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张轶的multicharts研究过程(转)
[color=#494949][font=simsun][size=14px]在中国做交易者苦，苦在自己有一些思路，但没有办法去验证。这里的[/size][/font][/color][color=#ED1C24][font=simsun][size=14px]验证就是指交易系统的模拟测试[/size][/font][/color][color=#494949][font=simsun][size=14px]。[/size][/font][/color][color=#494949][font=simsun][size=14px]过去我用tradestation 8.1 3006版做模拟测试，为此还写了一篇简短的教材，估计有些人看过了。只是tradestation还是有一些缺[/size][/font][/color][color=#494949][font=simsun][size=14px]点，比如8.2以上的版本才支持vista和windows7，8.1以上的版本无法正常导入TXT数据，无法产生正常的测试报告等等。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]在这种情况下，我准备开始研究multicharts。multicharts和tradestation本是一家，用老百姓通俗的话说：multicharts是tradestation的[/size][/font][/color][color=#ED1C24][font=simsun][size=14px]高级版本[/size][/font][/color][color=#494949][font=simsun][size=14px]，这样解释不为过。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]美国行情软件简介[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]美国行情软件有一点与中国很不同：大多都是收费的；美国的实时行情数据大多也是收费的。据海洋部落论坛的neo介绍，他认为目前成本最低的方法就是在tradestation公司开户，然后每月支付100美元的软件使用费，这样就可以交易美国投资品种了。目前美国行情软件都不支持中国投资品种。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]multicharts也是收费软件，目前最新版是5.5版。网上的破解版只有5.0beta2版，我正在使用这个版本，能装在windows7操作系统上面。我使用的这个版本可以收到美国投资品种行情，但这不是我研究的重点。我研究的重点是[/size][/font][/color][color=#ED1C24][font=simsun][size=14px]导入10年以上的历史数据做模拟测试[/size][/font][/color][color=#494949][font=simsun][size=14px]。目前来看，导入TXT数据没问题，生成测试报告没问题，模拟测试报告可以存盘。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]感谢破解王[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]虽然目前最新版是5.5版，但成功的破解只有multicharts 5.0.1781.202 beta2的，这是东方华尔街论坛的破解王提供的，表示感谢。破解很简单，就是把破解王提供的几个文件覆盖原文件就行了。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]导入TXT数据[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]招商证券免费的行情软件就可以导出TXT文本，可以先导出excel格式，再整理成TXT文本。切记，不能有任何中文。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]导入TXT数据的具体方法见链接：[/size][/font][/color]
[url=http://www.tssupport.com/support/tutorials/]http://www.tssupport.com/support/tutorials/[/url]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]这个网站的ASCII data和ASCII mapping有两个教学演示，其实就是导入TXT数据的演示过程，请认真观看几次，这样导入TXT数据的问题就解决了。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]导入TXT数据文字说明[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]在D盘建立一个文件夹，取名字为“multichartsdata”，把[/size][/font][/color][color=#ED1C24][font=simsun][size=14px]下载好的TXT文件拷贝到这个文件夹[/size][/font][/color][color=#494949][font=simsun][size=14px]中，并把TXT文件的名字改为“shzs.txt”。（本例中是上证指数）[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]双击桌面上的“[/size][/font][/color][color=#ED1C24][font=simsun][size=14px]QuoteManager[/size][/font][/color][color=#494949][font=simsun][size=14px]”，然后出现了一个界面。QuoteManager主要负责处理股票（包含期货和外汇）的代码和相关的数据服务器。我们现在要做的事是为已经下载的shzs.txt数据命名一个代码以区别于其它代码，故，我们决定这个代码就叫“shzs”。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]注意事项：我们取的代码名字不能和QuoteManager已经有的代码重复。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]在QuoteManager界面中，[/size][/font][/color][color=#ED1C24][font=simsun][size=14px]点击工具栏中的“Symbol”（代码），点击“Add Symbol”（添加代码），点击“Manually…”（手工添加）。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]此时出现一个名为“Add Symbol”的界面，进行以下操作：[/size][/font][/color]
[color=#ED1C24][font=simsun][size=14px]Data Source[/size][/font][/color][color=#494949][font=simsun][size=14px]（数据源）：后面选择[/size][/font][/color][color=#ED1C24][font=simsun][size=14px]Universal DDE[/size][/font][/color][color=#494949][font=simsun][size=14px]（全球通用数据）；[/size][/font][/color]
[color=#ED1C24][font=simsun][size=14px]Symbol[/size][/font][/color][color=#494949][font=simsun][size=14px]：输入shzs；[/size][/font][/color]
[color=#ED1C24][font=simsun][size=14px]Category（类型）：后面选择stocks[/size][/font][/color][color=#494949][font=simsun][size=14px]（股票。张轶注：shzs应该是股指期货，但我只当股票用，所以这里选择了股票，不影响使用。）；[/size][/font][/color]
[color=#ED1C24][font=simsun][size=14px]Exchange[/size][/font][/color][color=#494949][font=simsun][size=14px]（交易所）：后面选择UNDEF（未定义的交易所。张轶注：本软件强啊，现在支持很多交易所，连中国的上交所和深交所都支持了，我目前当自己傻，选择未定义的交易所也行。）[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]点击“OK”，出现了“shzs – Edit Symbol”（shzs——编辑代码）的界面，[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]Symbol Root（代码缩写）：我们填“shzs”（张轶注：相当于把中国石油缩写成zgsy）；[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]Description（描述）：我们填“shzs index”；（张轶注：这个可以随便填写，仅仅是注释作用）[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]点击“确定”，此时可以在QuoteManager界面的最下面一行看见了sp500。[/size][/font][/color]
[color=#ED1C24][font=simsun][size=14px]右击最下面一行的shzs，点击“Import Dat”[/size][/font][/color][color=#494949][font=simsun][size=14px]（导入数据），点击“ASCII…”（一般指TXT数据），然后出现了ASCII Data Import界面，[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]我们在对话框中制定路径：D:\multichartsdata\shzs.txt，此时这个数据的详细信息就在下面出现了，基本上都不要改啦，点击“OK”。几秒钟后，出现一个界面说“the data was imported successfully”（数据成功导入），点击“确定”，大功告成。关闭QuoteManager界面，然后去打开multicharts主程序。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]双击桌面上的multicharts图标，然后出现一个对话框，点中对话框中的“[/size][/font][/color][color=#ED1C24][font=simsun][size=14px]Online[/size][/font][/color][color=#494949][font=simsun][size=14px]: Load the locally stored data and connect to a real-time data feed”这句话，[/size][/font][/color][color=#ED1C24][font=simsun][size=14px]勾选“Download[/size][/font][/color][color=#494949][font=simsun][size=14px] missing historical data”这句话，[/size][/font][/color][color=#ED1C24][font=simsun][size=14px]勾选“Show[/size][/font][/color][color=#494949][font=simsun][size=14px] Data Server Mode dialog box on startup”，点击：“OK”，进入multicharts。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]关闭所有的小窗口，一般是6个小窗口，这些窗口中的股票并不是我们要研究的股票，所以直接关闭它们的窗口。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]在主界面的空白区右击鼠标，点击“Chart Window”（图表窗口），然后出现了Format Symbol（格式化代码）界面，[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]在Data Source后面找到Universal DDE，下面就能看见shzs了，点击它，然后都在Symbol后面自动出现了shzs。再点击“Settings”（设置）选项卡，把Resolution（图表格式）后面设置成“Day”（日线图）。下面还有“Data Range”（数据范围），我们设置成“from 1990-12-19 to 2009-11-06”（从1990年12月19日到2009年11月6日）。点击“确定”，哈哈，竹线图生成了。如果不习惯竹线图，右击鼠标，点击“Format Symbol”，选择“Style”（风格），“Chart Type”（图表类型）选择“Hollow Candlestick”（这个就是K线啦）中间是“Chart Style”，做如下修改：[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]Up后面手工改成红色；[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]Down后面手工改成绿色。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]下面的“Use as default”（作为默认格式），打勾。点击确定，中国人习惯的K线图出来了。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]模拟测试目标为上证指数，请到招商证券网站下载免费的行情软件并导入上证指数数据。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]编写交易系统[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]交易系统的编写是最难的。因为本人水平有限，只能编一个简单版的斯坦利•克罗交易系统。这个系统的原理很简单：[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]如果收盘价大于MA(HIGH,30)就买入1份合约；[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]如果收盘价小于MA(LOW,30)就平仓。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]这个系统很简单，测试的结果也比较客观。再复杂的系统我也不会编写。暂时就编这个。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]双击桌面上的“PowerLanguage Editor”，这个是编程软件，在主界面点击“File”，点击“New”，此时出现一个对话框，选择“Signal”，这里就是指交易系统的信号啦，点击OK，此时出现一个对话框要求给交易系统取个名字，就取名为stanleykrollsystem，然后在编程界面输入以下文字：[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]if close crosses above average ( high , 30 ) and marketposition = 0 then begin;[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]buy 1 share this bar at close;[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]end;[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]if close crosses below average ( low , 30 ) and marketposition = 1 then begin;[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]sell 1 share this bar at close;[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]end;[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]再点击“Compile”，这个动作的目的是寻找交易系统程序是否有错，如果有错，软件会提示错误，如果没有错误，界面下面会提示成功了，并自动把这个交易系统存盘了。确认存盘后再关闭PowerLanguage Editor。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]交易系统模拟测试[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]打开multicharts，导入上证指数数据，本例中我取的代码名字是shzs（上海指数的缩写）。先确认上证指数的数据是完整的，从1991年到现在的数据都是存在的。点击“Insert”“Signal”，此时出现一个选项框，在signal选项卡中找到stanleykrollsystem，点击后再点击确定。出现了一个format objects的对话框，这个对话框让你在模拟测试前对系统做一些设置调整，因为本系统实在是简单，我们只调整一个地方，点击properties，出现了一个对话框，就把里面的Interest Rate（利率）后面填写0，也就是不考虑利息收益。点击确定，点击close。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]请观察K线图，可以看见出现了买卖信号和交易的合约数量，因为本系统只交易1份合约，所以每个买卖信号交易的都是1份合约。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]点击View=>Strategy Performance Report，功能就是生成交易系统的模拟测试报告。几秒钟后，模拟测试报告就生成了。然后选择存盘，请存成excel格式，存盘时间特别漫长，请耐心等待。[/size][/font][/color]
[color=#494949][font=simsun][size=14px]一个完整的模拟测试报告“shzs Back-Testing Strategy Performance Report”完成了，本文到此结束。[/size][/font][/color]
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