[转载]趋势交易之BrainTrend系统
[color=#464646][font="][size=14px]系统的原型就是braintrend1系统（下简称BT系统），09年的时候发现了这个系统，看了截图觉得比较靠谱，有入场，有止损，有退出，算是一个完整的系统了。[/size][/font][/color][color=#464646][font="][size=14px]很幸运的是，当时不知道基于什么原因，竟然能坚持使用这个系统很长一段时间，在使用过程中逐渐相信了这个系统，对做趋势交易也有了更深刻的理解。但是原BT系统的入场信号是用KDJ触发的，我感觉太敏感，于是寻找更稳定的入场信号，我试验过了bt5112sma，bt800，btha，btsilver等入场信号，最后发现本质上其实并没有多大区别，于[/size][/font][/color][color=#464646][font="][size=14px]是最后选择了最简单的5/13均线交叉的信号产生系统。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]BT系统本身就包含大小周期之间的限定，即只在小周期和大周期同向时才下单。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]最开始我把改造后的5/13均线BT系统用在H4上，H4是操作周期，D1是大周期并用来界定小周期的趋势，当D1向上时，H4从下降变为上升就在H4开单。止损系统都提供好了。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]这套系统从2010.3月开始到2011.3月，一个账户资金翻了6倍。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]2012年之后，我又对系统进行了一些改变，想把主操作周期从H4转换到H1，中间发现使用原系统的止损，在H1周期上经常被打到，于是将原来的止损改变为简单的1.5ATR来设定。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]系统如下图：[/size][/font][/color]
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=550cfa710102x7he&url=http://album.sina.com.cn/pic/94619fb1gx6CqV60rYFdd][img=0,343]http://s14.sinaimg.cn/mw690/94619fb1gx6CqV60rYFdd&690[/img][/url]
[color=#464646][font="][size=14px]系统中有4根均线，从快到慢分别是5/13/20/52，还有就是入场信号及止损线。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]大圆点为信号点，小圆点为止损点。信号大圆点的产生为sma5交叉sma13，然后会有sma20/52来进行过滤。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]比如做多信号的产生是5/13均线金叉，这时如果20均线在52均线上方，那么这个信号可以接受，就做多；20均线在52均线之下，那么这个信号就被放弃，不做多。卖出信号反之。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]这里面就有大周期趋势决定小周期趋势的含义。再详细写一下。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]进场：新的K线产生时，如果前一根K线是蓝色大圆点，如果前一根K线对应的20均线在52均线上方，那么进场做多。否则不做。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]移止：当产生一根新的K线时，将止损设定到前一根K线下方的止损小圆点位置。该系统的止损在买的过程中，只会往上移动，不会比前一根K线的止损低。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]出场：被打到止损，或者，当前K线产生时，前一根K线出现了红色大圆点，平仓出场，此时不需要考虑20/52均线。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]系统中的参数：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]Period1短期均线；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]Period2长期均线；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]ATRPeriod ATR的统计K线根数；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]ATRMUL ATR止损中的倍数。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]系统介绍完了，下面说下系统的原理：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]多均线系统的含义：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]均线的作用有很多种，每个人的使用方法都不同，有的人用来判断趋势，有的用来找阻力支撑，还有的用均线的粘合发散度来判断背离的。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]在这个系统中，均线是用来定义趋势，不具有其他功能。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]我之前的思维一直局限于一根均线或两根均线的层次，看多均线系统，始终不得要领，没什么指导意义。知道今年，我才理解了多均线系统的使用，我的多均线系统的使用并不是像传统那样，5在13之上，13在20之上，20在52之上才能做多，这样浪费的机会就太多了。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]我的系统里，5/13均线是本周期进行趋势判断的依据，而20/52是大周期趋势的判断。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]首先，需要认同大周期的趋势决定小周期的趋势，小周期的趋势运动产生大周期的趋势。比如按照趋势的定义，我使用5/13均线来判断趋势。如果5在13之上，为上升趋势。5在13之下为下降趋势。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]假设H4周期为上升趋势，那么回决定H1中以上升趋势为主。同时，H4趋势发生的改变，必然是先从H1周期开始变化。着对我们操作有什么知道意义呢？其实就是一句话，做趋势交易只需要吃鱼身部分。再落到实处就是，假设H4为上升，那么H1上只做上升趋势的交易。同时在H4趋势的头尾部分，必然先从H1发动。假设现在H4为上升趋势，那么在这个上升趋势末端，必然是H1周期的下降趋势，这段周期的盈利点数可能比较多，但是我们不能做，做了就意味着逆H4的趋势了。所以这就是只吃鱼身的由来，我们只能顺着大周期的趋势来做小周期中段的同向趋势的部分，这样胜算最大。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]而我这里多均线的使用，5/13是信号发生器。20/52决定大周期趋势，即H4趋势。不是吗？5*4=20，13*4=52。使用的时候是一组一组的使用，而不是4跟一起考虑。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]这个系统目前的缺点：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]1. 没有加仓，在一波大趋势中所赚的太小。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]2. 被扫损之后的下一步操作。[/size][/font][/color]
页:
[1]