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龙听 发表于 2018-10-29 08:24

无套利区间简析

[p=30, 2, left]期现套利要考虑交易成本，当期货价格高出现货价格一定幅度的前提下，才可以进行正向套利，现货价加上这个幅度后的价格称为“上边界”；反之，期货价必须低于现货价一定幅度时，才可以进行反向套利，将现货价减去这个幅度后的价格称为“下边界”。[/p][align=left][color=#000][font=宋体][size=14px]　　当期货价位于上下边界之间时，无法进行期现套利，因而将这个上下边界之间称为“无套利区间”。[/size][/font][/color][/align][align=left][color=#000][font=宋体][size=14px]　　在期现套利中，确定了“无套利区间”，便可以据此监控期现价差，寻找套利机会。[/size][/font][/color][/align]

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