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龙听 发表于 2024-11-23 15:13

鼎元C++期货量化/程序化教程【加权移动平均线(Weighted Moving Average,WMA)的计算方法及调用方法】

一、头文件声明变量[code]double waverage(string period, string inst, int num);//计算Weighted Moving Average,加权移动平均线[/code]二、源文件计算公式:[code]//计算Weighted Moving Average,加权移动平均线开始
double test::waverage(string period, string inst, int num)
{
        double sumwma = 0;
        int i = 0;
        if (mapK[period][inst].size() < num) return 0; //bar数量不足时返回0
        map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it; //逆迭代器,从最新数据开始
        for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
        {
                        sumwma += (num - i) * it->second.dClose; // 计算 num*close + (num-1)*close[1] + ... + 1*close[num-1]的总和
                        i++;
                        if (i >= num) break;//循环num轮后退出(注意循环是从0开始的到num-1,自动+1至num时就满足跳出条件了)
        }
        double d = (num + 1) * num * 0.5; //计算num从1到num的总和
        return sumwma / d;
}[/code]三、调用方法:[code]wma = waverage(sPeriod, sInst, length);[/code]

龙听 发表于 2024-12-11 12:35

二、源文件计算公式:(第二个思路)[code]
//计算Weighted Moving Average,加权移动平均线
double test::waverage(string period, string inst, int num)
{
     double wema = 0;
        int sumclose = 0;
        int sumi = 0;
        int key = 0;
        vector<double>vwema;
        if (mapK[period][inst].size() < num) return 0;   //如果数据不够用就返回0;
        map<string, TKVALUE >::reverse_iterator it;//建立逆向迭代器
        for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it) //从右向左开始
        {
                vwema.push_back(it->second.dClose); //将收盘价装入容器,因为是逆序,所以在VECTOR里面越新的收盘价最靠左。
                key++; //计数器自动加1
                if (key >=num)break;//因为是从0开始的,所以到num-1时就已经获取num个数据,所以返回就行了
        }
        for (int i = 0; i < num; i++) //建立 for循环,用来加总收盘价和I
        {
                sumclose += vwema[i] * (num - i); //将容器里面元素按此规律加总 vwema[0]*num + vwema[1]*(num-1) + ...+vwema[num-1]*1
                sumi += i; //加总i
        }
        return wema = sumclose /(sumi+num); //因为i是从0开始的,所以加总 1 + 2 + ... + num = sumi + num最后一项
}
[/code]

龙听 发表于 2024-12-11 12:37

计算公式参考:[img]http://p.algo2.net/2024/1211/bfbe7c82b9566.png[/img]

龙听 发表于 2024-12-12 10:28

上面两个核心框架从简洁程度上建议大家使用第一个,不过第二个也是很不错滴的。

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