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龙听 发表于 2018-9-23 17:45

SAR 震荡策略交易系统（已修复）

原文参考来源:FuturesNote

这次策略天地要介绍的策略是利用到SAR和ADX,SAR停损点转向指标，或称为抛物线型指标，是Technical 技术分析中很常见的一个指标，常用在设定停损点。在 investopedia 的介绍 中如下图

[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2018/09/25/1268f8a0a80e3e42264b4865c425209f.jpg[/img]


[align=left][color=#444444][font=Tahoma, 宋体, Simsun][size=14px][color=#000][font=sans-serif][size=16px]它是移动式的跟随着行情，当反向穿越时就是进/出场点，计算的公式如[/size][/font][/color][/size][/font][/color][/align][align=left][color=#444444][font=Tahoma, 宋体, Simsun][size=14px][color=#000][font=sans-serif][size=16px]SARt = SARt-1 + AF * ( EP – SARt-1)
[/size][/font][/color][/size][/font][/color][/align]
[align=left][color=#444444][font=Tahoma, 宋体, Simsun][size=14px][color=#000][font=sans-serif][size=16px]其中AF为加速因子(acceleration factor)，EP为极值(extreme price)[/size][/font][/color][/size][/font][/color][/align][align=left][color=#444444][font=Tahoma, 宋体, Simsun][size=14px][color=#000][font=sans-serif][size=16px]反转条件：SARt与当天价格发生交会，即下跌波段时SARt < Hight，上涨波段时SARt > Lowt，即为反转讯号。此时，SAR0= EP。[/size][/font][/color][/size][/font][/color][/align]
[align=left][color=#444444][font=Tahoma, 宋体, Simsun][size=14px][color=#000][font=sans-serif][size=16px]网路上有文章对于SAR指标有蛮详细的说明，想进一步了解SAR可以百度[/size][/font][/color][/size][/font][/color][/align]
[align=left][color=#444444][font=Tahoma, 宋体, Simsun][size=14px][color=#000][font=sans-serif][size=16px]而我们在应用上，也不需要自己重新编写指标的原始码，SAR指标在Multicharts 有内建函数ParabolicSAR，讯号有ParabolicSAR LE及ParabolicSAR SE，两者都可以直接看原始码参考或修改。 SAR指标可以用在进场或出场讯号，不过单单仅用在进场讯号时表现并不好，原因和一般趋势型策略相同，在震荡区间时进出次数太多，另外SAR若套用在短时间的K线上也有同样的问题，太容易翻单了。[/size][/font][/color][/size][/font][/color][/align]
[align=left][color=#444444][font=Tahoma, 宋体, Simsun][size=14px][color=#000][font=sans-serif][size=16px]而让单一指标发挥效用的最简易方法就是交配，把不同属性的指标拿来结合使用，因此我们除了用较长的K线之外，还要增加些过滤的逻辑，建议是能表示趋势的指标，例如ADX(可参考动能指标-ADX与Momentum 此篇)。[/size][/font][/color][/size][/font][/color][/align]
[align=left][color=#444444][font=Tahoma, 宋体, Simsun][size=14px][color=#000][font=sans-serif][size=16px]以下提供一个SAR及ADX结合应用的程序范例，主要逻辑是当ADX小于门槛值时，就照着SAR的方向作部位，另外再加上停损停利的设定。另外，里头参数的值可以根据使用者自行调整。[/size][/font][/color][/size][/font][/color][/align]
[align=left][color=#444444][font=Tahoma, 宋体, Simsun][size=14px][color=#000][font=sans-serif][size=16px]程序源码参考：[/size][/font][/color][/size][/font][/color][/align]
[align=left][color=#444444][font=Tahoma, 宋体, Simsun][size=14px][color=#000][font=sans-serif][size=16px]
[/size][/font][/color][/size][/font][/color][/align][align=left][color=#444444][font=Tahoma, 宋体, Simsun][size=14px][color=#000][font=sans-serif][size=16px]**** Hidden Message *****
[/size][/font][/color][/size][/font][/color][/align][align=left][color=#444444][font=Tahoma, 宋体, Simsun][size=14px][color=#000][align=left][color=#444444][color=#000][font=sans-serif][size=16px]加上ADX的判断后可以有效避免区间震荡时的洗刷，在有趋势时(ADX大于门槛)的波段，不让讯号翻转。例如以下的图示，若无ADX的过滤，那么高档的震荡会多了许多无谓的反转。但反过来说，也就没翻的那么快，或许等到ADX转弱已经回吐获利一大段，这些就是逻辑设计的取舍了。[/size][/font][/color][/color][/align]
[align=left][color=#444444][color=#000][font=sans-serif][size=16px]实际测试图例(股指,周期15分,最近一年):[/size][/font][/color][/color][/align][align=left][color=#444444][color=#000][font=sans-serif][size=16px][align=left][color=#444444][img]http://p.qhlt.cn/filestores/2018/09/25/4da6e095a1d005b8a915c3579b4af2c7.jpg[/img][/color][/align][align=left][color=#444444][img]http://p.qhlt.cn/filestores/2018/09/25/e3cf5ac7a156610326ba8d93ab9efca4.jpg[/img][/color][/align][align=left][color=#444444][color=#000]损益曲线看起来挺漂亮的。以上是SAR指标的介绍及结合ADX应用，请有兴趣的读者动手测看看吧~遇到问题也欢迎告诉我们～[/color][/color][/align][/size][/font][/color][/color][/align][/color][/size][/font][/color][/align]

刘一一 发表于 2018-10-11 12:38

看看

傲视群雄 发表于 2018-10-11 13:29

老理念了，看看这个有什么新突破{:smile:}

黄贯伟 发表于 2018-11-14 10:25

學習了

苟利国家生死以 发表于 2018-11-14 10:58

学习

圈圈的哼 发表于 2018-11-26 22:05

学习学习

获嘉小马哥 发表于 2018-11-28 15:58

学习学习

单枪匹马 发表于 2018-11-29 16:18

学习

陳大星 发表于 2019-3-24 11:34

謝謝

阿土伯 发表于 2019-4-2 16:08

谢谢学习中

李春皓 发表于 2019-4-3 11:59

学习学习

清心淡雅 发表于 2019-4-4 13:30

一直想看看ADX的应用

黑爺 发表于 2019-4-14 11:04

学习学习

小小天 发表于 2019-6-15 11:22

感谢分享

雄图霸业 发表于 2019-6-20 17:40

感谢分享

哈巴狗 发表于 2019-6-22 21:02

學習了

旺仔 发表于 2019-6-30 10:45

學習了

奇六 发表于 2019-7-4 16:24

看看

对着晨曦微笑 发表于 2019-7-30 18:00

参观参观

古歌 发表于 2020-2-5 11:43

学习学习

易奇 发表于 2020-2-11 18:00

学习
感谢分享

雷吉 发表于 2020-5-4 18:34

学习

伏龙图腾 发表于 2020-5-6 11:12

学习了

无极变速 发表于 2020-5-8 16:46

是什么好东西呢？

风隐 发表于 2020-5-12 11:42

学习学习

峻屹 发表于 2020-5-14 21:22

感谢分享

狮子不醉 发表于 2020-6-26 13:24

学习

化身博士 发表于 2020-7-21 16:06

SAR 震荡策略

小马哥五六七 发表于 2020-7-21 17:26

{:handshake:}{:smile:}

源来氏佐田 发表于 2020-11-25 09:03

看看

沈昌 发表于 2020-11-28 18:25

感谢分享

致文 发表于 2021-2-27 21:28

謝謝

汪大東 发表于 2021-7-4 01:53

感謝分享

赛奇德利克 发表于 2022-3-3 03:00

学习，谢谢分享

胡小詮 发表于 2022-5-12 14:36

感謝分享

一個人 发表于 2023-2-17 13:59

感謝版主分享

前行者 发表于 2023-10-1 18:16

学习学习

新乙手 发表于 2024-5-18 22:24

学习

新手小白 发表于 2024-5-23 20:01

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老兵 发表于 2024-6-1 10:11

学习学习

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