鼎元C++量化程式码指标与函数模块系列之【averagetruerange、avgtruerange、ATR】
第一部分、头文件声明变量：[code]double avgtruerange(string period, string inst, int num);//计算avgtruerange值
[/code]第二部分、源文件公式计算函数：[code]
double test::avgtruerage(string period, string inst, int num)
{
double PreClose = 0; //设计一个局部变量存储上一日的收盘价
double sumatr = 0; //设计一个加总变量，用来存储和的值
vector<double>vAtr; // 设计一个vector，存储tr值
if (mapK[period][inst].size() < num) return 0; //如果数据不够用就返回0;
map<string, TKVALUE >::iterator it; //建立一个正迭代器
for (it = mapK[period][inst].begin(); it != mapK[period][inst].end(); ++it) //建立for循环采集需要的要素数据
{
if (PreClose != 0) //不是第一次循环
{
double dHL = it->second.dHigh - it->second.dLow; //当天最高价减当天最低价
double dHC = abs(it->second.dHigh - PreClose); //当天最高价减当天收盘价
double dLC = abs(it->second.dLow - PreClose); //当天最低价减昨天收盘价
vAtr.push_back(max3(dHL, dHC, dLC)); //将上面三个数值中的最大值即tr值存储到vatr容器中
}
PreClose = it->second.dClose; //每次处理完后将当天的收盘价赋值给preclose 供下次使用
}
for (int i = 1; i <= num; i++) //建立for循环采集num个周期的数据进行处理
{
sumatr += vAtr[vAtr.size() - i]; //将vatr中的数据从右至左顺序依次加总num个
}
return sumatr / num; // 将上面加总的数值除以num周期就获取了平均的atr值了。
}
[/code]第三部分、调用方法：[code]
RsqBar(sPeriod, sInst);
avgtruerange(sPeriod, sInst, length);
[/code] 使用说明参考：[url]http://www.qhlt.cn/thread-159054-1-1.html[/url]
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