C++程序化/量化学习视频教程系列 第048节：鼎元C++量化交易系统范例之【Aberration交易系统】【C++量化交易策略范例系列】
C++程序化/量化学习视频教程系列 第048节：鼎元C++量化交易系统范例之【Aberration交易系统】【C++量化交易策略范例系列】[mp4]http://mp4.qhlt.club/Cpp-Video/048.mp4[/mp4]
C++程序化学习视频教程系列安排如下：
第一楼：教学视频。一般控制在15分钟左右；
第二椄：视频课程中使用的程式源码。
第三楼：视频教学中需要用到的一些文档或资源。
第四楼：其它的一些边角料，特别是一些经典程序化策略的回测类的部分会放到下面楼层里面。
参与模式如下：
1、希望参与到编写策略与调试方面的工作通过上面的联系方式联系管理员咨询即可。记的加群，有问题第一时间交流，也可以在论坛指定版发贴交流，专用版地址：[url=http://www.qhlt.cn/forum-244-1.html]http://www.qhlt.cn/forum-244-1.html[/url]；
2、有意申请试用及绑定期货账户跑实盘网友可以联系管理员，以及开通的方式。
3、基于C++策略交易软件具有：1、软件小（50兆不到）；2、效率高（C++语言）；3、功能精（专注于策略）；4、对服务噐或电脑兼容性好（WIN系统）等优势，特别适合长期跑程序化的客户朋友，特别是有稳定交易模式客户更适合使用C++构建的交易系统。
4、最全的C++期货程序化（量化）教程、视频、源码、课件、资源汇总贴【C++期货程序化/量化研究必备资源贴！】：[url=http://www.qhlt.cn/thread-160231-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-160231-1-1.html[/url]；
5、鼎元C++量化程式码技术指标源码C++版模板【建议在test.h和test.cpp中同步至最新，方便统一调用和使用，一次编辑多次使用！】：[url=http://www.qhlt.cn/thread-160230-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-160230-1-1.html[/url]；
6、如何使用鼎元C++量化软件以及需要准备的些什么？[C++量化入门必读！]：[url=http://www.qhlt.cn/thread-160415-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-160415-1-1.html[/url]；
联系方式：
C++微信群：[img=180,180]http://p.algo2.net/2024/0922/23852f86ccf81.png[/img] QQ群：[img=140,180]http://p.algo2.net/2024/0115/3c6af4df957c3.jpg[/img] 管理员微信：[img]http://www.qhlt.cn/link/wx.png[/img];管理员QQ：[img]http://www.qhlt.cn/link/q.png[/img] 策略原理参考:[url]http://www.qhlt.cn/thread-48724-1-1.html[/url];
第一部分:头文件声明变量[code]
//策略变量设置
double ma; //均线变量声明
int lots; //每次交易数量
int dbfx; //每次最大承担亏损金额
int target; //每次交易最大获利目标(点数)
int length; //均线周期参数声明
int jg; //撤单时间间隔
int hd; //滑点
int yxpc; //优先平仓选择（优先平昨，优先平今）
int entryprice, exitprice,exit_target;//记录进场价格与出场价格,方便计算盈亏金额
double UpperBand, LowerBand;
[/code]第二部分:源文件策略核心部分[code]
RsqBar(sPeriod, sInst);
ma = average(sPeriod, sInst, length); //初始计算一次均线值.
UpperBand = ma + StandardDev(sPeriod, sInst, length);//上沿
LowerBand = ma - StandardDev(sPeriod, sInst, length);//下沿
InsertLog("Abberation交易系统, 做多上沿: " + to_string(UpperBand) + "做空下沿: " + to_string(LowerBand));
[/code][code]
// 最新tick价格大于均线且持仓为0则进场做多
if (t->LastPrice > UpperBand && fx == 0)
{
fx = 1;
ss = lots;
entryprice = t->LastPrice;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int sl = (int)(ss*it->second);
OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//买入开仓语句
//输出至交易界面LOG日志里面
string s = it->first + "突破入场价格多单达到入场条件买入开仓" + to_string(sl) + "手,价格 " + to_string(t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "基础手数 " + to_string(ss) + "均线值" + to_string(ma);
maps[num] = s;
num++;
//mail notice edit
//subject = "You have new orders!";
//Message = "Single ma strategy buy order : " + to_string(lots) + " lots, price at: " + to_string(entryprice) + " if you have any question , you can check it on server!";
//mailNotify();//mail sending!
}
if (num != 0) shuchurizhi();
tm = 0;
xieruzhuangtai();
}
//最新价格小于均线且持仓为0则进场做空
if (t->LastPrice < LowerBand && fx == 0)
{
fx = -1;
ss = lots;
entryprice = t->LastPrice;
map<string, double>::iterator it;
for(it = mapSub.begin(); it != mapSub.end();it++)
{
int sl = (int)(ss * it->second);
OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", ""); //卖出开仓语句
//输出至交易界面LOG日志里面
string s = it->first + "突破入场价格空单达到入场条件卖出开仓" + to_string(sl) + "手,价格 " + to_string(t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "基础手数" + to_string(ss) + "均线值" + to_string(ma);
maps[num] = s;
num++;
//mail notice edit
//subject = "You have new orders!";
//Message = "Single ma strategy sellshort order : " + to_string(lots) + " lots, price at: " + to_string(entryprice) + " if you have any question , you can check it on server!";
//mailNotify();//mail sending
}
if (num != 0)shuchurizhi();
tm = 0;
xieruzhuangtai();
}
[/code]onbaropen模块:[code]
ma = average(sPeriod, sInst, length); //初始计算一次均线值.
UpperBand = ma + StandardDev(sPeriod, sInst, length);//上沿
LowerBand = ma - StandardDev(sPeriod, sInst, length);//下沿
/*
[/code]
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