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龙听 发表于 2018-11-23 16:50

成本線Part2：合約月成本線(附程式碼)

在這個部落格裡面最熱門的文章是這篇「比均線更貼近市場的成本線」，寫在2009年，不僅點閱率最高，期間網友私下來詢問的也最多。今天分享一下網友Alan的點子：劃出兩個合約月結算日間的成本線。
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早期有一個講法，就是法人或大戶(特別是外資)在操作期指/期權都是以一個一個合約月份操作並訂出戰略，筆者也看過不少所謂計算外資換倉成本或是持倉成本的統計圖表，中心思想就是假設當月合約這些大咖無論如何會把結算價推到成本之上來獲利，接下來我們就用成本線的概念與程式碼來示範如何計算出兩個合約月結算日間的整體市場成交成本線，簡單講就是把原本計算期間由日內改成兩個合約月間。

作法：

1.做法是先寫一個結算日判斷函式CheckDay，參考阿政大這篇：

請自建一個函數名稱為 CheckDay，記得要選好類型為（True/False），程式碼如後。
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**** Hidden Message *****

2.定義結算月區間：結算日隔天~結算日當天，例如2017年6月合約就是計算5/18~6/21這期間的成交量均價。

程式碼如下：

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**** Hidden Message *****

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結論：

市場上想方設法去推敲外資/主力成本價的神祕指標從沒少過，但要真正一窺外資主力的持倉成本恐怕沒那麼容易，上面這個成本線的概念算是拋磚引玉，您也可以試著用Data2方式引進外部資料，如外資淨部位等，或許可以計算出更接近”主力成本”的數字。

阿土伯 发表于 2019-7-12 14:21

学习

期货风云 发表于 2019-7-17 22:40

看看

平安老王 发表于 2019-8-27 23:19

努力学习

卓越 发表于 2019-10-23 15:46

{:smile:}

老朋友 发表于 2019-10-24 08:24

**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

化身博士 发表于 2020-7-21 22:12

合約月成本線

机器购 发表于 2020-8-4 08:51

月成本

沈昌 发表于 2020-11-28 17:32

月成本
月成本

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