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龙听 发表于 2019-1-6 11:49

[转载]行情判断 交易系统 交易策略 (微斯人)

[color=#464646][font=&quot][size=14px][color=#333333]http://www.fx998.com/read.php?tid=78390&uid=52621&ds=1&toread=1[/color][/size][/font][/color]
[font=Arial][size=14px]影响期货价格的因素非常多。有人能把简单的东西搞得非常复杂,这是一种能力。[/size][/font]
[font=Arial][size=14px]但把复杂的事物搞简单的能力也许更实用。许多小的影响因素可以忽略,不仅因为其小,更重要的是它们往往能互相抵销。[/size][/font]

[font=Arial][size=14px]大部分的交易者孜孜不倦于行情的研判,相互探讨时话题也总是离不开行情的预测。[/size][/font]
[font=Arial][size=14px]以我目前的认识水平,我认为行情是不可预测的。也许我走得远了,不会有多少人同意。[/size][/font]
[font=Arial][size=14px]空谈无益,但基于预测的交易有显见的缺陷,由于有了判断,就有了信心,研究越多信心越足。[/size][/font]

[font=Arial][size=14px]交易上有信心可不是什么好事情,为什么有那么多人不能在第一时间止损?[/size][/font]
[font=Arial][size=14px]有判断,有信心也。基于预测的交易与止损逻辑上不自恰,造成交易者的困惑。[/size][/font]

[font=Arial][size=14px]所以,交易应该基于对策。[/size][/font]
[font=Arial][size=14px]良好的考虑问题的方法是:当某种情况发生时,我就这么做,而不是"明天很可能会涨,[/size][/font]
[font=Arial][size=14px]所以我买。"建立对策的过程就是一个寻求交易系统的过程,这可以通过对大量历史数据的统计分析获得。[/size][/font]
[font=Arial][size=14px]按一个机械的交易系统交易有诸多好处,其中最大的一点就是去除了情绪对交易的影响,[/size][/font]
[font=Arial][size=14px]兴奋也好,沮丧也好,情绪对交易总是有负面影响,理性的态度是必需的。[/size][/font]

[font=Arial][size=14px]好的交易系统并不难得,可以说比比皆是,著名的四周规则就是一个很不错的交易系统。[/size][/font]
[font=Arial][size=14px]交易系统当然可以不断优化,人总是倾向于追求更好的事物,但精益求精并不总是美德,有时候会走火入魔:[/size][/font]
[font=Arial][size=14px]第一,所谓的优化往往是伴随着风险的增大,而且历史上表现更好的交易系统不见得将来表现更好,这没有理论依据。[/size][/font]
[font=Arial][size=14px]第二,就象一盘棋,局部也许还有更好的下法,但很多时候用得上这句话:"胜负不在这里"。[/size][/font]

[color=#FF0000][font=&quot][size=14px][font=Arial]胜负在哪里呢?在于对全局的控制。[/font]
[font=Arial]一个数学期望为正的交易系统就是一个好的交易系统。一个好的交易系统能确保你赚钱吗?[/font]
[font=Arial]未必。一个赌局你盈面大,可是你每次都满把押上,最后输光的一定是你。[/font]
[font=Arial]因为就算是90%的盈面,十把里你几乎总是要输一把,这一把就让你回家了。那怎么赌呢?[/font]

[font=Arial]一种方法是每次只拿出一小部分钱赌,赌的时间够长,次数够多,你总会赚钱。[/font]
[font=Arial]如果你觉得太慢,还有一种方法就是:把钱分成很多份,在很多赌局上同时赌。[/font]
[font=Arial]期货也一样,找到一些好的交易系统,多找几个品种,做一个组合,能保证你盈利的稳定。[/font][/size][/font][/color]

[font=Arial][size=14px]该帐户做大豆曾有连续5次的亏损,累计亏损达200点。而能够不伤元气,继续有勇气做大豆,帐户权益随后还创出新高,都是因为有投资组合。[/size][/font]
[font=Arial][size=14px]投资组合经受连续亏损的考验,比整个组合赚钱更令人欣慰。投资组合能抹平起伏,做一个组合,能在数学期望不变的情况下降低方差。何乐不为?[/size][/font]

[font=Arial][size=14px]需要特别说明的是,跟自然科学存在着不变的规律不一样,[/size][/font]
[font=Arial][size=14px]期货市场充其量只是一个零和的市场,交易者本身的活动在影响这个市场,这里没有金科玉律。[/size][/font]
[font=Arial][size=14px]所以当一种观念成为主流,就要小心了。执着于任一种所谓正宗正确的观念或方法,张扬而不思收敛,离末日可能就不远了。学无止境,与大家共勉。[/size][/font]

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