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[转载]5*13系统交易的加仓策略
[color=#464646][font="][size=14px]我现在很喜欢5*13系统。原因很简单，按照我前面的测试，这个系统平均约每月做2单，这是我目前能比较愉快的接受的时间框架---几个月空仓等待会让我很难受。然则，这样一个简单的系统也有不爽的时候---12年时光，0.1手0.1手的做，只能赚到6000刀，期间还要接受高达1000多刀的回撤。提高收益的路子很多：加大本金---可是我本意就是想以小博大的，像克罗一样重仓---我没本事没意志更没好的耐心。加仓---这似乎是适合我的唯一出路。[/size][/font][/color][color=#464646][font="][size=14px]按照最新数据（1998.05.11---2010.10.08）重新测试。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]规则：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]5*13金叉，次日开盘做多；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]5*13死叉，次日开盘做空；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]开仓同时平反向的旧仓，即永远在场，不计交易费用，不计利息，不设止损；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]交易手数始终是0.1手。。。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]结果：总盈利5987点，交易总单数：253---和前期的测试在同一水平。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]所有交易的盈亏分布如下图：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wkyx&url=http://album.sina.com.cn/pic/002ItnnHgy6L9PM33N93b][img=0,414]http://s12.sinaimg.cn/mw690/002ItnnHgy6L9PM33N93b&690[/img][/url]
图中显示---亏损交易相对集中，而盈利交易是拖着长长的尾巴。。。让利润奔跑---如何让这个尾巴丰富一点呢？[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]来看下面这幅图，图上已经表明我的观点。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wkyx&url=http://album.sina.com.cn/pic/002ItnnHgy6L9PXwUAab2][img]http://s3.sinaimg.cn/mw690/002ItnnHgy6L9PXwUAab2&690[/img][/url]
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[color=#464646][font="][size=14px]情况如何呢？让我添加一条规则，然后再次测试。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]规则：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当日收盘价计算距离开仓价有250点以上的利润时，加仓0.1手并持仓到5*13发出反向信号平仓（和原有仓位同时平仓），同样不设止损。。。新测试的结果如下图表示：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wkyx&url=http://album.sina.com.cn/pic/002ItnnHgy6L9Qb4hBL39][img]http://s10.sinaimg.cn/mw690/002ItnnHgy6L9Qb4hBL39&690[/img][/url]
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[color=#464646][font="][size=14px]总盈利：11093点，总交易单数：318单（即，产生加仓单数65单），加仓产生的盈利点数高达5105点。。。这是个很让我满意的结果。如果按照金字塔加仓，即初仓0.2手，加仓0.1手，总盈利将达到17080点。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]这样的盈利质量又如何呢？让我单独就把加仓的单子拿出来统计一番。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]65单加仓单的盈亏分布如下图：100点以上亏损的单子仅11单。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wkyx&url=http://album.sina.com.cn/pic/002ItnnHgy6L9QrWA4kbc][img]http://s13.sinaimg.cn/mw690/002ItnnHgy6L9QrWA4kbc&690[/img][/url]
以加仓单子的开仓价位为基准，统计加仓单开仓后的最大浮动亏损，其分布如下图：以-100点为界，则最大浮亏在100点以上和以内的比例约在1：1。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wkyx&url=http://album.sina.com.cn/pic/002ItnnHgy6L9QHFRAw54][img]http://s5.sinaimg.cn/mw690/002ItnnHgy6L9QHFRAw54&690[/img][/url]
加仓单中29单盈利单的最大浮亏分布如下图。浮亏200点以上仍能转盈的仅2单（这两单发生时间08年10月7日和09年5月11日）[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102wkyx&url=http://album.sina.com.cn/pic/002ItnnHgy6L9Rh6jYqee][img]http://s15.sinaimg.cn/mw690/002ItnnHgy6L9Rh6jYqee&690[/img][/url]
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[color=#464646][font="][size=14px]从这些图标可以粗略认为：加仓单的止损可以100点左右为限，这是个比较安全稳妥地加仓。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]按照范K撒普的分法，整个加仓方案的整体R为171点，整体期望值为0.45R，是个相当令人满意的系统。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]总结：用5*13系统交易的话可以采用加仓策略，加仓位置在初始仓单有250点以上盈利时，加仓单的止损可按照100点来考虑。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]至于是否要第二次加仓，我觉得要看情况了。。。[/size][/font][/color]
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