龙听期货论坛 » 解惑·疑问·咨询·探讨 » 策略出现在非交易时间委托导致错误与盘中也会出现错误的现象

龙听 发表于 2024-10-11 19:13

策略出现在非交易时间委托导致错误与盘中也会出现错误的现象

[code]#include "pch.h"
#include "test.h"
#include <vector>
#include <windows.h>
#include <fstream>
#include <stdio.h>
#include <mmsystem.h>
#include <thread>
#pragma comment(lib,"winmm.lib")
using namespace std;
extern "C" __declspec(dllexport)Interface * create(HWND hw, string sName, string sPeriod, string sInst)
{
        return new test(hw, sName, sPeriod, sInst);
}
extern "C" __declspec(dllexport)void destory(Interface * p)
{
        delete p;
}

vector<std::string> split(std::string str, std::string pattern)
{
        std::string::size_type pos;
        std::vector<std::string> result;
        str += pattern;
        int size = str.size();
        for (int i = 0; i < size; i++)
        {
                pos = str.find(pattern, i);
                if (pos < size)
                {
                        std::string s = str.substr(i, pos - i);
                        result.push_back(s);
                        i = pos + pattern.size() - 1;
                }
        }
        return result;
}
test::test(HWND hw, string sn, string sp, string si)
{
        hwnd = hw;
        sName = sn;
        sPeriod = sp;
        sInst = si;
        //  SetTimer(NULL, 0, 1000, (TIMERPROC)TimerProc);
}

test::~test()
{
}

void test::OnState(string s)
{
        state = s;
        TDLLDATA* t = new TDLLDATA();
        t->sName = sName;
        t->sType = "state";
        t->sData = s;
        if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_DLLDATA, (WPARAM)t, 10);
}
void test::UpdateParm(string s)
{
        vector<std::string> v = split(s, "@");
        for (int i = 0; i < v.size(); i++)
        {
                string ss = v.at(i);
                vector<std::string> vv = split(ss, "_");
                if (vv.size() >= 3)
                {
                        TDLLPARM t;
                        t.Name = vv.at(0); t.Value = vv.at(1); t.Explain = vv.at(2); tend(t);
                        parm[t.Name] = t;
                }
        }
}

void test::UpdateSub(string sub, double ratio)
{
        mapSub[sub] = ratio;
}

void test::end()
{
        string s;
        list<string>::iterator it;
        for (it = lst.begin(); it != lst.end(); ++it)
        {
                string key = *it;
                TDLLPARM t = parm[key];
                string ss = t.Name + "_" + t.Value + "_" + t.Explain;
                s = s + ss + "@";
        }
        TDLLDATA* t = new TDLLDATA();
        t->sName = sName;
        t->sType = "InitParm";
        t->sData = s;
        if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_DLLDATA, (WPARAM)t, 10);
}
void test::tend(TDLLPARM t)
{
        lst.push_back(t.Name);
        parm[t.Name] = t;
}

void test::SubscribeMarketData(string s)
{
        TDLLDATA* t = new TDLLDATA();
        t->sName = sName;
        t->sType = "SubMd";
        t->sData = s;
        if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_SUBMD, (WPARAM)t, 11);
}

bool test::IsbeigenOrdrSysID(string orderid)
{
        list<string>::iterator it;
        for (it = lstbeigenOrdrSysID.begin(); it != lstbeigenOrdrSysID.end(); it++)
        {
                string temp = *it;
                if (temp == orderid)return true;
        }
        return false;
}

bool test::IsActionOrdrSysID(string orderid)
{
        list<string>::iterator it;
        for (it = lstActionOrdrSysID.begin(); it != lstActionOrdrSysID.end(); it++)
        {
                string temp = *it;
                if (temp == orderid)return true;
        }
        return false;
}

void test::OrderInsert(string acc, string inst, char bs, char  oc, int vol, double price, string forfok, string ref2)
{
        TORDERINSERT* t = new TORDERINSERT();
        t->sName = sName;
        t->InvestorID = acc;
        t->InstrumentID = inst;
        t->BuySell = bs;
        t->OpenClose = oc;
        t->Volume = vol;
        t->LimitPrice = price;
        t->FakFok = forfok;
        t->Ref1 = sName;
        t->Ref2 = ref2;
        if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_INSERT, (WPARAM)t, 12);
}

void test::OrderAction(CThostFtdcOrderField t)
{
        TACTION* ta = new TACTION();
        ta->Name = sName;
        ta->InvestorID = t.InvestorID;
        ta->OrderSysID = t.OrderSysID;
        ta->BrokerID = t.BrokerID;
        ta->ExchangeID = t.ExchangeID;
        if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_ACTION, (WPARAM)ta, 13);
}

void test::RsqBar(string period, string inst)
{
        TRSQBAR* t = new TRSQBAR();
        t->Name = sName;
        t->Type = "RsqBar";
        t->Period = period;
        t->Inst = inst;
        if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQBAR, (WPARAM)t, (LPARAM)36);
}

void test::InsertLog(string msg)
{
        TMSG* t = new TMSG();
        t->Name = sName;
        t->Msg = msg;
        if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_MSG, (WPARAM)t, 14);
}

void test::RsqInstrument(string inst)
{
        TRSQ* t = new TRSQ();
        t->Name = sName;
        t->Type = "RsqInstrument";
        t->Inst = inst;
        if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
}

void test::RsqRspQryOrder()
{
        TRSQ* t = new TRSQ();
        t->Name = sName;
        t->Type = "RspQryOrder";
        if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
}

void test::RsqRspQryTrade()
{
        TRSQ* t = new TRSQ();
        t->Name = sName;
        t->Type = "RspQryTrade";
        if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
}

void test::RsqPosition()
{
        TRSQ* t = new TRSQ();
        t->Name = sName;
        t->Type = "RsqPosition";
        if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
}

void test::RsqPositionDetail(string acc)
{
        TRSQ* t = new TRSQ();
        t->Name = sName;
        t->Type = "RsqPositionDetail";
        t->Account = acc;
        if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
}

void test::RsqCommissionRate()
{
        TRSQ* t = new TRSQ();
        t->Name = sName;
        t->Type = "RsqCommissionRate";
        if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
}

void test::RsqAccount()
{
        TRSQ* t = new TRSQ();
        t->Name = sName;
        t->Type = "RsqAccount";
        if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
}

void test::sound(string s)
{
        size_t size = s.length();
        wchar_t* buffer = new wchar_t[size + 1];
        MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, s.c_str(), size, buffer, size * sizeof(wchar_t));
        buffer[size] = 0;
        PlaySound(buffer, NULL, SND_FILENAME | SND_ASYNC);
        delete buffer;
        buffer = NULL;
}
/******************************************************************公式(function)部分(开始)*******************************************************************/
double test::avg(string period, string inst, int num)
{
        double d = 0;
        int n = 0;
        map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
        //  InsertLog(to_string(mapK[period][inst].size()));
        for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
        {
                d += it->second.dClose;
                n++;
                if (n >= num)break;
        }
        return d / n;
}

double test::highest(string period, string inst, int num)
{
        double d = 0;
        int n = 0;
        map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
        for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
        {
                if (d < it->second.dHigh)d = it->second.dHigh;
                n++;
                if (n >= num)break;
        }
        return d;
}

double test::lowerest(string period, string inst, int num)
{
        double d = 0;
        int n = 0;
        map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
        for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
        {
                if (d == 0)d = it->second.dLow;
                if (d > it->second.dLow)d = it->second.dLow;
                n++;
                if (n >= num)break;
        }
        return d;
}

double test::avg1(string period, string inst, int num, int ref)
{
        double d = 0;
        int n = 0;
        int r = 0;
        map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
        //  InsertLog(to_string(mapK[period][inst].size()));
        for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
        {
                r++;
                if (r <= ref)continue;
                d += it->second.dClose;
                n++;
                if (n >= num)break;
        }
        return d / n;
}

double test::highest1(string period, string inst, int num, int ref)
{
        double d = 0;
        int n = 0;
        int r = 0;
        map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
        for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
        {
                r++;
                if (r <= ref)continue;
                if (d < it->second.dHigh)d = it->second.dHigh;
                n++;
                if (n >= num)break;
        }
        return d;
}

double test::lowerest1(string period, string inst, int num, int ref)
{
        double d = 0;
        int n = 0;
        int r = 0;
        map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
        for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
        {
                r++;
                if (r <= ref)continue;
                if (d == 0)d = it->second.dLow;
                if (d > it->second.dLow)d = it->second.dLow;
                n++;
                if (n >= num)break;
        }
        return d;
}
/******************************************************************公式(function)部分(结束)*******************************************************************/
string GetSystemTime()
{
        SYSTEMTIME m_time;
        GetLocalTime(&m_time);
        char szDateTime[100] = { 0 };
        sprintf_s(szDateTime, "%02d:%02d:%02d.:%03d", m_time.wHour, m_time.wMinute, m_time.wSecond, m_time.wMilliseconds);
        string time(szDateTime);
        return time;
}

/// <summary>
/// 以下开始
/// </summary>
string timeStart = "08:50:00";
string timePause = "15:32:00";
string timeResume = "20:50:00";
string timeStop = "02:32:00";
string state = "stop";
void test::InitParm()
{
        TDLLPARM t;
        //交易系统参数设置开始*******************************************************************************************************
        //Name 参数名, Value 默认值, Explain 参数说明, tend 表示一个参数结束
        t.Name = "均线周期"; t.Value = "20"; t.Explain = "均线周期参数，默认20"; tend(t);
        t.Name = "单笔风险"; t.Value = "1"; t.Explain = "交易手数，默认1手"; tend(t);
        t.Name = "滑点值"; t.Value = "1"; t.Explain = "每次交易滑点值"; tend(t);
        t.Name = "优先平仓"; t.Value = "0"; t.Explain = "优先平仓，1优先平今，0优先平昨"; tend(t);
        t.Name = "撤单时间"; t.Value = "5"; t.Explain = "委托后多少秒检查一下是否有未成交，小于0 不撤单"; tend(t);
        t.Name = "策略说明"; t.Value = "0"; t.Explain = "价格超越均线入场开多，跌破均线入场做空，收盘价反向穿越均线出场，"; tend(t);
        //交易系统参数设置开始*******************************************************************************************************
        end();
}

void test::OnTimer(string ts)  //时间监测
{
        if (state != "run")return;
        SYSTEMTIME m_time;
        GetLocalTime(&m_time);
        t1 = to_string(m_time.wHour);
        t2 = to_string(m_time.wMinute);
        t3 = to_string(m_time.wSecond);
        t4 = to_string(m_time.wMilliseconds);
        if (t3 != t0 && jg > 0)
        {
                if ((tm == jg || tm == jg + 1))  chedan();
                tm++;
        }
        t0 = t3;
}

void test::OnRun() //点击运行按钮动作模块
{
        OnState("run");
        if (state != "run")return;
        mapPosDeta.clear();
        mapPos.clear();
        mapOrder.clear();
        mapTrade.clear();
        sound("sound\\run.wav");
        RsqInstrument(sInst);
        RsqRspQryOrder();
        RsqPosition();
        //        RsqRspQryTrade();
                //RsqPositionDetail();
                //RsqAccount();
        SubscribeMarketData(sInst);

        num = 0;
        //交易系统参数变量传递开始*******************************************************************************************************
        jxzq = atoi(parm["均线周期"].Value.c_str());
        dbfx = atof(parm["单笔风险"].Value.c_str());
        hd = atoi(parm["滑点值"].Value.c_str());
        yxpc = atoi(parm["优先平仓"].Value.c_str());
        jg = atoi(parm["撤单时间"].Value.c_str());
        //交易系统参数变量传递结束*******************************************************************************************************

        RsqBar(sPeriod, sInst);
        ma = avg(sPeriod, sInst, jxzq);

        string s2 = "   均线  " + to_string(ma);
        InsertLog(s2);

        string wj[2];
        string s = "c:/" + sName + sInst + "均线出场.txt";
        fstream ofs;
        ofs.open(s, ios::in);
        if (!ofs.is_open())
        {
                fx = 0;
                ss = 0;
        }
        else
        {
                for (int i = 0; i < 2; i++)
                {
                        getline(ofs, wj[i]);
                        //        InsertLog(wj[i]);
                }
        }
        ofs.close();
        fx = atoi(wj[0].c_str());
        ss = atoi(wj[1].c_str());
        string s1 = "    均线出场策略启动，均线周期    " + to_string(jxzq) + "   单笔风险   "
                + to_string(dbfx) + "   滑点   " + to_string(hd) + "  优先开平    " + to_string(yxpc) + "   撤单时间   "
                + to_string(jg) + "   持仓方向   " + to_string(fx) + "   数量   " + to_string(ss);
        InsertLog(s1);
}

void test::OnStop() //点击停止按钮动作模块
{
        OnState("stop");
        sound("sound\\stop.wav");
        xieruzhuangtai();
        InsertLog("    单均线交易系统停止运行，方向    " + to_string(fx) + "   手数  " + to_string(ss));
}

void test::OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t) //监测有新的tick价格传入，即是否处于交易时间
{
        if (state != "run")return;
}
/********************************************委托与成交反馈相关开始***********************************************/
void test::OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField t)
{
        mapOrder[t.OrderLocalID] = t;
        if (!mapMd.count(t.InstrumentID))SubscribeMarketData(t.InstrumentID);
        if (state != "run")return;
        if (t.OrderStatus == '5' && t.MacAddress == sName  &&IsActionOrdrSysID(t.OrderLocalID)) chongfa(t);

        string s = t.CombOffsetFlag;
        if (t.OrderStatus == '0' && s != "0" && t.MacAddress == sName) OnStop();
}

void test::OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField t)
{
        mapTrade[t.OrderSysID] = t;
        if (state != "run")return;

        RsqPosition();
        RsqPositionDetail(t.InvestorID);
}
/********************************************委托与成交反馈相关结束***********************************************/

void test::OnRsqBar(string sPeriod, string sInst, map<string, TKVALUE> mp)
{
        if (state != "run")return;
        mapK[sPeriod][sInst] = mp;
        int n = mp.size();
        if (n < jxzq)InsertLog(sInst + "  bar 数量不够 ");
}

/************************************************************************bar2bar模块(开始)*******************************************************************/
void test::OnBarOpen(TKVALUE t)
{
        if (state != "run")return;
        if (t.InstrumentID != sInst)return;
        mapK[sPeriod][sInst][t.sDate + t.sDayNight + t.sTime] = t;
        ma = avg(sPeriod, sInst, jxzq);
        string s2 = "    合约    " + sInst + "    均线  " + to_string(ma);
        InsertLog(s2);

        //（1）最新价小于均线价格，无持仓进行卖出开仓模块（sellshort model）
        if (mapMd[sInst].LastPrice < ma && fx == 0)
        {
                fx = -1;
                ss = dbfx;
                map<string, double>::iterator it;
                for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
                {
                        int sl = (int)(ss * it->second);
                        OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//卖出开仓语句
                        string s = it->first + "    突破入场价格空单达到入场条件卖出开仓    " + to_string(sl) + "    手，价格    " + to_string(mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
                        maps[num] = s;
                        num++;
                }
                if (num != 0)shuchurizhi();
                tm = 0;
                xieruzhuangtai();
        }
        //（2）最新价大于均线价格，无持仓进行卖入开仓模块(buy model)
        if (mapMd[sInst].LastPrice > ma && fx == 0)
        {
                fx = 1;
                ss = dbfx;
                map<string, double>::iterator it;
                for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
                {
                        int sl = (int)(ss * it->second); //获取根据单笔风险计算的交易数量并赋值给(sl)数量
                        OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//买入开仓语句
                        //输出至交易界面的log里面
                        string s = it->first + "    突破入场价格多单达到入场条件买入开仓    " + to_string(sl) + "    手，价格    " + to_string(mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
                        maps[num] = s;
                        num++;
                }
                if (num != 0)shuchurizhi();
                tm = 0;
                xieruzhuangtai();
        }

        //（3）最新价小于均线价格，持有多单进行平仓模块(sell model)
        if (mapMd[sInst].LastPrice < ma && fx == 1)
        {
                fx = 0;
                map<string, double>::iterator it;
                for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
                {
                        int sl = (int)(ss * it->second);
                        if (yxpc == 0)
                        {
                                closesell1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平昨仓
                        }
                        else if (yxpc == 1)
                        {
                                closesell2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平今仓
                        }
                        string s = it->first + "    多单跌破均线达到出场条件卖出平仓    " + to_string(sl) + "    手，价格    " + to_string(mapMd[sInst].BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
                        maps[num] = s;
                        num++;
                }
                if (num != 0)shuchurizhi();
                tm = 0;
                xieruzhuangtai();
        }
        //（4）最新价大于均线价格，持有空单进行平仓模块(buytocover model)
        if (mapMd[sInst].LastPrice > ma && fx == -1)
        {
                fx = 0;
                map<string, double>::iterator it;
                for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
                {
                        int sl = (int)(ss * it->second);
                        if (yxpc == 0)
                        {
                                closebuy1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平昨仓
                        }
                        else if (yxpc == 1)
                        {
                                closebuy2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平今仓
                        }
                        string s = it->first + "    空单涨破均线达到出场条件买入平仓    " + to_string(ss) + "    手，价格    " + to_string(mapMd[sInst].AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
                        maps[num] = s;
                        num++;
                }
                if (num != 0)shuchurizhi();
                tm = 0;
                xieruzhuangtai();

        }
}
/************************************************************************bar2bar模块(结束)*******************************************************************/

/************************************************************************委托与交易模块(开始)****************************************************************/
void test::OnInstrument(CThostFtdcInstrumentField t)
{
        mapInstrument[t.InstrumentID] = t;
}

void test::OnRspQryOrder(map<string, CThostFtdcOrderField>* m)
{
        mapOrder = *m;
}

void test::OnRspQryTrade(map<string, CThostFtdcTradeField>* m)
{
        mapTrade = *m;
}

void test::OnPosition(map<string, map<string, TPOSITION>>* m)
{
        mapPos = *m;
}

void test::OnPositionDetail(map<string, TDETAIL>* m)
{
        mapPosDeta = *m;
        /*map<string, TDETAIL>::iterator it;
        for (it = mapPosDeta.begin(); it != mapPosDeta.end(); it++)
        {
                string s1 = "  编号  " + it->first + "  账户  " + it->second.sAcc + "   合约   " + it->second.sInst + "  方向  " + it->second.sBuySell + "  数量  " + to_string(it->second.nVol) + "    平仓数量    " + to_string(it->second.nCloseVol) + "  价格  " + to_string(it->second.dOpenPrice) + "  时间  " + it->second.sOpenDate;
                if (it->second.nVol - it->second.nCloseVol != 0)InsertLog(s1);
        }*/
}

void test::OnCommissionRate(map<string, map<string, TCOMMISSION>>* m)
{
        mapCom = *m;
}

void test::OnAccount(map<string, CThostFtdcTradingAccountField>* m)
{
        mapAcc = *m;
}

void test::OnInstrumentStatus(CThostFtdcInstrumentStatusField* t)
{

}

void test::OnInstrumentAll(map<string, CThostFtdcInstrumentField>* m)
{
        mapInstrument = *m;
}

void test::chedan()
{
        map<string, CThostFtdcOrderField>::iterator it;
        for (it = mapOrder.begin(); it != mapOrder.end(); it++)
        {
                if (it->second.MacAddress == sName)
                {
                        if (it->second.OrderStatus == '3' || it->second.OrderStatus == '1')
                        {
                                string bs;
                                string soc;
                                if (it->second.Direction == '0')bs = "买入";
                                if (it->second.Direction == '1')bs = "卖出";
                                if (it->second.CombOffsetFlag == "0")soc = "开仓";
                                if (it->second.CombOffsetFlag == "1")soc = "平仓";
                                if (it->second.CombOffsetFlag == "3")soc = "平今仓";
                                if (it->second.CombOffsetFlag == "4")soc = "平昨仓";
                                OrderAction(it->second);
                                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + it->second.InvestorID + "   有未成交委托，委托买卖方向   " + bs + soc + "    未成交数量委托数量    " + to_string((it->second.VolumeTotal - it->second.VolumeTraded)) + "    委托价格    " + to_string(it->second.LimitPrice) + "    " + it->second.InstrumentID;
                                maps[num] = s1;
                                num++;
                                lstActionOrdrSysID.push_back(it->second.OrderSysID);
                        }
                }
        }
        if (num != 0)shuchurizhi();
}

void test::shuchurizhi()
{
        map<int, string>::iterator it;
        for (it = maps.begin(); it != maps.end(); it++)
        {
                InsertLog(it->second);
        }
        maps.clear();
        num = 0;
}

void test::xieruzhuangtai()
{
        string s = "c:/" + sName + sInst + "均线出场.txt";
        fstream ofs;
        ofs.open(s, ios::out, ios::_Noreplace);
        if (ofs.is_open())
        {
                ofs << to_string(fx) << endl;
                ofs << to_string(ss) << endl;
        }
        ofs.close();
}

void test::chongfa(CThostFtdcOrderField t)
{
        string bs;
        string soc;
        if (t.Direction == '0')bs = "买入";
        if (t.Direction == '1')bs = "卖出";
        if (t.CombOffsetFlag == "0")soc = "开仓";
        if (t.CombOffsetFlag == "1")soc = "平仓";
        if (t.CombOffsetFlag == "3")soc = "平今仓";
        if (t.CombOffsetFlag == "4")soc = "平昨仓";
        char oc = t.CombOffsetFlag[0];
        double dsj;
        if (t.Direction == '0')
        {
                dsj = mapMd[t.InstrumentID].AskPrice1;
        }
        else if (t.Direction == '1')
        {
                dsj = mapMd[t.InstrumentID].BidPrice1;
        }
        OrderInsert(t.InvestorID, t.InstrumentID, t.Direction, oc, (t.VolumeTotal - t.VolumeTraded), dsj, "", "");
        string s = t.InvestorID;
        string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + s + "   有撤单成功重发，重发委托买卖方向   " + bs + soc + "    未成交数量委托数量    " + to_string((t.VolumeTotal - t.VolumeTraded)) + "    重发价格    " + to_string(dsj) + "    " + t.InstrumentID;
        InsertLog(s1);
}

//   卖出平仓功能模块不用改动（优先平昨仓）
void test::closesell1(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg)
{
        //if (mapInstrument[sName].ExchangeID != "SHFE")
        //{
        //        OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '1', sl, jg, "", "");
        //}
        //else
        //{
        if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd >= sl)
        {
                OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '4', sl, jg, "", "");
                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平昨  " + to_string(sl) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
                InsertLog(s1);
        }
        else if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd > 0)
        {
                OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '4', mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd, jg, "", "");
                int jys2 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd, sl - mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
                if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd > 0)
                {
                        OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '3', jys2, jg, "", "");
                }
                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平昨  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd) + "  卖出平今仓  " + to_string(jys2) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
                InsertLog(s1);
        }
        else if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd > 0)
        {
                int jys3 = min(sl, mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd);
                OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '3', jys3, jg, "", "");
                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平今仓  " + to_string(jys3) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
                InsertLog(s1);
        }
        else
        {
                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd) + "  账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);;
                InsertLog(s1);
        }
        //        }
}

//  买入平仓功能模块不用改动（优先平昨仓）
void test::closebuy1(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg)
{
        //if (mapInstrument[sName].ExchangeID != "SHFE")
        //{
        //        OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '1', sl, jg, "", "");
        //}
        //else
        //{
        if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd >= sl)
        {
                OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '4', sl, jg, "", "");
                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平昨  " + to_string(sl) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
                InsertLog(s1);
        }
        else if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd > 0)
        {
                OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '4', mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd, jg, "", "");
                int jys2 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd, sl - mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
                if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd > 0)
                {

                        OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '3', jys2, jg, "", "");
                }
                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平昨  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd) + "  买入平今仓  " + to_string(jys2) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
                InsertLog(s1);
        }
        else if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd > 0)
        {
                int jys3 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd, sl);
                OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '3', jys3, jg, "", "");
                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平昨仓  " + to_string(jys3) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
                InsertLog(s1);
        }
        else
        {
                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd) + "  账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);;
                InsertLog(s1);
        }
        //        }
}

//   卖出平仓功能模块不用改动（优先平今仓）
void test::closesell2(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg)
{
        //if (mapInstrument[sName].ExchangeID != "SHFE")
        //{
        //        OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '1', sl, jg, "", "");
        //}
        //else
        //{
        if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd >= sl)
        {
                OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '3', sl, jg, "", "");
                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平今  " + to_string(sl) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
                InsertLog(s1);
        }
        else if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd > 0)
        {
                OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '3', mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd, jg, "", "");
                int jys2 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd, sl - mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd);
                if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd > 0)
                {
                        OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '4', jys2, jg, "", "");
                }
                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平今  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "  卖出平昨仓  " + to_string(jys2) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
                InsertLog(s1);
        }
        else if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd > 0)
        {
                int jys3 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd, sl);
                OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '4', jys3, jg, "", "");
                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平昨仓  " + to_string(jys3) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
                InsertLog(s1);
        }
        else
        {
                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd) + "  账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);;
                InsertLog(s1);
        }
}

//}
//  买入平仓功能模块不用改动（优先平今仓）
void test::closebuy2(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg)
{
        //if (mapInstrument[sName].ExchangeID != "SHFE")
        //{
        //        OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '1', sl, jg, "", "");
        //}
        //else
        //{
        if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd >= sl)
        {
                OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '3', sl, jg, "", "");
                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平今  " + to_string(sl) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
                InsertLog(s1);
        }
        else if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd > 0)
        {
                OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '3', mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd, jg, "", "");
                int jys2 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd, sl - mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd);
                if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd > 0)
                {
                        OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '4', jys2, jg, "", "");
                }
                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平今  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "  买入平昨仓  " + to_string(jys2) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
                InsertLog(s1);
        }
        else if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd > 0)
        {
                int jys2 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd, sl);
                OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '4', jys2, jg, "", "");
                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平昨仓  " + to_string(jys2) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
                InsertLog(s1);
        }
        else
        {
                string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd) + "  账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);;
                InsertLog(s1);
        }
}
/************************************************************************委托与交易模块(结束)************************************************************************/[/code]

龙听 发表于 2024-10-11 19:14

出现错误的模块：[code]/************************************************************************bar2bar模块(开始)*******************************************************************/
void test::OnBarOpen(TKVALUE t)
{
        if (state != "run")return;
        if (t.InstrumentID != sInst)return;
        mapK[sPeriod][sInst][t.sDate + t.sDayNight + t.sTime] = t;
        ma = avg(sPeriod, sInst, jxzq);
        string s2 = "    合约    " + sInst + "    均线  " + to_string(ma);
        InsertLog(s2);

        //（1）最新价小于均线价格，无持仓进行卖出开仓模块（sellshort model）
        if (mapMd[sInst].LastPrice < ma && fx == 0)
        {
                fx = -1;
                ss = dbfx;
                map<string, double>::iterator it;
                for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
                {
                        int sl = (int)(ss * it->second);
                        OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//卖出开仓语句
                        string s = it->first + "    突破入场价格空单达到入场条件卖出开仓    " + to_string(sl) + "    手，价格    " + to_string(mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
                        maps[num] = s;
                        num++;
                }
                if (num != 0)shuchurizhi();
                tm = 0;
                xieruzhuangtai();
        }
        //（2）最新价大于均线价格，无持仓进行卖入开仓模块(buy model)
        if (mapMd[sInst].LastPrice > ma && fx == 0)
        {
                fx = 1;
                ss = dbfx;
                map<string, double>::iterator it;
                for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
                {
                        int sl = (int)(ss * it->second); //获取根据单笔风险计算的交易数量并赋值给(sl)数量
                        OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//买入开仓语句
                        //输出至交易界面的log里面
                        string s = it->first + "    突破入场价格多单达到入场条件买入开仓    " + to_string(sl) + "    手，价格    " + to_string(mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
                        maps[num] = s;
                        num++;
                }
                if (num != 0)shuchurizhi();
                tm = 0;
                xieruzhuangtai();
        }

        //（3）最新价小于均线价格，持有多单进行平仓模块(sell model)
        if (mapMd[sInst].LastPrice < ma && fx == 1)
        {
                fx = 0;
                map<string, double>::iterator it;
                for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
                {
                        int sl = (int)(ss * it->second);
                        if (yxpc == 0)
                        {
                                closesell1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平昨仓
                        }
                        else if (yxpc == 1)
                        {
                                closesell2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平今仓
                        }
                        string s = it->first + "    多单跌破均线达到出场条件卖出平仓    " + to_string(sl) + "    手，价格    " + to_string(mapMd[sInst].BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
                        maps[num] = s;
                        num++;
                }
                if (num != 0)shuchurizhi();
                tm = 0;
                xieruzhuangtai();
        }
        //（4）最新价大于均线价格，持有空单进行平仓模块(buytocover model)
        if (mapMd[sInst].LastPrice > ma && fx == -1)
        {
                fx = 0;
                map<string, double>::iterator it;
                for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
                {
                        int sl = (int)(ss * it->second);
                        if (yxpc == 0)
                        {
                                closebuy1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平昨仓
                        }
                        else if (yxpc == 1)
                        {
                                closebuy2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平今仓
                        }
                        string s = it->first + "    空单涨破均线达到出场条件买入平仓    " + to_string(ss) + "    手，价格    " + to_string(mapMd[sInst].AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
                        maps[num] = s;
                        num++;
                }
                if (num != 0)shuchurizhi();
                tm = 0;
                xieruzhuangtai();

        }
}
/************************************************************************bar2bar模块(结束)*******************************************************************/
[/code]

龙听 发表于 2024-11-2 11:31

找到问题所在，出在这里：[code]void test::OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField t)
{
        mapOrder[t.OrderLocalID] = t;
        if (!mapMd.count(t.InstrumentID))SubscribeMarketData(t.InstrumentID);
        if (state != "run")return;
        if (t.OrderStatus == '5' && t.MacAddress == sName  &&IsActionOrdrSysID(t.OrderLocalID)) chongfa(t);

        string s = t.CombOffsetFlag;
        if (t.OrderStatus == '0' && s != "0" && t.MacAddress == sName) OnStop();
}[/code]这是传回订单结果的语句，在里面有一个语句：[code]  if (t.OrderStatus == '0' && s != "0" && t.MacAddress == sName) OnStop();[/code]问题就出在这里，之前的策略是在一个出场策略上面修改的，所以订单结束后策略就停止……只要把这一个语句注释掉或删除掉就正常了。注释的方式是 ：[code] // if (t.OrderStatus == '0' && s != "0" && t.MacAddress == sName) OnStop();[/code]即可。

查看完整版本: 策略出现在非交易时间委托导致错误与盘中也会出现错误的现象