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富犇投资 严控回撤是盈利的关键
[p=30, 2, left] A选择多样化投资组合[/p][p=30, 2, left] 在“期货实战排排网2018年度优秀账户展示”中，富犇投资旗下产品——“富犇—弈祥期权量化1号”取得了不错的成绩，截至2019年3月15日，该产品累计净值为1.2250，累计收益为22.50%，最大回撤为2.34%，整体表现十分稳健。[/p][p=30, 2, left] “现在单一策略越来越难适应复杂多变的市场，我们必须有足够多的武器面对各种类型的敌人。”富犇投资相关负责人告诉期货日报记者，在长期投资的基本原则指引下，公司为实现长期稳健的盈利目标，主要选择期货高频套利、股票量化对冲、期权套利等多样化的投资组合。同时，通过合理调配投资比例来控制账户资金风险，创造可持续的稳定投资回报。简而言之，实现长期稳健的绝对收益是整个交易团队的最终目标。[/p][p=30, 2, left] 如其所言，记者发现“富犇—弈祥期权量化1号”是一个多策略产品，涵盖了股票量化对冲、期货及期权高频套利策略等。“对于多策略产品，大家不能只看产品组合中单个账户的盈利表现。比如，一个组合中的期货账户，有可能仅是量化对冲策略中的一个对冲端，也有可能做股指期货的高频套利，还可能是独立的商品CTA高频子策略，所以大家更需关注产品的整体表现。”相关负责人表示，再通过公司严格的投资纪律约束以及风险管理手段，将战略资产配置与投资时机有效结合，精心选择投资方向，并适度主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值，最终切实保证投资组合的流动性、稳定性和收益性。[/p][p=30, 2, left] B把控好资金回撤幅度[/p][p=30, 2, left] 如果说策略组合的多样性是为了保证在不同的市场环境下都能有稳健的收益，那么全程严控回撤则是保持整体账户长期稳定复利的关键。[/p][p=30, 2, left] 相关负责人告诉期货日报记者，公司的风险控制体系极其严格，通过机器和人工两条风控线进行实时风险控制，打破风控盲点。同时，公司的量化交易策略也是实现低回撤的重要因素之一。他解释说：“在量化交易中，不用去判断大盘走势如何，而是要求策略能适应不同的市场情况。在实际操作中，团队会根据市场环境对策略进行微调，通过不断学习和总结去丰富和优化量化模型，同时把控好整体的回撤幅度。”[/p][p=30, 2, left] 据他介绍，公司十分重视产品的收益回撤比，即在有限的风险下尽量能够获取较高的投资收益。具体表现在仓位控制上，一般是低风险策略配置高仓位，高风险策略配合低仓位，将保收益策略作为安全垫，高收益策略作为增长点，以获得稳定收益，减少回撤幅度。[/p][p=30, 2, left] “公司会针对客户不同的风险预期去定制不同的策略组合。比如，为相对稳健预期的客户打造的‘富犇弈祥超稳系列’产品，整体的最大回撤都控制在1%，其中‘超稳1号’的产品收益率目前为29.60%，‘超稳2号’的累计收益已达到39.90%。”相关负责人举例说。[/p][p=30, 2, left] C注重投研团队的培养[/p][p=30, 2, left] “我们的交易团队组建于2013年，开始主要关注股指期货高频交易，但在股指期货受限后，为了寻找新的业绩增长点而转为多策略研发，主要通过自有资金进行操作。在2015年成立了私募后，团队多年潜心研究的成果才得以转换为产品，之后不断走进大众的视线。可以说，投研力量是公司发展的命脉，而我们的交易团队也是在市场‘真枪实弹’中锻炼起来的。”相关负责人向期货日报记者说道。[/p][p=30, 2, left] 据他介绍，目前公司团队成员将近30人，拥有通信工程、计算机、数学、物理等专业背景，其中公司总经理夏轶翔也是交易团队的负责人，长期从事数据挖掘、数学建模的研究开发工作，对基于金融市场数据的人工智能技术应用拥有独到的见解。在总经理的带领下，公司自主研发了量化交易平台，并接入人工智能辅助，交易策略覆盖高频、量化对冲、套利等。同时，公司将资源精力都投入到交易中，在策略研发中注重结果导向，不论是老策略优化还是新策略研发，都要确保产品能够稳定复利增长，将收益回撤比做得极高。[/p][p=30, 2, left] “在人才培养方面，交易团队并不十分关注学历背景，而是要求其良好的适应市场、抗压应变的能力，并且团队也欢迎勇于改变、思维活跃的年轻成员。”相关负责人认为，对一个团队而言，成员是否具备责任感、使命感和艰苦奋斗的精神，将直接关系到整个团队的凝聚力和战斗力，这也使得相关产品能够在不稳定的市场环境下表现出较好的业绩水准。[/p]
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