文华模型回测之敏感性测试了解模型脾性[文华财经公式]
[table=98%][tr][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]模型的效果受很多因素影响，如滑点、手续费、杠杆倍数等，我们将模型的这种特性称之为模型的敏感性。敏感性小的模型是更稳定、更好的模型。[/p][p=30, 2, left]我们将模型的敏感性绘制成图表，就可更直观的分析出模型的优劣。例如在分析滑点对模型收益率的影响时，用横坐标表示滑点，纵坐标表示收益率，很明显滑点对收益率影响小的模型是更优的模型。[/p]
[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=3,1][table=98%]
[tr][td][table=98%]
[tr][td][color=#1e5096][size=18px][b]（一）案例：盈利的模型就是好模型么？[/b][/size][/color][/td][/tr]
[/table][/td][/tr]
[/table][/td][/tr]
[tr][td=1,3,5%] [/td][td=1,1,90%] [/td][td=1,3,5%] [/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]如下图所示，这是一个盈利的模型,也许40.92%的胜率和8.44%的最大回撤会让我们觉得这个模型还算可以，但这一定是一个好模型么？[/p][/td][/tr]
[tr][td][attach]5591[/attach][/td][/tr]
[tr][td] [/td][td]让我们从一个二维关系去审视这个模型，看一下滑点和收益之间的关系：从下图可很明显的看出，滑点每增大一点，收益率就会大幅下降；当滑点为2个最小变动价位的时候模型已经失去了盈利能力。而实际交易的时候，我们很难做到0滑点，这个模型也就很难盈利。[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td] [/td][td][attach]5592[/attach][/td][td] [/td][/tr]
[tr][td] [/td][td]分析报告得到的是各衡量指标的独立数据，而敏感性测试可告诉我们一些重要指标的变化对盈利、胜率等的影响，让我们深度了解模型的脾性。[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=3,1][table=98%]
[tr][td][table=98%]
[tr][td][color=#1e5096][size=18px][b]（二）进行敏感性测试的操作方法[/b][/size][/color][/td][/tr]
[/table][/td][/tr]
[/table][/td][/tr]
[tr][td] [/td][td][color=#f0f8ff]来源 [/color] [url=http://www.cxh99.com/][color=#f0f8ff]程序化久久[/color][/url][color=#f0f8ff]www.cxh99.com [/color][/td][td] [/td][/tr]
[tr][td] [/td][td]如下图所示，是如何进行敏感性测试
[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td] [/td][td][attach]5593[/attach]
[/td][/tr]
[/table]
页:
[1]