C++程序化/量化学习视频教程系列 第032节：鼎元C++量化交易系统设计之“简单均线”交易系统（均线交易系统设计构架与模块组装）【C++量化交易系统开发系列】
C++程序化/量化学习视频教程系列 第032节：鼎元C++量化交易系统设计之“简单均线”交易系统（均线交易系统设计构架与模块组装）【C++量化交易系统开发系列】[mp4]http://mp4.qhlt.club/Cpp-Video/032.mp4[/mp4]
C++程序化学习视频教程系列安排如下：
第一楼：教学视频。一般控制在15分钟左右；
第二椄：视频课程中使用的程式源码。
第三楼：视频教学中需要用到的一些文档或资源。
第四楼：其它的一些边角料，特别是一些经典程序化策略的回测类的部分会放到下面楼层里面。
参与模式如下：
1、希望参与到编写策略与调试方面的工作通过上面的联系方式联系管理员咨询即可。记的加群，有问题第一时间交流，也可以在论坛指定版发贴交流，专用版地址：[url=http://www.qhlt.cn/forum-244-1.html]http://www.qhlt.cn/forum-244-1.html[/url]；
2、有意申请试用及绑定期货账户跑实盘网友可以联系管理员，以及开通的方式。
3、基于C++策略交易软件具有：1、软件小（50兆不到）；2、效率高（C++语言）；3、功能精（专注于策略）；4、对服务噐或电脑兼容性好（WIN系统）等优势，特别适合长期跑程序化的客户朋友，特别是有稳定交易模式客户更适合使用C++构建的交易系统。
4、最全的C++期货程序化（量化）教程、视频、源码、课件、资源汇总贴【C++期货程序化/量化研究必备资源贴！】：[url=http://www.qhlt.cn/thread-160231-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-160231-1-1.html[/url]；
5、鼎元C++量化程式码技术指标源码C++版模板【建议在test.h和test.cpp中同步至最新，方便统一调用和使用，一次编辑多次使用！】：[url=http://www.qhlt.cn/thread-160230-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-160230-1-1.html[/url]；
6、如何使用鼎元C++量化软件以及需要准备的些什么？[C++量化入门必读！]：[url=http://www.qhlt.cn/thread-160415-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-160415-1-1.html[/url]；
联系方式：
C++微信群：[img=180,180]http://p.algo2.net/2024/0922/23852f86ccf81.png[/img] QQ群：[img=140,180]http://p.algo2.net/2024/0115/3c6af4df957c3.jpg[/img] 管理员微信：[img]http://www.qhlt.cn/link/wx.png[/img];管理员QQ：[img]http://www.qhlt.cn/link/q.png[/img] [b]一、策略核心模块：[/b]
1、均线指标模块参考：[url=http://www.qhlt.cn/thread-160945-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-160945-1-1.html[/url]；
[b]二、策略初始模块：[/b]
1、void test::InitParm()模块中设计策略参数
2、参数窗口设计：[code]
//****************************************************************交易界面参数编辑与设计模块开始
void test::InitParm()
{
TDLLPARM t;
//Name 参数名, Value 默认值, Explain 参数说明, tend 表示一个参数结束
t.Name = "指标周期"; t.Value = "5"; t.Explain = "均线的周期参数"; tend(t);
t.Name = "单笔风险"; t.Value = "1"; t.Explain = "交易手数，默认1手"; tend(t);
t.Name = "滑点值"; t.Value = "1"; t.Explain = "每次交易滑点值"; tend(t);
t.Name = "优先平仓"; t.Value = "0"; t.Explain = "优先平仓，1优先平今，0优先平昨"; tend(t);
t.Name = "撤单时间"; t.Value = "5"; t.Explain = "委托后多少秒检查一下是否有未成交，小于0 不撤单"; tend(t);
t.Name = "策略说明"; t.Value = "0"; t.Explain = "价格超越均线入场开多，跌破均线入场做空，收盘价反向穿越均线出场"; tend(t);
end();
}
//****************************************************************交易界面参数编辑与设计模块结束
[/code][b]三、策略“运行”按钮动作模块[/b]
1、void test::OnRun()
2、获取周期变量传递数值[code]
//交易系统参数变量传递开始*******************************************************************************************************
num = 0;
length = atoi(parm["指标周期"].Value.c_str());
dbfx = atof(parm["单笔风险"].Value.c_str());
hd = atoi(parm["滑点值"].Value.c_str());
yxpc = atoi(parm["优先平仓"].Value.c_str());
jg = atoi(parm["撤单时间"].Value.c_str());
//交易系统参数变量传递结束*******************************************************************************************************
[/code]3、调用数据申请[code]
RsqBar(sPeriod, sInst);
[/code]4、在头文件中声明变量[code]
//******************************************************************test头文件交易界面模块开始（交易界面参数名变量模块）
//系统变量设置
private:
int num; //源文件公式函数计算中周期的统一设置，方便统一格式
int ss; //交易手数,在进出场模块设计时统一设置，方便统一格式
int fx; //策略中持仓方向,参考MultiChart与TradeStation中marketposition函数
int tm; //time变量声明
//策略变量设置
private:
double ma; //均线变量声明
double dbfx;//交易手数
int length; //均线周期声明
int hd;//交易滑点
int jg; // 撤单时间间隔
int yxpc; //优先平仓选择（优先平昨或优先平今）
//******************************************************************test头文件交易界面模块结束（交易界面参数名变量模块）
[/code]5、调用均线然后做为进出依据[code]
ma = average(sPeriod, sInst, length);
[/code]6、输出一些参数与变量值到日志，方便检查是否与预期一致[code]
InsertLog("均线周期" + to_string(length) + "均线值为：" + to_string(ma));
[/code]7、最后让软件办理出一个完整的说明[code]
string s1 = " 均线交易系统启动,周期 " + to_string(length) + " 最新值: " + to_string(ma) + " 单笔风险 " + to_string(dbfx)
+ " 滑点 " + to_string(hd) + " 优先开平 " + to_string(yxpc) + " 撤单时间 "+ to_string(jg) + " 持仓方向 " + to_string(fx)
+ " 数量 " + to_string(ss) ; //输出策略信息文字至LOG
InsertLog(s1);
[/code]第四部分、策略“停止”按钮动作模块
1、输出策略基本信息：[code]
InsertLog(" 均线交易系统停止运行，周期 " + to_string(length) + " 数值 " + to_string(ma) + " 持仓方向: " + to_string(fx) + " 手数 " + to_string(ss));
[/code][b]第五部分、策略运行模式之“tick”数据模块[/b]
1、void test::OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t)
2、核心策略程式码：（tick线入场）[code]
//最新tick价格大于均线且持仓为0则做多单
if (t->LastPrice > ma && fx == 0)
{
fx = 1;
ss = dbfx;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int sl = (int)(ss * it->second);
OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//买入开仓语句
//输出至交易界面的log里面
string s = it->first + " 突破入场价格多单达到入场条件买入开仓 " + to_string(sl) + " 手，价格 " + to_string(t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + " 基础手数 " + to_string(ss) + " 均线 " + to_string(ma);
maps[num] = s;
num++;
}
if (num != 0)shuchurizhi();
tm = 0;
xieruzhuangtai();
}
//最新tick价格小于均线且持仓为0则做空单
if (t->LastPrice < ma && fx == 0)
{
fx = -1;
ss = dbfx;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int sl = (int)(ss * it->second);
OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");
string s = it->first + " 突破入场价格空单达到入场条件卖出开仓 " + to_string(sl) + " 手，价格 " + to_string(t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + " 基础手数 " + to_string(ss) + " 均线 " + to_string(ma);
maps[num] = s;
num++;
}
if (num != 0)shuchurizhi();
tm = 0;
xieruzhuangtai();
}
[/code][b]第六部分、策略运行模式之“bar”数据模块[/b]
1、核心策略程式码：（bar线出场）[code]
//（1）最新价小于均线价格，持有多单进行平仓模块(sell model)
if (mapMd[sInst].LastPrice < ma && fx == 1)
{
fx = 0;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int sl = (int)(ss * it->second);
if (yxpc == 0)
{
closesell1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平昨仓
}
else if (yxpc == 1)
{
closesell2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平今仓
}
string s = it->first + " 多单跌破均线达到出场条件卖出平仓 " + to_string(sl) + " 手，价格 " + to_string(mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + " 基础手数 " + to_string(ss) + " 均线 " + to_string(ma);
maps[num] = s;
num++;
}
if (num != 0)shuchurizhi();
tm = 0;
xieruzhuangtai();
}
//（2）最新价大于均线价格，持有空单进行平仓模块(buytocover model)
if (mapMd[sInst].LastPrice > ma && fx == -1)
{
fx = 0;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int sl = (int)(ss * it->second);
if (yxpc == 0)
{
closebuy1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平昨仓
}
else if (yxpc == 1)
{
closebuy2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平今仓
}
string s = it->first + " 空单涨破均线达到出场条件买入平仓 " + to_string(sl) + " 手，价格 " + to_string(mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + " 基础手数 " + to_string(ss) + " 均线 " + to_string(ma);
maps[num] = s;
num++;
}
if (num != 0)shuchurizhi();
tm = 0;
xieruzhuangtai();
}
[/code]
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