基本停損停利語法
[attach]5496[/attach]有經驗的策略開發者都知道，怎麼出場遠比如何進場重要，出場策略千百種，本文先介紹基本的停損停利語法，提供給入門者參考。
Next Bar at 價位 Limit/Stop
首先要對Limit單與Stop單有認識，可參考本篇「Limit單與Stop單的不同」，基本上停損用Limit單，而停損則是用Stop單。
獲利100點停利出場語法怎麼寫
停利就是低買高賣，固定點數出場法最簡單，範例如下：
多單停利出場：…sell next bar at EntryPrice+100 Limit;
空單停利出場：…buytocover next bar at EntryPrice-100 Limit;
其中 EntryPrice為PL內建進場價函式，這個常用到，其它語法部分就很簡單。
均線乖離過大停利出場
有人用均線乖離過大意謂行情超漲超跌，也是個停利出場的時機，寫法跟上面固定點數相似(以乖離10MA達100點為例)：
多單停利出場：…sell next bar at Average(close,10)+100 Limit;
空單停利出場：…buytocover next bar at Average(close,10)-100 Limit;
機動點數停利出場
進一步可以再變型，固定點數改為機動，例如獲利1倍ATR出場，這樣寫好處是考慮進當下行情的波動度以及指數的位階：
多單停利出場：…sell next bar at EntryPrice+AvgTrueRange(20) Limit;
空單停利出場：…buytocover next bar at EntryPrice-AvgTrueRange(20) Limit;
其中AvgTrueRange是內建計算平均真實區間函式。
虧100點停損語法怎麼寫
看了上面停利的寫法，應該不難推敲停損的寫法：
多單停損出場：…sell next bar at EntryPrice-100 Stop;
空單停損出場：…buytocover next bar at EntryPrice+100 Stop;
看到這邊，可用個小口訣幫助記憶：
低買高賣是停利，用Limit
低賣高買是停損，用Stop
ATR停損語法
上面的機動點數停利語法也可運用在停損上，總之，ATR是個很好用的工具：
多單停損出場：…sell next bar at EntryPrice-AvgTrueRange(20) Stop;
空單停損出場：…buytocover next bar at EntryPrice+AvgTrueRange(20) Stop;
附帶一提其他有些出場寫法，符合條件一律出場，可能是停利抑或是停損：
當沖單收盤前一律出場：
If marketposition=1 and time=1330 then sell next bar at market;
If marketposition=-1 and time=1330 then buytocover next bar at market;
持倉多單，連2根K棒收黑一律出場：
If marketposition=1 and open>close and open[1]>close[1] then sell next bar at market;
實務上，停損停利單同時掛出
例如要寫固定停損50點、停利100點的出場策略，語法就是在進場後要同時把停損停利單子丟出去，以多單為例：
If marketposition=1 then begin
sell next bar at EntryPrice+100 Limit; /停利
sell next bar at EntryPrice-100 Stop; /停損
end;
以上語法，在MultuCharts執行自動交易時，下單機會判斷為OCO單(二擇一)，哪一張先成交，另一張就取消。不過在回測時，如果是跑長周期K，停損停利點又太近，有可能發生同一根K棒同時觸到停損停利，導致回測績效不正確，所以回測一定要開細部回測。
如果希望在進場當根K棒可以停損停利呢：SetStopLoss、SetProfitTarget
採前述Next Bar方式丟單停損的缺點是，進場當根K棒即便有來到停損/停利價位也無法成交出場，要在當根K棒也停損停利須利用PL內建函式：SetStopLoss(金額)、SetProfitTarget(金額)。
不少人搞不清楚Set系列的停損停利程式碼要擺哪裡，這邊示範完整範例。均線交叉進場，停損50點、停利100點，：
Inputs:Len1(5),Len2(20);
Vars:MA1(0),MA2(0);
MA1=Average(close,Len1);
MA2=Average(close,Len2);
If MA1 cross over MA2 then Buy next bar market;
If MA1 cross below MA2 then SellShort next bar at market;
SetStopLoss(BigPointValue*50);
SetProfitTarget (BigPointValue*100);
其中BigPointValue為保留字，為該商品1大點金額。如上面所示範，Set系列停損停利使用起來很便利，且可以當根K棒出場，不過仍有不少人偏好自己寫停損停利，因其使用上仍有限制。Set系列停損停利本身是IOG(IntraBar Order Generation) K棒內產生委託特性，所以可以在進場當根K棒動作，但回測績效時一定要開細部回測，否則績效會不正確(通常是績效異常好)。此外也有MC的SET系列的訊號在某些版本的MC於自動交易時會有掉單的問題，因此使用上要多留意，特別是留意SET系列的函式不要與IF...語法並用，請參看此篇討論。
結論與心得分享
資深程式交易客對固定點數的停損停利方式很感冒，因為那常常製造最佳化陷阱，所以初學者要謹慎使用，筆者個人是覺得固定點數停損可用，固定點數停利少用為妙。
页:
[1]