鼎元C++程序化交易系统范例1【单均线交易系统】已完结！
交易思路与架构说明：
1、均线周期可自行设置，默认20周期。策略运行周期也可以自己选择。
策略内容：
1、价格涨超均线做多，跌回均线平多。
2、价格跌破均线做空，涨超均线平空。
3、一直往复循环永不休止。
设置架构：
1、界面设置设置：
[img]http://p.algo2.net/2024/1010/daa0d9c62ca5a.png[/img]说明：范例策略名：1010，运行品种：豆一2501合约，运行周期：1小时K线（或60分钟线）
2、参数设置：
[img]http://p.algo2.net/2024/1010/46e2db2ac94f8.png[/img]说明：要跑的均线周期：20周期均线，交易手数1手，滑点值：1个点，优先平仓选择：优先平昨仓，撤单时间：5秒不成交就撤单重发。
3、策略程式码：
（1）、h头文件：[url=http://www.qhlt.cn/thread-159319-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-159319-1-1.html[/url]；
（2）、cpp主文件：[url=http://www.qhlt.cn/thread-159320-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-159320-1-1.html[/url]； 这里面分两种模式，一是tick进，bar出，二是bar进,bar出。
区别就是随时检查条件符合不符合进场，tick是一满足就进场,bar模式是收盘后确认条件了才进场。出场都是bar出场，有想tick出场的可以联系我，我改成tick出场。 说明：一旦启动交易系统，交易系统会首先判断最新价格是大于均线还是小于均线（等于均线是不操作的）。
若是最新价格大于均线，而且持仓为0，则开仓做多，哪怕价格很高于均线也是这样，多是途中进场的时候。策略正常运行中基本不会出现这样的大幅高于或低于均线的情况。
若是最新价格小于均线，而且持仓为0，则开仓做空，哪怕价格很低于均线也是这样，多是途中进场的时候。策略正常运行中基本不会出现这样的大幅高于或低于均线的情况。
范例是这样的设计，有想改的可以联系我给您改成想使用的条件。
页:
[1]