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龙听 发表于 2024-11-21 20:47

C++程序化/量化学习视频教程系列 第010节：tick数据结构与bar数据结构特点【C++量化学习tick数据与bar数据结构】

[mp4]http://mp4.qhlt.club/Cpp-Video/010.mp4[/mp4]

龙听 发表于 2024-11-21 21:08

tick数据结构样式：
时间、品种、成交价、成交量、持仓量、最高价、最低价、买一价、卖一价、买一量、卖一量、单笔成交量等信息
[img]http://p.algo2.net/2024/1121/118b193106134.png[/img][code]///深度行情
struct CThostFtdcDepthMarketDataField
{
        ///交易日
        TThostFtdcDateType        TradingDay;
        ///合约代码
        TThostFtdcInstrumentIDType        InstrumentID;
        ///交易所代码
        TThostFtdcExchangeIDType        ExchangeID;
        ///合约在交易所的代码
        TThostFtdcExchangeInstIDType        ExchangeInstID;
        ///最新价
        TThostFtdcPriceType        LastPrice;
        ///上次结算价
        TThostFtdcPriceType        PreSettlementPrice;
        ///昨收盘
        TThostFtdcPriceType        PreClosePrice;
        ///昨持仓量
        TThostFtdcLargeVolumeType        PreOpenInterest;
        ///今开盘
        TThostFtdcPriceType        OpenPrice;
        ///最高价
        TThostFtdcPriceType        HighestPrice;
        ///最低价
        TThostFtdcPriceType        LowestPrice;
        ///数量
        TThostFtdcVolumeType        Volume;
        ///成交金额
        TThostFtdcMoneyType        Turnover;
        ///持仓量
        TThostFtdcLargeVolumeType        OpenInterest;
        ///今收盘
        TThostFtdcPriceType        ClosePrice;
        ///本次结算价
        TThostFtdcPriceType        SettlementPrice;
        ///涨停板价
        TThostFtdcPriceType        UpperLimitPrice;
        ///跌停板价
        TThostFtdcPriceType        LowerLimitPrice;
        ///昨虚实度
        TThostFtdcRatioType        PreDelta;
        ///今虚实度
        TThostFtdcRatioType        CurrDelta;
        ///最后修改时间
        TThostFtdcTimeType        UpdateTime;
        ///最后修改毫秒
        TThostFtdcMillisecType        UpdateMillisec;
        ///申买价一
        TThostFtdcPriceType        BidPrice1;
        ///申买量一
        TThostFtdcVolumeType        BidVolume1;
        ///申卖价一
        TThostFtdcPriceType        AskPrice1;
        ///申卖量一
        TThostFtdcVolumeType        AskVolume1;
        ///申买价二
        TThostFtdcPriceType        BidPrice2;
        ///申买量二
        TThostFtdcVolumeType        BidVolume2;
        ///申卖价二
        TThostFtdcPriceType        AskPrice2;
        ///申卖量二
        TThostFtdcVolumeType        AskVolume2;
        ///申买价三
        TThostFtdcPriceType        BidPrice3;
        ///申买量三
        TThostFtdcVolumeType        BidVolume3;
        ///申卖价三
        TThostFtdcPriceType        AskPrice3;
        ///申卖量三
        TThostFtdcVolumeType        AskVolume3;
        ///申买价四
        TThostFtdcPriceType        BidPrice4;
        ///申买量四
        TThostFtdcVolumeType        BidVolume4;
        ///申卖价四
        TThostFtdcPriceType        AskPrice4;
        ///申卖量四
        TThostFtdcVolumeType        AskVolume4;
        ///申买价五
        TThostFtdcPriceType        BidPrice5;
        ///申买量五
        TThostFtdcVolumeType        BidVolume5;
        ///申卖价五
        TThostFtdcPriceType        AskPrice5;
        ///申卖量五
        TThostFtdcVolumeType        AskVolume5;
        ///当日均价
        TThostFtdcPriceType        AveragePrice;
        ///业务日期
        TThostFtdcDateType        ActionDay;
};[/code]

龙听 发表于 2024-11-21 21:08

bar数据结构：
[img]http://p.algo2.net/2024/1121/926cd8d80e7b4.png[/img][code]struct TKVALUE
{
        string sDate;
        string sTime;
        string InstrumentID;
        string sPeriod;
        double dOpen = 0;
        double dHigh = 0;
        double dLow = 0;
        double dClose = 0;
        int nVolume = 0;
        int nOpenInterest = 0;
        string sDayNight;
};[/code]

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