道【转载】
[p=28, 2, left][b]【规则交易法】[/b][/p][p=28, 2, left]规则交易法之要义：[/p][p=28, 2, left]依据统计概率、摒弃分析预测；[/p][p=28, 2, left]严格执行规则、纪律保证盈利；[/p][p=28, 2, left]会舍才会有得、贪婪终致亏损。 [/p][p=28, 2, left][b]交易心理提示：[/b][/p][p=28, 2, left][b][/b]① 改变习惯很艰难。交易的错误习惯一旦养成，即使有正确的方法，绝大多数人还是难以执行的。交易行为的一错再错皆源于此。[/p][p=28, 2, left]② 时间是交易规则能量的最佳见证。而人们通常最无法忍受的折磨就是时间。[/p][p=28, 2, left]③ 对于任何区域的价格连续回撤，绝不依据任何的方法预判反转形成而轻易止盈、更不能开反手单！操作只有一个依据 --【自己的操作规则】。操作规则，不可能完全把行情包含在内，该舍去的就要大度。任何一次不按照规则的侥幸操作，可能会令交易者获利较多，却再一次开始了不按照规则执行的不良交易习惯的重新回归--这就是许多交易者在交易之路上反反复复、不能最终获得成功的原因。[/p][p=28, 2, left][b]交易须明白的概念[/b][/p][p=28, 2, left][b][/b]市场：本质上是人在人性中的--趋利原动力--驱使下、期待以钱生钱的场所。因此，充满着人的情绪波动。[/p][p=28, 2, left]价格：价格波动，本质上是人的情绪波动。[/p][p=28, 2, left]趋势：是事后才看到的现象，而且无法给出一个客观的定义。[/p][p=28, 2, left]上涨：右侧的底和顶高于左侧的底和顶。[/p][p=28, 2, left]下跌：和上涨定义相反。[/p][p=28, 2, left]交易：事实上，世界上不存在“投资”两字，任何形式的生意本质上都是在做以钱生钱的交易、期待获利。[/p][p=28, 2, left]亏损：都是由“胡乱操作”所致，包括进出市场的位置、仓位轻重的无一致性，即无规则。[/p][p=28, 2, left]盈利：都是在严格的纪律性下、不折不扣地执行规则所致。规则的方法可以是各种各样。[/p][p=28, 2, left]理性：就是关注当下。相对于未来，当下是人类最有可能把握和应对的时间段。[/p][p=28, 2, left][b]这里我给有兴趣的朋友几个在操作过程中应该时时刻刻注意、或者确切地说必须时时刻刻照办的警示： [/b][/p][p=28, 2, left][b][/b]1，每一次交易，遵守纪律是必须的-- 每一次的操作，坚决按照交易规则执行，不做任何分析和抱有任何的侥幸心理。一次不按照规则交易的小概率的偶然小盈利（用短期的眼光看似乎是很大的盈利）会影响到长期的规则执行和长期稳定的真正大盈利；[/p][p=28, 2, left] 2，一旦错过了第一介入的机会，请静心等待下一次的介入机会的来临，不要在中途急于介入，市场永远不缺的就是机会。要抱着君子报仇十年不晚的心理，不要急于想着把亏损即刻扳回来，如此会适得其反；[/p][p=28, 2, left] 3，一旦错过了第一止盈止损的机会，不能再等待，下一刻还是止盈止损的机会，立刻行动。否则大概率上你将陷入更大的亏损； [/p][p=28, 2, left]4，【操作靠规则，盈利靠老天】这句话必须时时刻刻记住！！！千万不要主观设定止盈止损的目标位。 [/p][p=28, 2, left]前文提及的在任何市场、任何交易品种上都能在总账上100%获利的交易方法，就是我命名为的【规则交易法】。 把这篇博文置顶，是因为觉得这篇博文是所有希望能够达到【长期 · 稳定 · 盈利】的人所必须接受的思想理念和方法。只有把这些思想理念植根于心、融化在血液里，才能在操作中不折不扣地执行这样的交易规则！ 关于交易的任何疑问的答案，我可以负责任地保证就在这几百篇的博文中。仔细地阅读、且边读边思考，才有可能有收获。 [/p][p=28, 2, left]【规则交易法】，顾名思义就是按照制定的规则进行交易的方法。规则，包含着应对未来行情发展不确定性的计划以及依据应对计划而制定的可操作的交易系统。 用【规则交易法】交易的人，思维中不存在所谓的短、中、长线的概念，即操作中没有主观的思考。当规则出现多（空）的信号、尚无所谓的趋势可言之时就做出相应的交易应对操作。 这样的交易操作体现了【做短捕长】的应对策略、顺应市场的思想理念，能长则长，不能则短。达到了完全听从市场客观指向的境界。 [/p][p=28, 2, left]【规则交易法】反映的根本思想理念：[/p][p=28, 2, left]① 人类的智力无法预知未来；[/p][p=28, 2, left]② 顺应市场则昌、违逆市场则亡；[/p][p=28, 2, left]③ 以统计学概率论为依据而制定的规则保证收益为正的交易结果；[/p][p=28, 2, left]④成功的操作在于无主观意识的严格执行规则。 [/p][p=28, 2, left] 和任何目前存在于世的其他交易方法一样，【规则交易法】无法保证每一次单笔交易皆能获利。然而，它可以保证总账的长期稳定盈利。 【规则交易法】是为极少数的明白人而创造的，它不适合极大多数的聪明人。各位读者，请千万记住这句话！ 很多聪明人看了这篇博文，曾经留言和我胡搅蛮缠，根本不明白我在讲什么。和他们解释吧，实在是对牛弹琴！真正想学习【规则交易法】的人，请安安静静地看完所有的博文，你对【规则交易法】的所有的疑问都在本博有很详尽的回答。如果看了这些回答，还是不能理解，请放下【规则交易法】，因为你暂时不适合学习这样的交易方法。 制定和执行【规则交易法】的过程，对任何人来说，都是一个艰难的心理历程。它需要一次又一次地克服人性中难以克服的弱点，其中最明显的人性弱点是【发挥人的聪明才智】--其本质就是人性中的【贪婪和恐惧】--介入时总想着抄到最低点而置下跌趋势而不顾、获得账面上的浮利后，总想着了结在最高点而视合理的回撤为趋势改变、唯恐引起巨额亏损而在上涨途中过早了结头寸--这些都是【人的主观的欲望和情绪】所致--以至于制定了规则却形同虚设 --在交易中根本不执行。 当我意识到运用分析预测方法做交易，错误的概率大于正确的概率的时候，开始改变自己的交易方法。 那时我学习的是【趋势跟踪交易法】。趋势跟踪交易法，强调等待趋势很明朗的时候介入，即行情已经明显地朝着某个方向发展了一段时间。在操作中，我发现即便如此，【趋势】二字还是一个见仁见智的概念，没有客观的标准--即无论谁的趋势标准确立而介入，即刻就会有可能出现此波趋势到头的现象--即没有100%正确的介入方法。 如果以失去一段行情发展中较佳的介入位置为代价、追求所谓的较为安全的介入位置、最终却还是无法保证介入的盈利，我认为这样的操作方法是不合理的，问题的根源是一个心理障碍问题--即自己认定的所谓趋势确立标准总觉得比较安全，他人的标准不安全。而真相是无论谁的标准都不安全、行情方向的改变（拐点）是从一个最小的可计量的单位开始的，当然这只能从事后发现。 趋势跟踪交易法，说穿了就是用一个较大的操作周期作为操作系统。这样的操作方法，从资金方面来说，较为适合超级大资金操作；从行情方面来说，较为适合波动大的行情。 对于一般的资金量、对于经常出现的波动不大的行情，用这种操作方法，资金的有效利用率很低，甚至会出现因交易系统的较大衰落而造成原本具有较大盈利的交易最终发生亏损。 既然在任何位置的介入都是有亏损的风险，那么我们是否可以在相对小的级别介入？答案是肯定的。 在一些学习教材中把较小级别的操作归结为【波段交易法】。我认为不存在波段之说。所谓的波段，实际上就是相对于一个较大的趋势而言的较小的趋势。交易中的操作系统都是一个相对概念，操作30分钟级别的人认定的趋势，在用日线或周线级别来操作的人看来，就是一个所谓的小波段而已、而用年线级别操作的人看日线级别，也是如此。 无论是大趋势、还是小趋势，都存在一个理念上的根本错误，即在介入时（即便是按照交易系统操作）主观上有或多或少的先入为主的趋势确立感觉或信心。主观感觉或信心可能就是未来发生大亏损的隐患。而【规则交易法】，交易理念的重心是规则（信号），交易时没有先入为主的趋势感觉，只要规则显示此次介入是错误的，即刻按照规则结束此次交易。反之，当规则显示此次交易是正确的，操作者不会去猜测行情将会如何发展，只是按照规则持有、直至规则显示此次行情结束即结束持有而离场。 我们在学习如何交易之时，听到最多的就是“顺势而为”四个字。道理很正确，然而到了实战中却不知如何做到顺势而为，因为大大小小的【势】似乎随处可见、却又不知如何介入、或不敢介入。 不知如何介入，是没有介入标准，即不确定操作级别和操作均线就无法确认【势】。 不敢介入，是因为没有介入标准而致的恐惧心理所造成的结果。 如果有了规则，一旦行情发展到了拐点的位置，就执行反手单。由于操作级别相对较小，如果用通常的趋势概念看，根本无法确认趋势（即使用较大的操作级别，似乎有了明显的趋势，但用更大的操作级别来看，还是没有明显的趋势。趋势是相对而言的）。 规则，是一个明确的、较为客观的参照系统。它在行情可能的拐点处，不带有人的主观情绪和判断。 从交易的【结果】看，我们的盈利来自所谓的【趋势】，即较大的价格波动。但是，从交易的【过程】看，成功的交易来自于按照规则、恰当合理地看待和处理盘面上价格的上上下下波动。交易持有的过程中账面上的盈利和盈利回撤非常折磨人性、令人十分难受。因此，交易的三部曲--介入、持有、离场，通常人们注意介入和离场，而我认为持有的过程更为重要，这一点是被社会所忽略的。 这样的结果是否能够享受到，一是取决于一个交易者能否按照自己的交易规则、坚定不移地迈过交易过程中的坎坎坷坷；二是取决于在所谓的趋势开始却尚未有真正的趋势显露之时是否及时介入。很多人没有享受到这样的结果，一是因为在过程中【实在受不了上上下下、虚虚实实的】价格变动；二是为“趋势”两字所累。 因此，“趋势”二字在交易过程中是造成人的心理障碍的负面因素。趋势二字，只能被用来解释结果。 因此，在我的操作中，不存在“趋势”的概念。我用规则划分出多方区域和空方区域。行情的发展按照规则进入多方区域，我就持有多方筹码；反之，就持有空方筹码。 行情的难以处理，表现在行情在多空边界区域的来回波动，俗称为盘整。解决的方法就是多复盘，多观察行情在这个区域的大概率变化结构，然后建立自己的应对方法，以不变应万变。这样的以不变应万变的方法，一定会有对也有错，不必纠结于错误，因为毕竟还有对的时候。长期来看，这样的对错可能是50:50，加上单边的较大盈利，那么总账必定是【正收益】。 什么是“30/120交易系统”？ [/p][p=28, 2, left]现在有许多新的来到我的博客的朋友，提问比较多的就是“30/120交易系统”是什么系统的问题。我在博客中已经有了回答，为了大多数读者的方便，在此再次单独说一说。 “30/120交易系统”指的是：30分钟的K线级别、设定120均线为操作线的交易系统。 [/p][p=28, 2, left][b]介入原则（离场可视作是反手的介入）：[/b][/p][p=28, 2, left][b][/b]①K线突破介入；[/p][p=28, 2, left]②第一根K线突破后等待回撤不破操作线就介入；[/p][p=28, 2, left]③第一根K线突破后等待回撤不破操作线后再次创新高介入；[/p][p=28, 2, left]④K线突破后创近期新高介入。 [/p][p=28, 2, left]这四种介入，你要问我哪一种最好？答案：不存在标准答案！自己选定一种即可。 顺便再说一次，关于交易的所有的疑问，在此都有了回答，请各位静心、仔细阅读。 每种方法对应的周期是不一样的 供参考（30分不低于120线，小周期不低于360线） [/p][p=28, 2, left]形态，也可以称作结构。在我的词典里，形态指的是局部结构、或者叫小结构，当我说结构的时候，基本上指的是大局的结构。 大局结构也是大级别形态 理解得非常好！比如说，一个1分钟的大局结构，在30分钟、60分钟、日线和周线级别上可能就是一组K线形态。 关于结构，对于不明白的人来说，听上去有点玄乎，其实不然。我提示大家：你们要理解缠中说禅说过的话，学会【分类】-- 这是交易的全部诀窍！！！！！！！！！！！！！！！！！ 你们对着盘面看，多多看，尽可能把各种看上去不搭界的变化看出搭界的分类 我们为什么可以依据均线和K线来操作而不需要关注什么基本面？因为，人性推动下的价格变化，看上去【千变万化】，事实上，有分类能力的人，可以把它们归为【几类变化，万变不离其宗】。 价格变化的结构只能有这几种，犹如孙猴子怎么变也变不出如来佛的手掌一样。 我是综合运用的，我从来没有说过只用均线。只用均线，就会像社会上说得那样滞后，我一向提倡结合平台或结构来运用。 比如说，一根大阳线，在底部、半山腰和顶部，其市场意义是完全不一样的。怎么办？怎么减少失误？那就要去悟【结构】了，包括大结构和小结构。悟出了结构有什么益处？可以更加深刻理解市场，也就能更合理地应对市场，最终也就是减少失误、增加了成功率。 如果我们的视角跟着市场=均线交易系统，市场经常会给你吃好果子 在我的词典里没有盘整、乖离这样的词汇，为什么？所谓的盘整是什么？不就是上涨（下跌）之后的平台区域么？那么相对于之前的上涨（下跌）行情，它不是还在上涨（下跌）【途中】吗？这个【途中】很重要，【途中】就是还在原来的路上。【均线 = 市场】 理解透了均线 = 理解透了市场 理解透了市场 = 在市场中赚钱如探囊之物 交易方法的分类及交易效果 [/p][p=28, 2, left]做交易，什么样的依据最为贴近市场客观（越贴近市场客观，就越容易赚钱、赚得也越多）？ 在我个人学习和研究如何合理地进行交易的过程中，发现如下的方法的次序基本上体现了交易水平的高低：[/p][p=28, 2, left] ① 依据“K线与均线位置关系”进行交易。这属于一种精细的交易心理结构式交易。市场上的所有的参与者的心理在大部分时间里都会反映在这样的结构中。（注意寻我的用词反转点，拐点，以操作线判断多空区域） 一旦发现了市场的这种交易心理结构，你就根本无需看什么突破、趋势之类的东西，更不需要关注什么量能配合等东西，在一个K线和均线的特定位置介入，10次中至少有7次以上是盈利的。道氏规则也有6-7成的成功率，问题是依据K线与均线位置关系进行交易，似乎正确率更高，内在存在着某种联系，究竟的原因是什么，我至今没有想明白，但至少是说明更加贴近市场客观。而且这样的方法更加符合“做短看长”的思想理念，一次单边行情发生，K线与均线位置关系绝大多数情况下都在规则之内，即可以跟着市场做长。如果没有单边行情发生，即在一段时间内只是上上下下的盘整，基本上可以抓住10次盘整行情的6-7次盈利、亏损3-4次，总账盈利。 关于这个方法，我之前说了，不做具体的介绍，因为太精细，公开之后很容易被市场改变。这里做这样的粗略介绍或提示。有兴趣、有悟性的朋友可以自己去观察盘面、去悟。 [/p][p=28, 2, left]② 依据“均线”进行交易。这样的交易方法和K线与均线位置关系比较，稍显粗糙。即便稍显粗糙，在目前的市场上还是属于最顶级的交易方法。这样的交易方法，以小级别更为先进，即不可能被市场淘汰，但是周期过分大的均线交易方法还是有可能被市场淘汰。我已经对这样的交易方法在此作了很详细的介绍，包括具体的方法和方法背后所包含的思想理念。[/p][p=28, 2, left] ③ 依据“形态”进行交易。这就是通常我们说的双底、双头、三角形、箱体、趋势线、颈线等交易方法。也是一种有效的交易方法。缺陷是带有一定的经验，初学者复制这样的方法较难，你不知道该怎样来看形态。不如均线那样具有标准化，易于学习和复制。 [/p][p=28, 2, left]④ 依据各种“技术指标”进行交易。这就是我们平常说的MACD、KDJ、VOL、BOLL等等。如果把技术指标当作标准进行规则操作，盈利也是有可能的，但必须注意选择单一的技术指标、而不能选择很多来作为标准，这样反而要发生混乱。[/p][p=28, 2, left] ⑤ 依据“分析”进行交易。这里包括两种分析方法：技术分析和基本面分析。无论哪一种分析方法，分析本身违背了“人无法预知未来”的本质。关于这方面的批判，也已经说了很多，这里不再做过多的解释。 综上所述，①②③④都可以视作规则交易方法中不同的分支，只是在交易的思想理念上体现出不同的水准、交易的风险应对策略上体现出不同的合理性、交易的结果上体现出不同的效率。 [/p][p=28, 2, left]1，虽然本人在此为大家讲解一些关于交易的东西，但是我不为人师，彼此只是有缘的朋友。请不要叫我老师。[/p][p=28, 2, left] 2，强调小周期大均线的道理：诚如你说30/120与日线15日均线近似，为什么不用日线级别的15线、而要用30分钟级别的120线？[/p][p=28, 2, left] 做任何交易，你都要等待你所做的级别的那根K线走完、而不能在没有走完的中间过程去做决定是否介入。日线级别的一根K线=8根30分钟级别的K线（股票）或9根30分钟级别的K线（股指期货），这意味着较小的级别你可以看到多根K线，即可以看到一个相对完整的形态，而较大的级别只能看到1根K线。[/p][p=28, 2, left] 是依据1根K线做决定妥当呢、还是多根K线形成的形态贴切呢？是依据一个学期的一次期终考试来判定一个学生的学习成绩全面呢、还是在一个学期中通过一连串的小测试更全面呢？这是一。[/p][p=28, 2, left] 其二，我给出的30/120交易系统，不是你们操盘的终极交易系统。我现在用的是15秒的操作系统，这就意味着通过30/120交易系统的实践，你还有着提升的空间，这样的空间会给你带来更加贴合客观行情的操作，即减少亏损、提高收益。[/p][p=28, 2, left] 但是，请大家切记，没有很好地掌握30/120交易系统，就想着提高，那是“好高骛远”，必然受到市场的惩罚。我在此已经预警你们了。“一步一个脚印儿朝前走”才是正道！！[/p][p=28, 2, left] 具体介入的方法，还是之前说的，在操作线附近要关注形态，以突破平台颈线较为可靠。大多数情况下，以站上操作线、且突破平台颈线较为可靠。但是，有的时候尚未站上操作线、就明显突破平台颈线，也有成功的。至于具体用什么方法，自己决定。[/p]
页:
[1]