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[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统演化 (1)
[p=21, 2, left][font=宋体]程序化交易系统[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]就是将交易者的交易思想或者说是交易策略的逻辑[/font] [font=宋体]通过电脑程序展现出来[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]直接可以在图表上面标注出买卖信号[/font] [font=宋体]好像是网络游戏中的外挂一样[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]你设置好什么情况开仓[/font] [font=宋体]什么情况下平仓[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]当价格触发你设置的条件后[/font] [font=宋体]可以自动下单的系统[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]这里我将程序化交易系统[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]简单的分为两类[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]一类是执行下去可以让你盈利的交易系统[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]另一类是执行下可以让你直接爆仓的失败系统[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]由于交易思想的不同[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]程序化交易者设计出的交易系统也是千奇百怪[/font] [font=宋体]甚至有人靠投硬币来决定下单的方向[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]呵呵[/font] [font=宋体]有意思吧！[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]红星闪闪的宇哥将带读者浅浅的接触一下[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]希望大家可以看了我的文章后[/font] [font=宋体]对程序化交易产生兴趣[/font] [font=宋体]用系统去战胜市场[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]如果你是第一次接触程序化交易[/font] [font=宋体]尤其是[/font][font=Times New Roman]daniel [/font] [font=宋体]企鹅[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]使者[/font] [font=宋体]还有勇弟[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]。[/font] [font=宋体]下面我将用最简单[/font] [font=宋体]也是最常见的[/font] [font=宋体]均线指标[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]来演化一下均线趋势系统[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]程序化交易中[/font] [font=宋体]历史回测的作用[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]以及指标的缺陷[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]。[/font][font=Times New Roman] [/font][/p][p=21, 2, left][font=Times New Roman] [/font][/p][p=21, 2, left][font=宋体]首先我们都知道普通移动平均线[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]大家都知道吧[/font] [font=宋体]如果不知道的请自己去百度。[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]我们在裸[/font][font=Times New Roman]k[/font][font=宋体]线的基础上面[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]先添加一根中长期的均线[/font] [font=宋体]（我在这里引用[/font][font=Times New Roman]20[/font][font=宋体]日均线[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]我不想说明我为什么要用这个数值[/font] [font=宋体]如果你想测试[/font] [font=宋体]你自己可以把它设置成[/font] [font=宋体]你想要的数值）[/font][font=Times New Roman]OK [/font] [font=宋体]如下图[/font] [font=Times New Roman][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wejh&url=http://s1.sinaimg.cn/orignal/789cc395ga456de896770][img=690,447]http://s1.sinaimg.cn/middle/789cc395ga456de896770&690[/img] 均线系统演化 (1)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统演化 (1)" action-data="http%3A%2F%2Fs1.sinaimg.cn%2Fmiddle%2F789cc395ga456de896770%26690" action-type="show-slide" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">[/url][/font][/p][p=21, 2, left][font=宋体]下面[/font] [font=宋体]我们来建立第一个系统模型[/font] [font=宋体]（[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]号模型）[/font] [font=宋体]以最无知最直观的方式建立[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]我们的模型条件是：[/font] [color=#ED1C24][font=宋体]当[/font] [font=Times New Roman]k[/font][font=宋体]线日线[/font] [font=宋体]收盘价格突破在[/font][font=Times New Roman]20[/font][font=宋体]日均线上方时开多头，价格突破在[/font][font=Times New Roman]20[/font][font=宋体]日均线下方时开空头[/font] [font=宋体]够简单吧[/font][/color][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]我们以螺纹钢指数为测试对象[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]如下图[/font][font=Times New Roman] [/font][/p][p=21, 2, left][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wejh&url=http://s1.sinaimg.cn/orignal/789cc395ga456e8c402e0][img=690,437]http://s1.sinaimg.cn/middle/789cc395ga456e8c402e0&690[/img] 均线系统演化 (1)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统演化 (1)" action-data="http%3A%2F%2Fs1.sinaimg.cn%2Fmiddle%2F789cc395ga456e8c402e0%26690" action-type="show-slide" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">[/url]
[/p][p=21, 2, left][font=宋体]（图中的红色与绿色线段[/font] [font=宋体]：红色的线段起点为多头起点与终点位置[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]绿色线段为空头起点与终点位置）[/font][/p][p=21, 2, left][font=Times New Roman] [/font][/p][p=21, 2, left][font=宋体]光从[/font][font=Times New Roman]09[/font][font=宋体]年[/font][font=Times New Roman]10[/font][font=宋体]年[/font][font=Times New Roman]7[/font][font=宋体]月份的行情看[/font] [font=宋体]效果还不错[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]可是行情不会永远都是这样在[/font][font=Times New Roman]2010[/font][font=宋体]年的下半年开始行情不再那么的凶猛[/font] [font=宋体]围绕这[/font][font=Times New Roman]20[/font][font=宋体]日均线开始[/font] [font=宋体]扭捏起来[/font] [font=宋体]它出现的缠绕走势[/font] [font=宋体]导致价格突破单根均线这样简陋的模型[/font] [font=宋体]来回的被触发开仓从[/font] [font=宋体]模型的测试报告上面可以直观的看到[/font] [font=宋体]下图[/font][/p][p=21, 2, left][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wejh&url=http://s14.sinaimg.cn/orignal/789cc395ga456ebc5aa3d][img=690,355]http://s14.sinaimg.cn/middle/789cc395ga456ebc5aa3d&690[/img] 均线系统演化 (1)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统演化 (1)" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">[/url]
[/p][p=21, 2, left][font=宋体]你的收益曲线在去年[/font][font=Times New Roman]8[/font][font=宋体]月之后[/font] [font=宋体]就停止增长了并且处于震荡下行中。[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]换句话说[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]这样的[/font] [font=宋体]单根均线突破法[/font] [font=宋体]只能在一去不回头的行情中崭露一下[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]可是行情会永远保持那个造型吗[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]那得是多低智力的主力呀[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]呵呵[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]再看看如果你是在[/font][font=Times New Roman]2010[/font][font=宋体]年[/font][font=Times New Roman]8[/font][font=宋体]月后入市的[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]那么你的帐户很可能会爆掉[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]很失败的模型呀[/font][font=Times New Roman] [/font] [color=#ED1C24][font=宋体]这里点评一下系统缺点：[/font] [font=Times New Roman]k[/font][font=宋体]线与单根均线一旦发生缠绕[/font] [font=宋体]那就是这个[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]号模型的死穴[/font][/color] [font=Times New Roman] [/font][font=宋体]所以请市场中[/font] [font=宋体]用价格突破单根均线作为离场的[/font] [font=宋体]散户们[/font] [font=宋体]你们赶紧觉悟吧[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]神奇的单根均线离场[/font] 不要去找他们 [font=宋体]永远不存在[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]好了[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]下面我们要努力的改造这个[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]号模型[/font][font=Times New Roman]的开仓 [/font][font=宋体]请看[/font][font=宋体]下篇[/font][font=Times New Roman] [/font] [font=宋体]均线系统演化[/font] [font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]号模型。 [/font][/p]
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