C++程序化/量化学习视频教程系列 第041节：鼎元C++量化之【固定金额止损出场模块】【C++量化开发出场模块系列】
C++程序化/量化学习视频教程系列 第041节：鼎元C++量化之【固定金额止损出场模块】【C++量化开发出场模块系列】[mp4]http://mp4.qhlt.club/Cpp-Video/041.mp4[/mp4]
C++程序化学习视频教程系列安排如下：
第一楼：教学视频。一般控制在15分钟左右；
第二椄：视频课程中使用的程式源码。
第三楼：视频教学中需要用到的一些文档或资源。
第四楼：其它的一些边角料，特别是一些经典程序化策略的回测类的部分会放到下面楼层里面。
参与模式如下：
1、希望参与到编写策略与调试方面的工作通过上面的联系方式联系管理员咨询即可。记的加群，有问题第一时间交流，也可以在论坛指定版发贴交流，专用版地址：[url=http://www.qhlt.cn/forum-244-1.html]http://www.qhlt.cn/forum-244-1.html[/url]；
2、有意申请试用及绑定期货账户跑实盘网友可以联系管理员，以及开通的方式。
3、基于C++策略交易软件具有：1、软件小（50兆不到）；2、效率高（C++语言）；3、功能精（专注于策略）；4、对服务噐或电脑兼容性好（WIN系统）等优势，特别适合长期跑程序化的客户朋友，特别是有稳定交易模式客户更适合使用C++构建的交易系统。
4、最全的C++期货程序化（量化）教程、视频、源码、课件、资源汇总贴【C++期货程序化/量化研究必备资源贴！】：[url=http://www.qhlt.cn/thread-160231-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-160231-1-1.html[/url]；
5、鼎元C++量化程式码技术指标源码C++版模板【建议在test.h和test.cpp中同步至最新，方便统一调用和使用，一次编辑多次使用！】：[url=http://www.qhlt.cn/thread-160230-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-160230-1-1.html[/url]；
6、如何使用鼎元C++量化软件以及需要准备的些什么？[C++量化入门必读！]：[url=http://www.qhlt.cn/thread-160415-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-160415-1-1.html[/url]；
联系方式：
C++微信群：[img=180,180]http://p.algo2.net/2024/0922/23852f86ccf81.png[/img] QQ群：[img=140,180]http://p.algo2.net/2024/0115/3c6af4df957c3.jpg[/img] 管理员微信：[img]http://www.qhlt.cn/link/wx.png[/img];管理员QQ：[img]http://www.qhlt.cn/link/q.png[/img] 第一部分：头文件申请全局变量[code]
int dbfx; //每次最大承担亏损金额
int lots; //交易手数,在进出场模块设计时统一设置，方便统一格式
[/code][code]
int entryprice;//记录进场价格
int exitprice; //计算出场价格
[/code]第二部分：参数设置与引用[code]
//****************************************************************交易界面参数编辑与设计模块开始
void test::InitParm()
{
TDLLPARM t;
//Name 参数名, Value 默认值, Explain 参数说明, tend 表示一个参数结束
t.Name = "指标周期"; t.Value = "5"; t.Explain = "均线的周期参数"; tend(t);
t.Name = "交易手数"; t.Value = "1"; t.Explain = "交易手数,默认1手"; tend(t);
t.Name = "单笔风险"; t.Value = "0"; t.Explain = "每次最大亏损金额(具体金额),0默认不启用"; tend(t);
t.Name = "滑点值"; t.Value = "1"; t.Explain = "每笔交易滑点值"; tend(t);
t.Name = "优先平仓"; t.Value = "0"; t.Explain = "优先平仓，1优先平今，0优先平昨"; tend(t);
t.Name = "撤单时间"; t.Value = "5"; t.Explain = "委托后多少秒检查一下是否有成交，小于0不撤单"; tend(t);
t.Name = "策略说明"; t.Value = "0"; t.Explain = "价格超越均线做多，跌破均线做空，tick线进场,bar线出场"; tend(t);
end();
}
//****************************************************************交易界面参数编辑与设计模块结束
[/code][code]
//交易策略参数变量传递开始*******************************************************************************************************
num = 0;
length = atoi(parm["指标周期"].Value.c_str());
lots = atoi(parm["交易手数"].Value.c_str());
dbfx = atoi(parm["单笔风险"].Value.c_str());
hd = atoi(parm["滑点值"].Value.c_str());
yxpc = atoi(parm["优先平仓"].Value.c_str());
jg = atoi(parm["撤单时间"].Value.c_str());
//交易策略参数变量传递结束*******************************************************************************************************
[/code]第三部分：tick行情数据模块设计固定金额止损出场模块[code]
//按单笔金额亏损出场法模块
if (dbfx != 0) //启用单笔风险出场模块
{
if (fx == 1) //持有多单
{
exitprice = entryprice - (int)(dbfx / mapInstrument[sInst].VolumeMultiple); //单笔风险除合约乘数获得单笔亏损点数与进场价减获得止损出场价格
if (t->LastPrice < exitprice)
{
fx == 0;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int sl = (int)(ss * it->second);
if (yxpc == 0)
{
closesell1(it->first, sInst, sl, t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓语句
}
else if (yxpc == 1)
{
closesell2(it->first, sInst, sl, t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //卖出平仓语句
}
string s = it->first + " 多单达到止损出场条件卖出平仓 " + to_string(sl) + " 手 , 价格 " + to_string(t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + " 基础手数 " + to_string(ss);
maps[num] = s;
num++;
}
if (num != 0)shuchurizhi();
tm = 0;
xieruzhuangtai();
}
}
if (fx == -1) //持有空单
{
exitprice = entryprice + (int)(dbfx / mapInstrument[sInst].VolumeMultiple); //单笔风险除合约乘数获得单笔亏损点数与进场价加获得止损出场价格
if (t->LastPrice > exitprice)
{
fx == 0;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int sl = (int)(ss * it->second);
if (yxpc == 0)
{
closebuy1(it->first, sInst, sl, t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//买入平仓语句
}
else if (yxpc == 1)
{
closebuy2(it->first, sInst, sl, t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//买入平仓语句
}
string s = it->first + " 空单达到止损出场条件买入平仓 " + to_string(ss) + " 手，价格 " + to_string(t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + " 基础手数 " + to_string(ss);
maps[num] = s;
num++;
}
if (num != 0)shuchurizhi();
tm = 0;
xieruzhuangtai();
}
}
}
[/code]第四部分：bar行情模式下每个bar新生成时输出一次log到日志板[code]
if (dbfx != 0) //启用单笔风险出场模块信息输出到log日志板
{
if (fx == 1)InsertLog(" 您启用了单笔最大亏损金额功能,最大亏损额度为: " + to_string(dbfx) + "元, 持仓手数: " + to_string(lots) + " 手, 止损出场价格: " + to_string(exitprice));
if (fx ==-1)InsertLog(" 您启用了单笔最大亏损金额功能,最大亏损额度为: " + to_string(dbfx) + "元, 持仓手数: " + to_string(lots) + " 手, 止损出场价格: " + to_string(exitprice));
}
[/code] 在上面有一个引用进场价格的模块，由于代码过多，我在这里列出：[code]
// 最新tick价格大于均线且持仓为0则进场做多
if (t->LastPrice > ma && fx == 0)
{
fx = 1;
ss = lots;
entryprice = t->LastPrice;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int sl = (int)(ss*it->second);
OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//买入开仓语句
//输出至交易界面LOG日志里面
string s = it->first + "突破入场价格多单达到入场条件买入开仓" + to_string(sl) + "手,价格 " + to_string(t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "基础手数 " + to_string(ss) + "均线值" + to_string(ma);
maps[num] = s;
num++;
}
if (num != 0) shuchurizhi();
tm = 0;
xieruzhuangtai();
}
//最新价格小于均线且持仓为0则进场做空
if (t->LastPrice < ma && fx == 0)
{
fx = -1;
ss = lots;
entryprice = t->LastPrice;
map<string, double>::iterator it;
for(it = mapSub.begin(); it != mapSub.end();it++)
{
int sl = (int)(ss * it->second);
OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", ""); //卖出开仓语句
//输出至交易界面LOG日志里面
string s = it->first + "突破入场价格空单达到入场条件卖出开仓" + to_string(sl) + "手,价格 " + to_string(t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "基础手数" + to_string(ss) + "均线值" + to_string(ma);
maps[num] = s;
num++;
}
if (num != 0)shuchurizhi();
tm = 0;
xieruzhuangtai();
}
[/code]核心在这里[code]
entryprice = t->LastPrice;
[/code]
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