鼎元C++程序化交易系统教程【test.h文件解读】
C++头文件说明：第一部分：[code]#pragma once
#include <iostream>
#include "Interface.h"
#include <map>
#include <iostream>
#include <string>
#include <list>
#include <sstream>
#include <vector>
#include "cStruct.h"
using namespace std;
#pragma warining(disable:4996)[/code]第二部分：[code]class test :public Interface
{
public:
test(HWND hw, string sName, string sPeriod, string sInst);
virtual ~test();
public:
virtual void InitParm();
virtual void UpdateParm(string s);
virtual void UpdateSub(string sub, double ratio);
virtual void OnRun();
virtual void OnStop();
virtual void OnTimer(string s);
virtual void OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t);
virtual void OnRsqBar(string sPeriod, string sInst, map<string, TKVALUE> mapK);
virtual void OnBarOpen(TKVALUE t);
virtual void OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField t);
virtual void OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField t);
virtual void OnInstrumentStatus(CThostFtdcInstrumentStatusField* t);
virtual void OnInstrumentAll(map<string,CThostFtdcInstrumentField>*m);
virtual void OnInstrument(CThostFtdcInstrumentField t);
virtual void OnRspQryOrder(map <string, CThostFtdcOrderField>* m);
virtual void OnRspQryTrade(map <string, CThostFtdcTradeField>* m);
virtual void OnPosition(map<string, map <string, TPOSITION>>* m);
virtual void OnPositionDetail(map<string, TDETAIL>* m);
virtual void OnCommissionRate(map<string, map<string, TCOMMISSION>>* m);
virtual void OnAccount(map<string, CThostFtdcTradingAccountField>* m);
private:
map<string, CThostFtdcDepthMarketDataField>mapMd;
map<string, CThostFtdcInstrumentField>mapInstrument;
map<string, CThostFtdcOrderField>mapOrder;
map<string, CThostFtdcTradeField>mapTrade;
map<string, map<string, TPOSITION>>mapPos;
map<string, CThostFtdcTradingAccountField>mapAcc;
map<string, map<string, TKVALUE>>mapReal;
map<string, double>mapSub;
map <string, map<string, map<string, TKVALUE>>>mapK;
map<string, TDETAIL> mapPosDeta;
map<string, map<string, TCOMMISSION>>mapCom;
map<int, string>maps; // 日志信息
private:
int n = 0;
map<string, TDLLPARM>parm;
list<string>lst;
list<string>lstActionOrdrSysID;
list<string>lstbeigenOrdrSysID;
bool IsActionOrdrSysID(string orderid);
bool IsbeigenOrdrSysID(string orderid);
string state = "stop";
string path = "D:\\data\\log";
void OnState(string s);
void end();
void tend(TDLLPARM t);
void SubscribeMarketData(string s);
void OrderInsert(string acc, string inst, char bs, char oc, int volume, double price, string forfok, string ref2);
void OrderAction(CThostFtdcOrderField t);
void RsqBar(string period, string inst);
void InsertLog(string msg);
void RsqInstrument(string inst);
void RsqRspQryOrder();
void RsqRspQryTrade();
void RsqPosition();
void RsqPositionDetail(string acc);
void RsqCommissionRate();
void RsqAccount();
void sound(string s);
//跟交易相关的变量,一般不建议修改
void chedan();
void shuchurizhi();
void chongfa(CThostFtdcOrderField t);
void closesell1(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
void closebuy1(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
void closesell2(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
void closebuy2(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
private: //指标变量库，不一定本策略能用到
double avg(string period, string inst, int num); //均线函数名
double avg1(string period, string inst, int num, int ref);//均线回溯，类似MC中MA[ref]
double highest(string period, string inst, int num); //最高价函数名
double highest1(string period, string inst, int num, int ref);//最高价回说，类似mc中的high[ref]
double lowerest(string period, string inst, int num);//最低价函数名
double lowerest1(string period, string inst, int num, int ref);//最低价回溯，类似mc中的lowerest[ref]
private:
int numod = 0;
//面板交易配置函数
HWND hwnd;
string sName;//策略名
string sPeriod; //交易周期
string sInst; //交易合约品种
string t1, t2, t3, t4, t0, sfcf, sss;
//策略参数函数
string dyt; //第一腿
string det; //第二腿
string bsfx;//第一腿买卖方向
string ocfx;//第一腿开平方向
double tjjc; //条件价差
string tjjcfx, sfcd;//tjjcfx:条件价差方向,sfcd:是否重发
int sl, cs, sjjg, num, tm;//sl:数量，
int gdl;//挂弹量
double jc, hd;//jc:价差,hd:交易滑点值
bool yfd, dytcj, detcj, tz;
};[/code] 说明：
第一部分是调用部分，不需要修改，都是制式的文档；
第二部分是类文件test的全局变量声明。
跟配置有关的不建议修改，否则可能会报错，设计策略时以下面这一段变量设置为主：[code]private: //指标变量库，不一定本策略能用到
double avg(string period, string inst, int num); //均线函数名
double avg1(string period, string inst, int num, int ref);//均线回溯，类似MC中MA[ref]
double highest(string period, string inst, int num); //最高价函数名
double highest1(string period, string inst, int num, int ref);//最高价回说，类似mc中的high[ref]
double lowerest(string period, string inst, int num);//最低价函数名
double lowerest1(string period, string inst, int num, int ref);//最低价回溯，类似mc中的lowerest[ref]
private:
int numod = 0;
//面板交易配置函数
HWND hwnd;
string sName;//策略名
string sPeriod; //交易周期
string sInst; //交易合约品种
string t1, t2, t3, t4, t0, sfcf, sss;
//策略参数函数
string dyt; //第一腿
string det; //第二腿
string bsfx;//第一腿买卖方向
string ocfx;//第一腿开平方向
double tjjc; //条件价差
string tjjcfx, sfcd;//tjjcfx:条件价差方向,sfcd:是否重发
int sl, cs, sjjg, num, tm;//sl:数量，
int gdl;//挂弹量
double jc, hd;//jc:价差,hd:交易滑点值
bool yfd, dytcj, detcj, tz;
};[/code] 这一块类似mc中的变量名称设置，即var声明中的设置。
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