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[转载]十大经典日内程序化交易的模型思路
[font="][size=14px][font=simsun][b][color=#FF0000]一、十大经典日内程序化交易的模型思路[/color][/b][/font][/size][/font][color=#464646][font="][size=14px][b]1.区间突破[/b][/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]主要特点：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]日内交易策略；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]上轨＝今日收盘价+N*昨日振幅；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]下轨＝今日收盘价－N*昨日振幅；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格突破上轨，买入开仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格跌穿下轨，卖出开仓。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px][b]2.菲阿里四价[/b][/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由[url=http://2014.sina.com.cn/teams/japan.html]日本[/url]期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]主要特点：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]日内交易策略，收盘平仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]上轨＝昨日高点；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]下轨＝昨日低点；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格突破上轨，买入开仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格跌穿下轨，卖出开仓。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px][b]3.空中花园[/b][/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]开盘突破，是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]主要特点：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]日内交易策略，收盘平仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]空中花园在当天高开或低开时使用，即当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]上轨＝第一根K线的最高价；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]下轨＝第一根K线的最低价；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格突破上轨，买入开仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格跌穿下轨，卖出开仓。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]实际上是一种[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当天大幅高开（>1%），搏高开低走；反之亦然。[/size][/font][/color]
[font="][size=14px][b][color=#FF0000]4.横盘突破[/color][/b][/size][/font]
[color=#464646][font="][size=14px]较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]主要特点：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]日内交易策略，收盘平仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]上轨＝过去30根K线的最高价；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]下轨＝过去30根K线的最低价；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格突破上轨，买入开仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格跌穿下轨，卖出开仓。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px][b]5.转向交易[/b][/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]相对而言，基于固定点位的突破，可能受制于品种价格区域的变化而变迁；而其于固定百分比幅度的突破，则较少受到类似的困扰，除非该品种的波动性水平发生巨变。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]主要特点：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]日内交易策略，收盘平仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]转向交易基于今日开盘价；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]上轨＝今日开盘价+今日开盘价*0.01；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]下轨＝今日开盘价－今日开盘价*0.01；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格突破上轨，买入开仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格跌穿下轨，卖出开仓。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px][b]6.HANS123[/b][/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略，HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术，或可提高其胜算。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]主要特点：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]日内交易策略，收盘平仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]HANS123在开盘30分钟后准备入场；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]上轨＝开盘后30分钟高点；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]下轨＝开盘后30分钟低点；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格突破上轨，买入开仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格跌穿下轨，卖出开仓。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px][b]7.日均ATR突破[/b][/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]我们有理由相信，当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展，比较的基准，可以是开盘价，也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]可以算过去10天内的ATR,[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]主要特点：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]日内交易策略，收盘平仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]上轨＝今日开盘价+N个交易日平均ATR*M；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]下轨＝今日开盘价－N个交易日平均ATR*M；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格突破上轨，买入开仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格跌穿下轨，卖出开仓。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px][b]8.ORB突破[/b][/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]ORB突破交易最早于1988年由[url=http://2014.sina.com.cn/teams/usa.html]美国[/url]基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者，为失败突破幅度，后市一旦超过这个幅度，便认为是真正的突破。在实际应用中，早盘的突破、窄幅波动后的突破，可作为有效的过滤条件。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]主要特点：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]日内交易策略，收盘平仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]上轨＝今日开盘价+N天ORB*M；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]下轨＝今日开盘价－N天ORB*M；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格突破上轨，买入开仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格跌穿下轨，卖出开仓。[/size][/font][/color]
[font="][size=14px][color=#FF0000]过去失败的次数多，下一次成功的概率就比较高。[/color][/size][/font]
[color=#464646][font="][size=14px][b]9.分时均价突破[/b][/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]分时均价黄线因其广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中，因而，就交易策略的自我实现语言而论，它的地位格外突出醒目。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]主要特点：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]日内交易策略，收盘平仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]分时均价黄线基于今日分时图均价；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]上轨＝当日分时均价黄线；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]下轨＝当日分时均价黄线；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格突破上轨，买入开仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格跌穿下轨，卖出开仓。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px][b]10.日内ATR波动性突破[/b][/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破，在一定程度上具备适应市场的能力，在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]主要特点：[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]日内交易策略，收盘平仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]上轨＝当根K线开盘价+N周期ATR*M；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]下轨＝当根K线开盘价－N周期ATR*M；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格突破上轨，买入开仓；[/size][/font][/color]
[color=#464646][font="][size=14px]当价格跌穿下轨，卖出开仓[/size][/font][/color]
[font="][size=14px][font=simsun][b]二、日内交易策略 [/b][/font][/size][/font]
[font="][size=14px][b]1 交易品种:活跃品种[/b] [/size][/font]
[font="][size=14px][b]2 时间框架:1min,5min,15min,30min,1h,1day[/b] [/size][/font]
[font="][size=14px][b]3 入市策略 [/b][/size][/font]
[font="][size=14px]3.1 当日k线开盘价加上下轨 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.1.1 区间突破 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.1.2 转向交易 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.1.3 日均ATR突破 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.1.4 日均ORB突破[/size][/font]
[font="][size=14px] [/size][/font]
[font="][size=14px]3.2 当根K线开盘价加上下轨 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.2.1 日内ATR突破 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.2.2 日内ORB突破 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.2.3 区间突破 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.2.4 转向交易[/size][/font]
[font="][size=14px] [/size][/font]
[font="][size=14px]3.3 过去N周期高低点作为上下轨 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.3.1 非阿里四价 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.3.2 HANS123 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.3.3 唐奇安通道 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.4 当根K线均线加上下轨 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.4.1 布林通道 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.4.2 肯特纳通道 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.5 其他策略 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.5.1 空中花园 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.5.2 横盘突破 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.5.3 分时均价突破 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.5.4 MACD策略 [/size][/font]
[font="][size=14px]3.5.5 形态突破 [/size][/font]
[font="][size=14px][b]4 风险控制[/b] [/size][/font]
[font="][size=14px]4.1 初始止损 [/size][/font]
[font="][size=14px]4.2 保本止损 [/size][/font]
[font="][size=14px]4.3 跟踪止损 [/size][/font]
[font="][size=14px]4.4 通道止损 [/size][/font]
[font="][size=14px]4.5 波动止损 [/size][/font]
[font="][size=14px]4.6 反手止损 [/size][/font]
[font="][size=14px]4.7 时间止损[/size][/font]
[font="][size=14px] [/size][/font]
[font="][size=14px][b]5 资金管理 [/b][/size][/font]
[font="][size=14px]5.1 固定手数 [/size][/font]
[font="][size=14px]5.2 固定仓位百分比 [/size][/font]
[font="][size=14px]5.3 固定金额 [/size][/font]
[font="][size=14px]5.4 波动百分比 [/size][/font]
[font="][size=14px]5.5 风险百分比 [/size][/font]
[font="][size=14px]5.6 等价值交易[/size][/font] 大部分回测好像已经不适用了 {:86:}
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