龙听期货论坛's Archiver

C
+
+
版
量
化		 微信： QQ：

龙听 发表于 2024-10-10 18:34

鼎元C++期货量化/程序化教程【两种数据驱动方式说明 】

一：两种数据：tick数据和bar数据。

二：在策略中，这两种数据驱动方式都必须存在，即：

（1）tick数据驱动方式：[code]void test::OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t)
{
在tick数据出现变动后事件模块
}[/code]（2）bar数据驱动方式：

void test::OnBarOpen(TKVALUE t)[code]{
在有新bar产生后事件模块
}[/code]

页: [1]