龙听期货论坛 » 量化策略·公式·源码库 » 检验 VWAP 方法：MIDAS Touch（The MIDAS Touch）【原文+程式码】

龙听 发表于 2024-5-3 16:59

检验 VWAP 方法：MIDAS Touch（The MIDAS Touch）【原文+程式码】

**** Hidden Message *****

龙听 发表于 2024-5-3 17:00

tradestation：迈达斯指标

在本期的文章中（"检验VWAP方法：Midas Touch，第一部分"），Andrew Coles借鉴了Paul Levine和George Reyna之前的市场分析工作。他提出了建立一套价格支撑和阻力曲线的某些计算方法。我们已经开发了EasyLanguage代码，允许将Coles描述的计算值绘制在价格图表上（图1）。
[img]http://p.algo2.net/2023/0510/7fedbc327c47d.gif[/img]
图1：Tradeestation，midas指标。在这个TradeStation图表样本中，MIDAS指标被应用于SPY的小时图。该指标已被应用于该图表六次，使用不同的起始日期作为输入。这里显示的指标起始日期是10/11/2007、10/31/2007、12/11/2007、1/23/2008、3/17/2008和4/15/2008。

要下载本研究的EasyLanguage代码，请到TradeStation和EasyLanguage支持论坛（[url=https://www.tradestation.com/Discussions/forum.aspx?]https://www.tradestation.com/Discussions/forum.aspx?[/url] Forum_ID=213）。搜索文件 "ColesMidas.ELD"。

这篇文章是为了提供信息。TradeStation证券或其附属机构没有提出、给予或以任何方式提供任何类型的交易或投资建议、意见或策略。

Indicator:  Midas[code]
inputs:
    StartTime( 930 ),
    StartMonth( 1 ),
    StartDay( 1 ),
    StartYear( 2008 ) ;
variables:
    StartCalcDate( 0 ),
    VolumeValue( 0 ),
    MedPrice( 0 ),
    PV( 0 ),
    CumulativeVolume( 0 ),
    CumulativePV( 0 ),
    Started( false ),
    Denom( 0 ),
    KeyCumVol( 0 ),
    KeyCumPV( 0 ),
    MidasValue( 0 ) ;
if CurrentBar = 1 then
    StartCalcDate = ELDate( StartMonth, StartDay,
     StartYear ) ;
{ Midas Calculation }
if Date >= StartCalcDate and Time >= StartTime then
    begin
    VolumeValue = iff( BarType <= 1, Ticks, Volume ) ;
    MedPrice = MedianPrice ;
    PV = MedPrice * VolumeValue ;
    CumulativeVolume = VolumeValue + CumulativeVolume ;
    CumulativePV = PV + CumulativePV ;
    end ;
if Started = false and ( ( Date >= StartCalcDate and
Time >= StartTime ) and ( ( Time[1] < StartTime or
Date[1] < StartCalcDate ) or Date[1] >
StartCalcDate ) ) then
    begin
    Started = true ;
    Denom = 1 ;
    KeyCumVol = CumulativeVolume ;
    KeyCumPV = CumulativePV ;
    end
else if Denom >= 1 then
    Denom = CumulativeVolume - KeyCumVol ;
if Started then
    begin
    if Denom > 1 then
        MidasValue = ( CumulativePV - KeyCumPV ) /
         Denom
    else if Denom = 1 then
        MidasValue = MedPrice ;
    Plot1( MidasValue, "Midas" ) ;
    end ;
[/code][p=30, 2, right]--Mark Mills
TradeStation Securities, Inc.
[url=http://www.TradeStation.com]www.TradeStation.com[/url][/p]

龙听 发表于 2024-5-3 18:01

**** Hidden Message *****

查看完整版本: 检验 VWAP 方法：MIDAS Touch（The MIDAS Touch）【原文+程式码】