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鼎元C++期货量化/程序化教程【tick与bar模式下ask价与bid价相关的说明】
鼎元C++期货量化/程序化教程【tick与bar模式下ask价与bid价相关的说明】[img]http://p.algo2.net/2024/1109/bffbc7faba9b6.png[/img]
上面是一个范例。
卖时价格是按从高到低排列。
买时也是按从最高到低排列。
正常情况下，卖方想高价卖，买方想低价买。双方以最新价中界，卖方在上，买方在下形成对峙。
如果为了保证成交，卖方按最高的买价卖，买方想按卖方最低价买，这时就要付出的价格点位就是滑点。一般是买1与卖1.
在上方演示中，卖方想立刻成交，就要挂[best bid]价卖出——立马成交；买 方想立刻成交，就要挂[best ask]价买 入－－马立成交。 TICK模式下：
1、买 入开仓语句：[code]
OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, t->LastPrice + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", ""); //开仓买入语句
[/code]2、卖出开仓语句：[code]
OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, t->LastPrice - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");
[/code]3、多单平仓语句：
//优先平昨[code]closesell1(it->first, sInst, sl, t->LastPrice - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);[/code]//优先平今[code]closesell2(it->first, sInst, sl, t->LastPrice - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);[/code]3、空单平仓语句：
//优先平昨[code]closebuy1(it->first, sInst, sl, t->LastPrice + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);[/code]//优先平昨今[code]closebuy2(it->first, sInst, sl, t->LastPrice + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);[/code] bar格式下：
1、买 入开仓语句：[code]
OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//买入开仓语句
[/code]2、卖出开仓语句：[code]
OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//卖出开仓语句
[/code]3、多单平仓语句：
//优先平昨[code]
closesell1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平昨仓
[/code]//优先平今[code]closesell2(it->first, sInst, sl, t->LastPrice - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);
[/code]3、空单平仓语句：
//优先平昨[code]
closebuy1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平昨仓
[/code]//优先平昨今[code]
closebuy2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平今仓
[/code]
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