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龙听 发表于 2018-11-30 13:46

WH3温和型交易模型源码[文华财经公式]

[b]内容：[/b][color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px] 交易模型（源码交流） [/size][/font][/color]
[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]最近一直在做交易模型的学习，和论坛里的高手学到了不少，修修改改的最后也不知道哪个是自己的哪个是别人的，模型手里一大堆，最后总结下来无非也就三种类型，温和型，冷淡型，激进型。有些模型交易频率高有的交易频率低，有的收益高有的收益低，我认为无所谓好坏，各有各的好处和不足，各有各的用处。一些平庸的模型也不一定就不好，它也有它的用处，在改进属于自己的模型时，它可以作为补充，以弥补某些模型的不足。当然，目前最大的问题是买卖信号出现时不稳定，时有时无，无法实现自动交易，如果用K线走完在交易会损失不少利润，很多时候需要手动来完成，也用过最高价最低价做过修改，也用过昨日的高低开收做参照，都不理想，改过用当日为阳线时出现买入信号只做买，最低价平仓止损，可是在信号出现时还是忽闪忽闪的，还会自动卖出开仓，实在是不解，希望高手们不吝赐教，学习交流。[/size][/font][/color]





[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]第一种；温和型，交易不冷不热，信号出现时买卖，高低点掌握的还算满意，震荡行情会有一些损失，K线[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]走完交易也会损失一定利润。[/size][/font][/color]



[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]模型名称：100[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]合约名称：白糖指数[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]测试时间：2006-01-06 -- 2009-04-24[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]测试周期：日线[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]测试模式：实战模式[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]开仓时使用的资金比率：100%[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]最大开仓手数：1000[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]保证金比率：8%[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]单位：10吨/手[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]手续费：8圆/手[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]----------------------------------[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  测试天数：  1204    测试周期数： 803[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  指令总数：  101    平均交易周期：7[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  初始资金：  10000    最终权益： 96970[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  总收益率(盈利/初始资金)： 869.70%   盈利： 86969.62[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  扣除最大盈利后收益率： 768.40%[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  扣除最大亏损后收益率： 899.02%[/size][/font][/color]



[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  可靠性(胜率)： 46.53%    成交额： 7732220[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  期望收益(平均R乘数)： 5.00R    总手续费： 1616[/size][/font][/color]



[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  总交易次数：  101  [/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  盈利次数比例： 46.53%    亏损次数比例： 52.48%[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  平均利润率：  8.61%    平均每次盈利： 861[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  标准离差率：  239.8%    标准离差：  2103.64[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  多头次数：  50    空头次数：  50[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  多头盈利次数： 21    空头盈利次数： 26[/size][/font][/color]



[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  盈利次数：  47    亏损次数： 53[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  总盈利：  108556(1085.56%)   总亏损： -19970(-199.70%)[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  平均盈利率：  714(7.14%)   平均亏损率： -110(-1.10%)[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  最大盈利额：  10130(101.51%)   最大亏损额： -2932(-15.81%)[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  平均盈利周期： 12    平均亏损周期： 4[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  最大盈利周期： 28    最大亏损周期： 16[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  最大连续盈利次数： 3    最大连续亏损次数： 5[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  最大连续盈利： 11966(63.63%)   最大连续亏损： -3572(-18.60%)[/size][/font][/color]



[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  空仓总时间：  1    最长空仓时间： 1[/size][/font][/color]

[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]  空仓时间/总时间： 0.12%[/size][/font][/color]


[color=#212121][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px]此主题相关图片如下：100.gif[/size][/font][/color]




[b]源码如下；[/b]
[b][code]
M:=EMA((CLOSE+HIGH+LOW)/3,5);
N:=REF(M,1),COLORMAGENTA;
VARA:=((HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)))*(100);
VARB:=SMA(VARA,3,1);
VARC:=SMA(VARB,3,1);
DIFF:=EMA((EMA(CLOSE,1*6)-EMA(CLOSE,1*13))/EMA(CLOSE,1*13)*400,1);
DEA:=EMA(DIFF,1*11);
MACD:=3*(VARC-DEA);
www.cxh99.com:C,NODRAW;
M1:=MACD-REF(MACD,1);
N1:=REF(MACD,1)-REF(MACD,2);
MACD>0 && M1>0 && N1<0&&M>N||M1>0,SPK;
MACD>0 && M1<0 && N1>0&&M<N||M1<=0,BPK;
[/code]
[/b]

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