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[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统演化 (2)
[p=21, 2, left]程序化交易 最牛奔的地方 就是通过系统回测 你可以第一时间的发现 你自己建立的交易系统 也就是你的交易想法 在曾经的市场中是不是靠谱 能不能在历史行情中保持相对较小的资金回撤 通过针对性的研究发生连续回撤的位置 换句话说 也就是 你的目的性很强 你知道错误的频发地是哪里 才能有的放矢 通过计算机的运算也解放了你 帮你腾出了大量的时间去研究策略而不是 自己去找行情出错的地方。 好了 下面接上一次的话题 我们建立的1号模型 曾经是以最直观的方法 价格在20日均线上方时开多 在20日均线下方时开空 当价格与均线发生缠绕系统就玩蛋啦 我们设想一下 原先我们建立系统时依托的是20日均线它的制作方法在百度上面有很详细的介绍 其实我们把当天的k线收盘价格连起来也可以当作是一根均线 就是1日均线 如下图[/p][p=21, 2, left][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wejj&url=http://s9.sinaimg.cn/orignal/789cc395ga4576d5a16e8][img]http://s9.sinaimg.cn/middle/789cc395ga4576d5a16e8&690[/img] 均线系统演化 (2)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统演化 (2)" action-data="http%3A%2F%2Fs9.sinaimg.cn%2Fmiddle%2F789cc395ga4576d5a16e8%26690" action-type="show-slide" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">[/url]（图中白线为20日均线 黄色为日k线收盘连线 也就是1日均线）在这张图上 我们发现1号模型 黄线经常与白线搅在一起而白线的方向并没有轻易的改变 我准备改变一下均线的颜色 让收看我博客的散户可以看的更清楚一些 如下图[/p][p=21, 2, left][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wejj&url=http://s11.sinaimg.cn/orignal/789cc395ga457c87ac9ea][img]http://s11.sinaimg.cn/middle/789cc395ga457c87ac9ea&690[/img] 均线系统演化 (2)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统演化 (2)" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">[/url]
（我将20日均线的颜色 改变了 今天的20日均线比昨天的20日均线高 我就把它设置为红色今天的值比昨天的低 我就把它设置为绿色） 效果看上去还不错哦 下面 我们的2号模型 就要在1号模型的基础上 增加一个条件了 [color=#ED1C24]2号模型的设计为： 今天的收盘价格大于20日均线的值 并且今天的20日均线大于上一日的20日均线开多单 ，相反的 今天的日线收盘价格低于20日均线并且今天的20日均线小于上一日的20日均线 开空单。[/color][color=#000000]接下来 我们把这个模型 加载到k线图上 并且看一下 它历史回测的效果 如下图[/color][/p][p=21, 2, left][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wejj&url=http://s7.sinaimg.cn/orignal/789cc395ga457e08e3486][img]http://s7.sinaimg.cn/middle/789cc395ga457e08e3486&690[/img] 均线系统演化 (2)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统演化 (2)" action-data="http%3A%2F%2Fs7.sinaimg.cn%2Fmiddle%2F789cc395ga457e08e3486%26690" action-type="show-slide" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">[/url]
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wejj&url=http://s14.sinaimg.cn/orignal/789cc395g76d5986c016d][img]http://s14.sinaimg.cn/middle/789cc395g76d5986c016d&690[/img] 均线系统演化 (2)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统演化 (2)" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">[/url]
把2号模型的开仓和1号模型做一个对比资金曲线发生连续回撤的位置 依然存在 我们放大那个部位看一下[/p][p=21, 2, left][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wejj&url=http://s4.sinaimg.cn/orignal/789cc395ga457fdea3a63][img]http://s4.sinaimg.cn/middle/789cc395ga457fdea3a63&690[/img] 均线系统演化 (2)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统演化 (2)" action-data="http%3A%2F%2Fs4.sinaimg.cn%2Fmiddle%2F789cc395ga457fdea3a63%26690" action-type="show-slide" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">[/url]
发生连续回撤的位置找到了 虽然和1号相比开仓的问题相对减少了一些 但是依然很严峻 [/p][p=21, 2, left]我们结合图形分析一下 从事后看 图中央第一个空头信号的开仓 在这里是一根略带下影线的大阳线并且阳线实体包裹了前面2根 小k的实体 并且收盘价格还高于了前面3根k线的收盘价格这个空头开得比较失败呀 怎么看也不该在大阳线上面开空头呀 痛定思痛应该给这个2号模型 再增加一个条件 那就是只有阴线才可以开空头 阳线开多头 恩 把这个条件增加进去 再看一下效果如下图[/p][p=21, 2, left][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wejj&url=http://s14.sinaimg.cn/orignal/789cc395ga4581f04451d][img]http://s14.sinaimg.cn/middle/789cc395ga4581f04451d&690[/img] 均线系统演化 (2)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统演化 (2)" action-data="http%3A%2F%2Fs14.sinaimg.cn%2Fmiddle%2F789cc395ga4581f04451d%26690" action-type="show-slide" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">[/url]
恩 这次感觉好些了 但是微观上 还是存在连续回撤的位置
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wejj&url=http://s3.sinaimg.cn/orignal/789cc395ga45825088c42][img]http://s3.sinaimg.cn/middle/789cc395ga45825088c42&690[/img] 均线系统演化 (2)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统演化 (2)" action-data="http%3A%2F%2Fs3.sinaimg.cn%2Fmiddle%2F789cc395ga45825088c42%26690" action-type="show-slide" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">[/url]
我们再放大一下 发生回撤的局部位置[/p][p=21, 2, left][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wejj&url=http://s9.sinaimg.cn/orignal/789cc395ga458282148a8][img]http://s9.sinaimg.cn/middle/789cc395ga458282148a8&690[/img] 均线系统演化 (2)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统演化 (2)" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">[/url]
比上次没有增加阴线开空头略好 但是 它的弱点还是显现了出来 不知道信心的围观群众有没有观察出来[/p][p=21, 2, left]好的 我下面要写这个模型存在的问题了 [color=#ED1C24]2号模型的问题就是 当单边趋势出现的时候 单根中长趋势均线可以很好的 显示出它趋势跟随的特性 但是当价格被拉直的时候 20日均线也随即被 拉成接近直线了轻微的抖动 就可以让均线 上下的出现拐点 再加上价格与均线之间出现的缠绕 那么系统的开仓 就被来回的触发 单根中长均线的死穴就是把价格多盘整一段时间 均线拉直 ok 你就来回止损吧 [color=#000000]散户说了 那不行呀 如果趋势性强一些的品种还好说 如果遇到像豆粕 玉米那样的走势 还活不活了 还不得被整疯了 玉米 一横那就是一万年呀 那不又是一个执行下去会爆仓的系统吗 我们不能接受 ok 这就是为什么 用单根均线 在市场里面混不下去的原因 那怎么办 初学者呀 红星闪闪的宇哥要在这里面 让还在坚持寻找单根神奇均线 的散户们 觉醒吧 真的不存在那第一的神奇均线呀 不管你用20日均线还是200日均线 你都伤不起呀 木有木呀 到底怎么解决 横盘时间过长 均线被拉直了的开仓问题呢 我们要继续演化 2号模型呀 我要在3号模型里面告诉你 怎么解决这个盘整的乱开仓 这可是红星闪闪的宇哥的 连载呀[/color][/color][/p]
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