移动止盈 [MC函数]
这次要来介绍的是一种止盈的方法, 以函数的方式呈现, 如此方便套用在任何策略中，要注意的是，此方法只有止盈，止损需要额外添加喔！方法图解如下：
[attach]3935[/attach]
函数: [size=12px]NetTrailling(N,ratio)[/size]
说明:
N->进场后获利N点后,启动移动停利.
ratio ->拉回多少出场,分为拉回点数及百分比
从最高获利拉回50%,就填入0.5 ,
从最高获利拉回20点出场就写20。
利用highest(high,barssinceentry)-entryprice>10 条件成立
挂单在highest(high,barssinceentry)-(0.5)*(highest(high,barssinceentry)-entryprice)
这样的写法做移动停利取代Setpercenttrailing / Setdollartrailing
写法还蛮简单的,原本是个别拆开写在策略中.
为了方便大家使用,所以改成函数的方式.
可以自己测试看看..
举例:
买入后获利大于20点,拉回10点出场:NetTrailling(20,10)
if date<>date[1] and close>close[1] then buy next bar at market;
if marketposition>0 then sell next bar at NetTrailling(20,10) stop;
(放空相同NetTrailling(20,10)-> buytocover next bar at NetTrailling(20,10) stop)
[attach]3936[/attach] [b]回复 [url=http://www.qhlt.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=21084&ptid=15494]1#[/url] [i]龙听[/i] [/b]
明天贴完整的源码。
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