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龙听 发表于 2018-11-23 15:00

交易策略開發流程

關於交易策略的開發流程,應該是沒有定論,每個人都有自己適應順序與方法,下圖是一般正規的做法,一個策略從發想到上線大概會經歷這幾個階段。[attach]5491[/attach]

觀察市場現象

就是找尋交易的idea,從觀察行情、參與行情去找出有交易機會的現象,可能是一個技術型態,可能是一個強弱價差,可能是一個套利機會。所有流程中,私以為這步最重要,卻往往被忽略,DK大在他這篇引起廣大迴響「不要用MC的理由」就是在講,許多初接觸程式交易者都太沉迷於績效回測或參數最佳化,忘了其實MC只是一個工具,真正讓你可以在市場上勝出的是你的想法不是你的回測損益曲線。

轉化為交易邏輯

就是把天馬行空的想法文字化、條列化、邏輯化,這樣才容易整理成一個交易系統,進而寫成程式腳本。

撰寫程式

當然MC的PowerLanghuage只是其中一種語言,EXCEL也可以,C語言、R語言…等等皆是。

績效回測與策略修正

回測操作我們另有章節詳細介紹,最高指導原則來講,還是不厭其煩地強調,不要太糾結於回測。策略修正還包括除錯,歷史線圖上的交易訊號一定要仔細去觀察,除了看看賺錢訊號是賺了甚麼錢,賠錢訊號是怎麼被修理的,更重要的是要看交易訊號是否與原先規劃的交易邏輯吻合,有時會因為語法表達錯誤或疏漏,導致交易訊號錯誤,這時就需要一點經驗去抓出問題。

最後,重要事情說第三次,聖杯不會藏在最佳化裡面!

即時行情Out of Sample模擬單

典型Out of Sample回測一樣是從歷史資料切一塊出來跑,我倒是建議直接上即時行情比較有感覺,當然這個時候可以下空氣單或是下小台。這階段可視為試車,如果還是在跑回測,很多狀況是試不出來的。

策略下架/淘汰

柯P笑稱人生最終只有兩種結局,插管跟沒有插管。行情會變,單一交易策略也很難永生,不過甚麼時候要幫策略拔管,這可真是一大難題,後面有機會再另闢章節討論。

苏朝政 发表于 2021-3-25 10:57

谢谢分享

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