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龙听 发表于 2018-12-25 14:49

金肯特纳交易策略&改 (已编辑)

[font=inherit][size=17pt][font=inherit]金肯特纳交易策略&改
[/font][/size][/font]
[p=22, 2, left][img=500,777]https://forum.multicharts.cn/forum/resc/post_images/1254/a6646c33ba9d40a9f8145fbe4e204e2d.png[/img][/p][list][*][b]前言[/b][/list]  [font=inherit]最近有一些用户私信我：老师，我之前用XX软件做交易，现在想转到MC，策略不知道怎么写，能请给我一个范例好让我知道要怎么把自己的逻辑转换过来吗？我想了一下，这个需求有一定普遍性，所以有了今天这篇文章。[/font][list][*]原始策略逻辑[*][/list][font=inherit][size=17.3333px]
系统构成：[/size][/font][font=inherit][size=11pt]基于最高价、最低价、收盘价三者平均值计算而来的三价均线 [/size][/font][font=inherit][size=11pt]基于三价均线加减真实波幅计算而来的通道上下轨 [/size][/font][font=inherit][size=17.3333px]
入场条件：[/size][/font][font=inherit][size=11pt]三价均线向上，并且价格上破通道上轨，开多单 [/size][/font][font=inherit][size=11pt]三价均线向下，并且价格下破通道下轨，开空单 [/size][/font]
[font=inherit][size=17.3333px]出场条件:[/size][/font][font=inherit][size=11pt]持有多单时，价格下破三价均线，平多单 [/size][/font][font=inherit][size=11pt]持有空单时，价格上破三价均线，平空单 [/size][/font]
[font=inherit][size=17.3333px]
[/size][/font]
[font=inherit][size=17.3333px]回测设置：[/size][/font][font=inherit][size=11pt]HKEX.MHI HOT 5分钟，2016.10.25~至今，初始资金3w，固定一手[/size][/font][list][*][font=inherit][size=17pt]绩效[/size][/font][/list][img=500,716]https://forum.multicharts.cn/forum/resc/post_images/1254/d565530ce8670cb977b8bef4da1d68df.png[/img]  一共交易3328次，[font=inherit][size=11pt]已实现净利11.7w，账户资金收益比518%，初始资金收益比392%，最大潜在亏损31.4%，年化收益195%。[/size][/font][font=inherit][size=11pt]  这种通道突破类型的策略，我们去检查信号就会发现，在盘整期有太多不必要的进场。[/size][/font][p=22, 2, left][font=inherit][size=11pt][img=500,187]https://forum.multicharts.cn/forum/resc/post_images/1254/4db17647dd1f4e97f6a6e3dab1a0dfb5.png[/img][/size][/font][/p][font=inherit][size=11pt]因此，尝试结合上一次和大家分享的RSRS指标判断，看能否过滤一些不必要的进场。[/size][/font]

龙听 发表于 2018-12-25 14:49

[list][*][font=inherit][size=17pt]更改策略绩效[/size][/font][/list][font=inherit][size=17pt][img=800,703]https://forum.multicharts.cn/forum/resc/post_images/1254/df25def58e31a8a6ed9a3497c128f550.png[/img][/size][/font][font=inherit][size=11pt]  对比原始策略，交易次数减少到了2415笔，已实现净利增加2w，账户资金收益比增加36个百分点，初始资金收益比增加了66个百分点，最大潜在亏损降低7个百分点，年化收益增加33个百分点，可以说是全面胜出了。[/size][/font][font=inherit][size=11pt]再来看盘整部分的信号，超过一半的无效信号被过滤了。[/size][/font][p=22, 2, left][font=inherit][size=11pt][img=800,331]https://forum.multicharts.cn/forum/resc/post_images/1254/6c7f1fd0829ba90172eece0bb3e2ce3c.png[/img][/size][/font][/p][list][*]后记[/list]  [font=inherit][size=11pt]有不少用户之前用其他软件在做量化交易，[font=inherit]因为MC有更佳的稳定性和自由度，现在要转换到MC平台上，遇到的问题主要是两个方面：一、语法；二、逻辑。[/font]本篇选择这样一个比较有代表性的策略转换到MC，文末提供源码下载，可以自己对照着MC的代码，领会一下如何转换，有问题欢迎给我留言。[/size][/font]

龙听 发表于 2018-12-25 15:03

主图指标源码：
[code]
input:avglength(40),atrlength(40);
var:movavgval(0),upBand(0),downBand(0),mp(0);

movavgval=average((high+low+close)/3,avglength);
upBand=movavgval+AvgTrueRange(atrlength);
downBand=movavgval-AvgTrueRange(atrlength);

plot1(movavgval);
plot2(upBand);
plot3(downBand);
[/code]


信号策略源码：

**** Hidden Message *****


效果图如下：
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2018/12/25/2a501dbcd29aea3b097deb50911c8346.png[/img]

龙听 发表于 2018-12-25 15:05

导入文档下载：**** Hidden Message *****

宋亞特 发表于 2018-12-27 16:23

感謝

获嘉小马哥 发表于 2019-1-2 15:11

谢谢分享

刘一一 发表于 2019-1-4 14:57

看看

遊客 发表于 2019-2-1 15:07

感謝

陳大星 发表于 2019-3-23 12:54

謝謝

阿土伯 发表于 2019-4-12 16:48

谢谢

蓝蓝 发表于 2019-7-27 17:24

谢谢！

哈巴狗 发表于 2019-9-16 14:00

谢谢分享

阿彬 发表于 2019-9-18 14:00

感谢

卓越 发表于 2019-10-23 15:30

{:smile:}

星辰 发表于 2019-10-28 09:00

谢谢

呆哥哥 发表于 2020-1-8 00:02

谢谢！好好学习。

古歌 发表于 2020-2-5 16:54

看看

五道口 发表于 2020-4-29 10:02

谢谢

五道口 发表于 2020-4-29 17:40

老师发个改进的文华版源码出来吧，谢谢

阿蓝 发表于 2020-5-2 02:06

谢谢分享

化身博士 发表于 2020-6-13 15:59

感谢版主分享！

徐永礼 发表于 2020-10-17 19:59

感谢版主分享

沈昌 发表于 2020-11-28 17:13

感谢

苏朝政 发表于 2021-3-25 14:28

Input:price1(close of data1),price2(close of data2);

var:mp(0),timecondition(False),timecondition1(False),timecondition2(False),filtercondition1(False),filtercondition2(False),buycondition(False),sellcondition(False),hltime1(False),hltime2(False),hltime(False);{global var}
var:ma1(0),ma2(0);{filter var}
var:VAR1(0),VAR2(0),beginbar(0),std(0),ma(0);{strategy var}

mp = marketposition;

//trading session model

timecondition1 = time>0930 and time< 1455;
timecondition2 = time>2130 and Time< 2255;
timecondition = timecondition1 or timecondition2;
hltime1 = time > 0905 and Time < 0915;{2high2sell or 2low2buy time}
hltime2 = time > 2105 and time < 2115;
hltime = hltime1 or hltime2;

//filter net model

ma1 = Average(close,5) of data2;
ma2 = Average(close,10)of data2;

filtercondition1 = ma1 > ma2 and Close > minlist(ma1,ma2); //bulltrend
filtercondition2 = ma1 < ma2 and Close < maxlist(ma1,ma2); //beartrend


//strategy model-{Aberration}
{first enter}
ma = Average(price1,35);
std = StandardDev(price1,35,1);
var1 = ma + 2*std;
var2 = ma - 2*std;

buycondition = price1 > var1;
sellcondition = price1 < var2;
{second entry}
condition1 = close[1] < var2[1] and Close > var2;
condition2 = Close[1] > var1[1] and Close < var1;

{buy/sell model}
if mp=0 then begin

if filtercondition1 and buycondition and timecondition then begin
buy("breakout-buy") 1 shares next bar at market;
end;
if filtercondition1 and condition1 and hltime then begin
buy("2low-buy") 1 shares next bar at market;
end;

if filtercondition2 and sellcondition and timecondition then begin
sellshort("breakdown-sell") 1 shares next bar at market;
end;

if filtercondition2 and condition2 and hltime then begin
sellshort("2high-sell") 1 shares next bar at market;
end;

end;

//strategy-exit

if mp=1 and Close < ma and Close-entryprice >= 5 then sell("long-exit") 1 shares next bar at market;
if mp=-1 and Close > ma and entryprice - Close>= 5 then buytocover("short-exit") 1 shares next bar at market;

//time-exit model

if mp<>0 then begin

if Time>1455 and time <1500 then begin
if mp=-1 then buytocover("short-exit at 14:55")1 shares next bar at market;
if mp= 1 then sell("long-exit at 14:55")1 shares next bar at market;
end;

if Time>2255 and time <2300  then begin
if mp=-1 then buytocover("short-exit at 22:55") 1 shares next bar at market;
if mp= 1 then sell("long-exit at 22:55") 1 shares next bar at market;
end;
end;

//set-stop model

if mp<>0 then begin

SetStopContract;

SetProfitTarget(150);

SetPercentTrailing(140,50);
end;
//check model {if strategy has problem,use print check}
{print(ma1);}

咸鱼 发表于 2021-3-31 21:16

谢谢分享！

牛頭王 发表于 2021-4-17 14:57

谢谢！

汪大東 发表于 2021-7-4 01:02

感謝分享

百家湖车神 发表于 2023-5-6 00:11

谢谢分享

深刻的小鱼 发表于 2024-3-24 16:08

学习学习

摆烂睡觉 发表于 2024-9-26 10:34

学习

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