鼎元C++程序化策略超市产品 第002款 区间突破类交易策略系统
思路：因为程序化交易最好就是简单、有效、重复即可。所以在第一个均线系统后我又写了一个区间突破的系统。主要思路如下：1、核心思路是区间突破，包括N周期最高和N周期最低突破进场， boll带上下轨的突破进场。与第一款以均线为中心的突破系统形成对应。
2、策略的核心C++程式码参考：[url]http://www.qhlt.cn/thread-160320-1-1.html[/url]；
3、出场可以选择，（1）目标出场；（2），atr出场；（3），上面高低区间的相反价位，比方说boll带上轨进，下轨出类的。
4、策略参数界面如下：
[img]http://p.algo2.net/2024/1114/48f558037e09b.png[/img]
5、策略配置好运行效果图：
[img]http://p.algo2.net/2024/1114/eccac86b03329.png[/img] [img]http://p.algo2.net/2024/1120/9c2200893d8f1.png[/img]
策略配置界面说明：
1、在策略选项框中双击选入策略后在右上角策略运行框中依次：勾选 --- 命名 ---选合约---选运行的周期---保存 即可。
2、可以加多个品种，多个不同周期跑同一策略。 [img]http://p.algo2.net/2024/1120/44439148c1de1.jpg[/img]
策略参数配置界面说明：
1、本策略是属于突破型策略。设计了一个上沿、一个下沿，然后价格突破相应的沿就顺势进场。
2、突破周期：参考必须是整数型。可自行设置。
3、突破模式：我设置了两种突破模式，（1），高低点突破，（2）、布林带突破。高低点突破最经典的就是四周规则和海龟策略了。布林带也是经常用到的。
4、交易手数：也是必须整数型，可以自行设置。
5、滑点值：进场时选择加价或减价的点位，为了保证成交，我设置了一个点的滑点，也就是进多时按最新价 + 1个点，进空时按最新价 - 一个点。这样发出委托后成交的概率更高些、保证成交。
6、优先平仓：我设置的是优先平昨仓，也可以选择优先平今仓，在点输入框时会有相应的说明。
7、撤单时间：发委托不成交后撤单的时间，单位为秒，不成交撤单重新发委托时间计算间隔。
8、进场模式：tick模式，即只要适时价格达到条件立马进场，bar模式，bar走完达到进场条件才在下一根bar进场。
9、过滤条件：我为了避免无效波动，而在进出场的上下沿设置了一个过滤价格条件，也就是突破后再加个过滤价格要是也高于或低于才进场。也是整数型，我这里设置的参考是atr，比方说在四周规则为例中，价格突破四周高点，而是突破4周高点+N倍ATR后才启动进场，防止刚突破就回头的情况。不过不适合在小周期中使用。因为在小周期中可能atr挺大的。
10、初始持仓：应用场景是因为一系列的原因我们需要停下策略，然后再重启策略后因为量化平台是不知道之前的交易情况的，会默认没有持仓，导致现有的持仓合约没有处理。加上这个功能后，若是停止了策略而有持仓，则在重启策略时在这里增加一下初始持仓，平台就会继续按之前的策略持仓跑了。使用方法是（1）若是有多单则输入多单的进场价格，（2）若是有空单，则输入负的进场价格，比方说有3000的价格进的场，则要输入-3000。因为这里策略是要通过客户的输入价格来判断是多单还是空单，一个输入框解决了两个问题。
11、除了策略里面的默认的自带的上下轨出场外，我另加了一个目标出场方式。因为多空不明，所以我就以盈利目标为设计思路。比方说预期盈利多少点来设置目标出场。在后台策略中我将根据这个预期的盈利目标计算出要出场的相应的价格。
12、另外增加了出场方法就是atr波动率出场，更经典的称呼是“YOYO”出场法。这里需要客户设置一个N倍的atr。所以输入也整数型。然后策略会自动根据持仓的多单计算最新bar前5根bar的相应的反向高低点，然后加或减这个N倍的atr，以做为出场方法。比方说有多单，则要计算5周期的最低点价格。比方说设置了3倍ATR的出场，则是在5周期最低点价格上面再减3倍atr做为出场价。
13、策略要点：两个入场价，三个出场价。抓突破与趋势，一目标止盈，两个移动出场。 [img]http://p.algo2.net/2024/1120/f0a4539f71b64.png[/img]
完整的策略运行效果图 区间突破交易系统(区间高低点突破+boll带突破交易系统)【策略源码+DLL文件】：[url]http://www.qhlt.cn/thread-160320-1-1.html[/url]； 区间突破交易系统(区间高低点突破+boll带突破交易系统)【策略运行效果演示】：[url]http://www.qhlt.cn/thread-140311-1-1.html[/url]；
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