龙听期货论坛's Archiver

龙听 发表于 2018-11-13 16:09

★mini-DAX指數期貨量化测试

介紹一個最近吸引人的商品，歐交所在今年10月28日推出Mini DAX德國指數期貨，DAX和Mini DAX的交易相關資料及一個簡單的策略，供大家參考。原來的DAX，每0.5點一跳，一跳是12.5歐元，約2倍多大台的規格，策略的Drawdown也相對比較大，所以通常只有資金量比較大的交易人才會去交易它。而新推出的Mini DAX規格 只有DAX的1/5，但要注意的是，原本DAX是0.5點一跳，但Mini DAX為1點1跳，所以Mini DAX一跳的價值變動為DAX的2/5，約一口大台，而DAX和Mini DAX在實際報價上，也常常會有0.5點的差異。

     目前台灣的期貨商只有引進DAX期貨，還無法透過國內期貨商交易Mini DAX，所以要交易的話，只能在國外經紀商(如IB)下單交易。

   以下用一個60分K三天高低點突破策略(如下所示)，以DAX的歷史資料作回測，獲利表現就還不錯，套用在Mini DAX，然後再稍加修改，相信策略的MaxDD會接近一般交易人可忍受的程度。

**** Hidden Message *****


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黄贯伟 发表于 2018-11-13 21:42

學習了~感謝哦{:smile:}

刘一一 发表于 2018-12-6 09:54

看看

获嘉小马哥 发表于 2018-12-7 09:06

谢谢分享

傲视群雄 发表于 2018-12-8 16:06

{:tongue:}

宾森特 发表于 2018-12-17 15:22

学习

宋亞特 发表于 2019-1-15 20:38

看看

美股股指王 发表于 2019-1-23 10:38

dax没玩过呢

遊客 发表于 2019-2-1 14:49

學習了

陳大星 发表于 2019-3-7 22:52

学习学习

阿土伯 发表于 2019-4-19 14:58

谢谢分享

清心淡雅 发表于 2019-4-22 16:50

谢谢

化身博士 发表于 2020-7-21 22:58

DAX指數期貨量化测

徐永礼 发表于 2020-10-18 20:29

感谢版主分享

我本渺小 发表于 2022-7-10 22:48

感谢版主

量化机器狗 发表于 2024-5-12 15:02

学习了

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