龙听期货论坛's Archiver

C
+
+
版
量
化		 微信： QQ：

龙听 发表于 2018-9-25 17:05

海龟四周策略交易系统（已修复）

一、 策略简介[p=22, 2, left]交易策略通常会被认识很复杂，并且需要通过计算程序对大量数据进行运算，最终计算出合适的进场点和出场点。然而在交易中，最简单的策略往往是最好的策略，四周法则交易系统就是这样一个策略，它简单到甚至不需要计算机去执行。四周规则交易系统是海龟策略的基础策略，它同样是由理查德·唐迁（Richard Donchian）发明的，它是一种追随趋势的完整的自动交易系统，既可以与其它趋势追踪策略形成共振进一步确认趋势，也可以作为趋势策略与其它类型策略形成互补。[/p]

二、 策略逻辑[p=22, 2, left]当价格突破4周（4个星期）内价格的最高价时，买入进场；买入进场后，若价格下穿2周内价格的最低价时，多头平仓。[/p][p=22, 2, left]当价格跌破4周内价格的最低价时，卖出进场；卖出进场后，若价格上穿2周内价格的最高价时，空头平仓。以上就是四周规则交易系统的交易逻辑，最初的四周规则只是在突破4周内价格最高价时买入，在跌破4周内价格最低价时卖出；为了避免在无趋势时产生错误开仓并且尽量保护利润，在4周的基础上添加了2周用于平仓。[/p][p=22, 2, left]当然，在实战中也可以对四周规则交易系统进一步优化，针对不同的商品调整四周规则的周期，例如五周规则或者三周规则。[/p]
三、 绩效测试[p=22, 2, left]这里我们对螺纹钢期货主力连续合约进行回测，数据范围从2010-01-01到2017-11-1号，周期设置为1日，初始资金为100000，仓位保持最多2手，手续费设正常，什么是正常，就.....是正常啊，下面你就会看到，这交易次数很低，手续费不影响。[/p][p=22, 2, left]第一张图展现出它的好绩效，7年下来获利最高60%（获利好像没有很厉害，可能是因为仓位最多2手，您勇气够的话，可以改到20手，但出事别找我哦~），最大浮动回撤15% [/p][p=22, 2, left][font=Arial, 新細明體, 微軟正黑體, 微軟雅黑體][color=#555555][size=15px][img]http://p.qhlt.cn/filestores/2018/09/25/a564bcdad4b59bf9d01e2fd19844c2ce.png[/img][/size][/color][/font][/p][color=#555555][font=Arial, 新細明體, 微軟正黑體, 微軟雅黑體][size=15px]再来张图看它实际信号发生情况，很明显看到（图中红色虚线代表赚），2016年中的大波段都有赚到，很符合这趋势策略的名号。[/size][/font][/color]
[font=Arial, 新細明體, 微軟正黑體, 微軟雅黑體][color=#555555][size=15px][img]http://p.qhlt.cn/filestores/2018/09/25/46c00dfea29d66f384c2dc30e2af227a.png[/img][/size][/color][/font]
[color=#555555][font=Arial, 新細明體, 微軟正黑體, 微軟雅黑體][size=15px]最后看看7年来的盈亏，除了今年，往年都是赚，悲剧..... 但不要气馁，今年还没结束阿，毛主席说过，现在放弃，比赛就结束了！不过有一点要注意，交易次数真的少，有点不靠谱，咱们换小时周期看看这策略，如何~？[/size][/font][/color]

[color=#555555][font=Arial, 新細明體, 微軟正黑體, 微軟雅黑體][size=15px][img]http://p.qhlt.cn/filestores/2018/09/25/cbb8a35c2703deee42e948b01572f52a.png[/img][/size][/font][/color]
[p=22, 2, left]一样对螺纹钢期货主力合约进行回测，数据范围从2010-01-01到2017-11-1号，周期设置为1小时，初始资金为100000，仓位保持最多2手，手续费设正常，什么是正常，就.....是正常啊，总之不是0。[/p][p=22, 2, left]这次换用 mc 另一个分析方式，小编绝对不是故意展现出 mc 回测的强大，从图中一样显示出好绩效，最高获利70%，最大回撤10%，感觉比日周期又好点，只是可以看到，2017年陷入瓶颈。[/p][p=22, 2, left][font=Arial, 新細明體, 微軟正黑體, 微軟雅黑體][color=#555555][size=15px][img]http://p.qhlt.cn/filestores/2018/09/25/6f92c20812944079dde24fc7948a78b0.png[/img][/size][/color][/font][/p]
[color=#555555][font=Arial, 新細明體, 微軟正黑體, 微軟雅黑體][size=15px]随机来看今年6月左右的情况，在大趋势下，还是有抓到赚到，但可能震荡期多了点，把这些获利私吞了。[/size][/font][/color]

[color=#555555][font=Arial, 新細明體, 微軟正黑體, 微軟雅黑體][size=15px][img]http://p.qhlt.cn/filestores/2018/09/25/a156702631d5ee085b7d8ea235f68087.png[/img][/size][/font][/color]

[color=#555555][font=Arial, 新細明體, 微軟正黑體, 微軟雅黑體][size=15px]再看看年周期，除了2010和今年，都是赚，且交易次数也变比较正常，保持最少每周交易1手，不然的话，怕你用之前那个日周期自动交易后，1个月都没发出信号，还以为咱们 mc 宝宝坏了。[/size][/font][/color]

[font=Arial, 新細明體, 微軟正黑體, 微軟雅黑體][color=#555555][size=15px][img]http://p.qhlt.cn/filestores/2018/09/25/cd55301e5018e17cbc69762e81b0eda2.png[/img][/size][/color][/font]


[color=#555555][font=Arial, 新細明體, 微軟正黑體, 微軟雅黑體][size=15px]看到现在，感觉起来，这策略好像真的蛮厉害，不同周期下，绩效还可以保持差距不大，且还没有做任何参数优化。[/size][/font][/color]

龙听 发表于 2018-9-25 17:07

[p=30, 2, center][font=宋体][size=16.0pt]四周规则交易系统[/size][/font][size=16.0pt][/size][/p][p=30, 2, center][font=宋体]（[/font]MC Four WeekRule Trading System[font=宋体]）[/font][/p][p=30, 2, left][font=宋体][size=14.0pt]一、
[/size][/font][font=宋体][size=14.0pt]策略简介[/size][/font][size=14.0pt][/size][/p][p=30, 2, left][font=宋体]交易策略通常会被认识很复杂，并且需要通过计算程序对大量数据进行运算，最终计算出合适的进场点和出场点。然而在交易中，最简单的策略往往是最好的策略，四周法则交易系统就是这样一个策略，它简单到甚至不需要计算机去执行。四周规则交易系统是海龟策略的基础策略，它同样是由[/font][font=宋体][size=10.5pt]理查德[/size][/font][font="][size=10.5pt]·[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]唐迁（[/size][/font][font="][size=10.5pt]Richard Donchian[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]）发明的，它是一种追随趋势的完整的自动交易系统，既可以与其它趋势追踪策略形成共振进一步确认趋势，也可以作为趋势策略与其它类型策略形成互补。[/size][/font][/p]
[p=30, 2, left][font=宋体][size=14.0pt]二、
[/size][/font][font=宋体][size=14.0pt]策略逻辑[/size][/font][size=14.0pt][/size][/p][p=30, 2, left][font=宋体]当价格突破[/font]4[font=宋体]周（[/font]4[font=宋体]个星期）内价格的最高价时，买入进场；买入进场后，若价格下穿[/font]2[font=宋体]周内价格的最低价时，多头平仓。[/font][/p][p=30, 2, left][font=宋体]当价格跌破[/font]4[font=宋体]周内价格的最低价时，卖出进场；卖出进场后，若价格上穿[/font]2[font=宋体]周内价格的最高价时，空头平仓。[/font][/p][p=30, 2, left][font=宋体]以上就是四周规则交易系统的交易逻辑，最初的四周规则只是在突破[/font]4[font=宋体]周内价格最高价时买入，在跌破[/font]4[font=宋体]周内价格最低价时卖出；为了避免在无趋势时产生错误开仓并且尽量保护利润，在[/font]4[font=宋体]周的基础上添加了[/font]2[font=宋体]周用于平仓。[/font][/p][p=30, 2, left][font=宋体]当然，在实战中也可以对四周规则交易系统进一步优化，针对不同的商品调整四周规则的周期，例如五周规则或者三周规则。[/font][/p]
[p=30, 2, left][font=宋体][size=14.0pt]三、
[/size][/font][font=宋体][size=14.0pt]代码解析[/size][/font][size=14.0pt][/size][/p]**** Hidden Message *****[/size]

龙听 发表于 2018-9-25 17:08

文档下载：**** Hidden Message *****

黑金小咖 发表于 2018-10-17 15:47

学习学习

黄贯伟 发表于 2018-11-14 09:49

學習了~謝謝

钢铁侠 发表于 2018-11-23 14:30

研究研究

圈圈的哼 发表于 2018-11-24 22:28

学习学习

单枪匹马 发表于 2018-11-30 10:03

学习

刘刚 发表于 2018-12-4 17:42

学学学学习习习习

智金量易 发表于 2020-2-25 15:10

看看代码学习

小毒毒 发表于 2020-2-27 13:32

看看代码学习

期货新兵 发表于 2020-3-24 22:01

学习学习

麦克 发表于 2020-3-26 10:05

学习学习

唯拉 发表于 2020-3-26 19:55

学习

小鲸鱼 发表于 2020-4-11 14:20

谢谢楼主分享

蒸蒸小龙虾 发表于 2020-4-16 14:03

学习学习

萧然若恬 发表于 2020-4-16 16:18

楼主辛苦 学习。。。。。。。。。。

狮子不醉 发表于 2020-6-26 22:41

学习善良

化身博士 发表于 2020-7-21 15:49

海龟系统

云天遨海 发表于 2020-7-27 00:16

看看代码学习

财富随心来 发表于 2020-11-24 10:39

谢谢分享

发大水 发表于 2021-11-17 22:21

111

一個人 发表于 2023-2-17 14:25

感謝版主分享

页: [1]