60日均线交易系统
源码:[文华财经赢智]**** Hidden Message *****
策略:
(1)价格上穿60日均线确认一天后进场,今天站上60日均线,明天价格继续站上60日均线才进场。这是一个过滤条件。
(2)出场价格跌破60日均线当天出场。 细节图:为了适应国内夜盘的长交易时间,我将交易周期设定为1小时线上跑。其它周期类似。
[attach]1018[/attach] 自2009年以来的收益情况:
[attach]1019[/attach] 具体的测试绩效:测算报告
螺纹指数 1小时 MASYS(1)
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[table=400]
[tr][td][font=arial][size=2][color=#ffffff]名称[/color][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][color=#ffffff]全部交易[/color][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][color=#ffffff]多头[/color][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][color=#ffffff]空头[/color][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]合约[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]螺纹指数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]K线周期[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]1小时[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]开始时间[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]2009-5-4[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]结束时间[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]2014-3-4[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]单位[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]10(吨/手,元/点)[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]保证金[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]8%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]手续费[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.45%%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]滑点[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]下单价格[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]收盘价位[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]开仓手数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]1[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]初始资金比例[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]2.89%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]参数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][0,0,0,0,0,0][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]信号执行方式[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]k线走完,确认信号后下单[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]名称[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]全部交易[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]多头[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]空头[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]测试天数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]1766[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]测试周期数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]4687[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]指令总数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]294[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]信号消失次数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]初始资金[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]100000.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]最终权益[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]149891.65[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]空仓周期数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]252[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]最长连续空仓周期数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]61[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]最长交易周期[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]165[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]标准离差[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]1392.54[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]标准离差率[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]4.10[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]夏普比率[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]11.55[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]盈亏总平均/亏损平均[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]1.24[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]权益最大回撤[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]6664.77[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]权益最大回撤时间[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]2012/01/13 10:00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]权益最大回撤比[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]4.64%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]权益最大回撤比时间[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]2012/01/13 10:00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]损益最大回撤[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]4237.32[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]损益最大回撤时间[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]2012/01/11 09:00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]损益最大回撤比[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]3.00%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]损益最大回撤比时间[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]2012/01/11 09:00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]风险率[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.38%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]收益率/风险率[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]27.27[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]每手最大亏损[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]893.77[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]每手平均盈亏[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]339.40[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]盈利率[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]49.89%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]23.28%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]26.61%[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]年化单利收益率[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]10.31%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]月化单利收益率[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.85%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]年化复利收益率[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]8.73%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]月化复利收益率[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.69%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]胜率[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]29.93%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]风险收益评级[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]2726.85%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]平均盈利/最大回撤[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.27[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]平均盈利/平均亏损[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]6.50[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]5.72[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]7.42[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]净利润[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]49891.80[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]23278.37[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]26613.43[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]总盈利[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]77996.55[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]36598.26[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]41398.30[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]总亏损[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]28104.76[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]13319.89[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]14784.87[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]总盈利/总亏损[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]2.78[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]2.75[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]2.80[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]其中持仓浮盈[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]860.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]860.00[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]交易次数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]147.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]74.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]73.00[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]盈利比率[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.30[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.32[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.27[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]盈利次数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]44.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]24.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]20.00[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]亏损次数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]103.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]50.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]53.00[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]持平次数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.00[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]平均交易周期[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]31.88[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]63.34[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]64.21[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]平均盈利交易周期[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]106.52[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]195.29[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]234.35[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]平均亏损交易周期[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]45.50[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]93.74[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]88.43[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]平均盈亏(利润)[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]339.40[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]314.57[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]364.57[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]平均盈利[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]1772.65[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]1524.93[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]2069.91[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]平均亏损[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]272.86[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]266.40[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]278.96[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]最大盈利[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]6956.57[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]6815.89[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]6956.57[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]最大亏损[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]893.77[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]723.22[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]893.77[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]最大盈利/总盈利[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.09[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.19[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.17[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]最大亏损/总亏损[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.03[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.05[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.06[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]净利润/最大亏损[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]55.82[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]32.19[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]29.78[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]最大持续盈利次数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]3.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]3.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]3.00[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]最大持续亏损次数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]10.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]8.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]9.00[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]平均持仓手数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]1[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]最大持仓手数[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]1[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]平均使用资金额[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]107.93[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]最大使用资金额[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]3996.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]平均资金使用率[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0.08%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]最大资金使用率[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]3.36%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]扣除最大盈利后收益率[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]42.94%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]16.46%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]19.66%[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]扣除最大亏损后收益率[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]50.79%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]24.00%[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]27.51%[/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]期间最大权益[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]150248.79[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]期间最小权益[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]99621.85[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]手续费[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]538.35[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]滑点成本[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]0[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
[tr][td][font=arial][size=2]成交额[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2]11963410.00[/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][td][font=arial][size=2][/size][/font][/td][/tr]
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TK是 不喜欢周期太长的系统 感谢您的分享。 学习学习!!! 谢谢楼主,学习一下, 哼好 这个我也编过,回测的数据也很不错的 看看 看看 这个很简单 谢谢 谢谢楼主,学习一下, 谢谢分享 学习 谢谢分享楼主 学习学习 看看 感谢分享 {:smile:} 学习 学习 看看合 谢谢分享 看一看 感谢分享 非常感谢 非诉讼所所所所所所所所所所所 学习
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