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[转载]5.3 重拾自己的交易系统
[p=30, 2, left]终于回来了，考试全部搞定，接下来一年左右会是很空的一年，正好可以让我来重拾期货。那么多天没做了，这个市场已经很陌生了，虽然多空厮杀天天都在上演，但是对于一个局外人来说，如何来重新介入是一个很关键的问题。离开了一段时间以后，反而有个好处，就是站的更高看的更远了，也可以避免当局者迷的情况出现。今天我主要任务是重拾我的系统。[/p][p=30, 2, left]一。系统的目的及相应应该满足的条件[/p][p=30, 2, left]介入的第一步，一定是重新建立及测试一遍自己的交易系统。我现在在想，交易系统的目的到底是什么，这么一段行情，用系统的根本目的是啥？[/p][color=#333333][font="][size=17px][align=center][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=&url=http://album.sina.com.cn/pic/001NdBfQgy71o5Sw7rD0d][img]http://s14.sinaimg.cn/mw690/001NdBfQgy71o5Sw7rD0d[/img][/url][color=#999999][size=14px][i]镍1609 1分钟[/i][/size][/color][/align][/size][/font][/color]
[p=30, 2, left]我认为交易的目的自然而然是赚钱，但是系统的目的绝不仅仅是赚钱，而是有规则的赚钱，有选择性的赚钱，系统最重要的任务，是从整个行情中筛选出属于自己的那一段利润或亏损，并且是前后一致的，一直有效的，也就是《从亏损到稳定盈利的全部过程》一文中所说的[b]“只钓属于自己的鱼”[/b]。[/p][p=30, 2, left]因此，系统必须达到以下目的：[/p][p=30, 2, left][b]1.告诉你什么时候入场，什么时候出场（包括止损）。[/b]（明确的是时机而不是精确点位）[/p][p=30, 2, left][b]2.告诉你入场或出场时的方向。[/b]（明确站在市场的哪一边，一共就两边）[/p][p=30, 2, left][b]3.告诉你入场和出场时的仓位。[/b]（明确自己的筹码分配，这个其实是重中之重）[/p][p=30, 2, left]以上三点，直接体现的是你背后的策略和思路。因此策略是优先于系统的，绝不可以在策略没有确定的前提下直接构建系统。一般顺序都是：策略，然后系统，然后执行。[/p][p=30, 2, left]同时，系统必须符合以下条件：[/p][p=30, 2, left][b]4.每次开平仓都是有背后大概率优势支撑的。（针对系统的设计原理而言）[/b][/p][p=30, 2, left][b]5.务求简单。Keep it simple, stupid. 同时必须适用于大部分品种，要有包容性。（针对系统实现操作可行性方面而言，后面会说到需要分仓分品种，因此必须适合各个不同品种）[/b][/p][b]6.前后一致的，不可以随着自己性子来胡乱操作的。（针对系统的短期有效性而言）
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[b]7.系统不可以是死的，必须是活的，当行情变异时，系统必须是随之变异的。（针对系统的长期有效性而言）
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[p=30, 2, left][b]8.当风险出现时必须扛得住，避免突然死亡。（针对系统的长期有效性而言）[/b][/p]
[p=30, 2, left]二。我自己构建自己的交易系统[/p][p=30, 2, left]我的投资目标：长期稳定盈利，回撤尽可能小，在有大行情时不可以错过。[/p][p=30, 2, left]我的总策略是：[b]多品种分仓顺势交易，主要做加速段。[/b]当行情加速时，站在正确的方向，投入合理的仓位。当行情顺着自己预期的方向不断走时，放大盈利。当行情没有朝着大方向走时，亏损较小。[/p][p=30, 2, left]支持系统长期盈利的内在逻辑是：由交易系统筛选出我最终的交易结果存在：大赚，小赚，平手，小亏，唯独不存在大亏。长期来看，胜率加盈亏比配合可以做到稳定盈利。[/p][p=30, 2, left]周期和参数的选择：个人喜好做日内，不隔夜。因此周期选1到5分钟周期。具体的周期和参数需要实盘测试。看的是自己的节奏和市场节奏能否同步，同时考虑到手续费和网速弱势，太快太慢都不适合自己。[/p][p=30, 2, left]弱点：只有在连续不断出现小亏的情况下，才有可能造成较大回撤，也是除了具体执行时碰到的问题之外唯一的弱点。[/p][p=30, 2, left]解决方法：用投资组合的方法将总仓位分割，用同样的操作方法和周期同时做几个涨跌不同步的品种，因为不相关品种同时小亏的概率非常小，因此可以最大限度遮盖弱点。另外当大行情来时，不相关品种往往出现同时暴涨或暴跌，也就是非常有可能出现同时大赚的情况，因此总盈利不会差到哪里去。[/p][p=30, 2, left]因此，对于我来说，我系统构建的重点是：[/p][p=30, 2, left][b]1。定义属于自己的加速段，如何在图像上体现我的概率优势，通过定义加速段来明确开平仓时机。[/b][/p][p=30, 2, left][b]2。如何分配仓位。[/b][/p][p=30, 2, left][b]3。确定自己要做的品种。[/b][/p][p=30, 2, left]这种系统就像在冲浪，没有浪的时候静静等候不要出击；当有浪来的时候，必须保证自己站的方向是顺着浪的方向，同时明确好什么时候开始冲。[/p][color=#333333][font="][size=17px][align=center][url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=&url=http://album.sina.com.cn/pic/001NdBfQgy71o8c2ScH1b][img]http://s12.sinaimg.cn/mw690/001NdBfQgy71o8c2ScH1b[/img][/url][color=#999999][size=14px][i]我自己的系统，我要抓哪些加速段一目了然了。[/i][/size][/color][/align]
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[p=30, 2, left]目前这个方法，在入场时机上还没有完全固定下来，同时也是偏死的一种系统，还不是活的。这两点需要继续改进，所以暂时就别模仿我了。在未来一段时间内，必须将我的参数从固定一个数字变成一个根据行情来不断变化的参数，这样才能成为一个真正意义上活的系统。[/p]
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