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龙听 发表于 2018-10-26 10:10

Alex老师:实盘中的滑价如何统计和记录? [MC]

[list][*][b]MC用户求助:[/b]
我想实现如下很实用的功能:统计每次开单后的滑价,每天分类汇总计算一次,然后输出到一个文档上,这样方便我收盘后整理和分析,不知道如何实现这个功能?
[*][b]MC回复讨论一:[/b]
您的问题主要涉及下面两个方面:第一、计算滑价;第二、输出数据。
第一、对于滑价,只会发生在市价单和停损单这两个单别上;计算滑价的道理是一样的,这里只针对市价单进行统计;在非bar内模式,当下一根bar的第一笔tick接收到时,策略执行计算,委托单条件满足就会发送市价单,实际上市价单会成交在第二笔tick上,所以只需要将当根bar的开盘价(即第一笔tick)、成交价、日期时间等相关信息记录下来即可。
第二、MC8s版本只能使用print关键字输出到公式编译器的输出面板上,MCpro版本可以使用DLL权限将数据输出到外部txt文件中,DLL权限中的关键字file和fileappend可以输出到外部文件中,代码范例:print(file("f:\test.txt"),",currentbar=",currentbar);会将信息输出到F盘的test.txt文件中[/list]

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