知行合一的执行力，而且能深刻理解期货交易，有深刻的交易哲学支撑，任何时候都能坚守自己的交易系统。实际上，就是简单纯粹、真诚地面对自己、面对交易，这是交易职业特性所决定的，因为交易系统要想做到极致，就必须够简单、够纯粹，而这种行为和思维长时间反复就会给交易员的性格打上简单纯粹的职业烙印。[/p][p=30, 2, left] “只有深刻理解交易中的‘道’，才有可能保持正确的交易状态，但知易行难，世界最远的距离就是‘知道和做到’，而且是要求持续做到。然而，市场充满了诱惑和无常，要想持续保持正确的交易状态，就需要不断地控制自己，直至自己退出交易舞台，这恰恰是对人要求最高的地方。”“力发六合”向期货日报记者说道。[/p][p=30, 2, left] 他认为，市场中没有高手和低手，只有新手和老手，老手脱离正确的交易状态也会亏钱。因此，要想做好交易，修行必须贯穿一生，这是交易行为一致性的要求。“修行的漫漫无期容易催生交易员对交易的疲倦和厌倦，进而对交易产生懈怠，这是成熟交易员的天敌，所以很多职业交易员通过追求终极人生的意义来获取长期修行的源动力。做交易，最好的状态就是平平淡淡，不要大起大落。但愿交易像人生一样平淡无奇，这是我个人认为的最理想境界。”“力发六合”说。[/p][p=30, 2, left] 对于初入市场的投资者，他告诫说，初学交易如同黑夜走迷宫，不知道当下努力的方向是对还是错，关键要找对努力的方向，否则就如想去北京却坐上了南下的火车。[/p][p=30, 2, left] 据“力发六合”介绍，当前期货市场已经进入机构时代，各种交易流派并起，期货交易也沿着交易的艺术性和科学性分岔口向前发展。以手工交易为代表的交易正呈现艺术的特性，优点是相对灵活，能发挥出交易员的优势个性，体现出交易的艺术的特征，能产生暴利。缺点，一是成功率低且难于复制；二是收益的稳定性相对较差，交易员需要长期修行来控制自己的状态；三是不同阶段的交易员都有资金规模容量的限制。以程序化量化交易为代表的交易正呈现科学的特性，优点，一是可复制，相对不受资金规模的限制；二是部分解决人性问题，提高交易行为的一致性水平，熨平交易的不稳性，能在赚钱人数的盈利面中提高概率。缺点也十分明显，灵活性不足，交易员的个性发挥空间相对较小，艺术性差，追求暴利相对困难。[/p][p=30, 2, left] “初学者进入市场之前，了解交易市场的各种状况十分必要，只有清楚了解期货交易的本质和当前市场所处的状态，才能做出正确的选择。”“力发六合”总结说。[/p]
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