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龙听 发表于 2024-3-6 19:04

东方财富(Python/C++量化) - 数据事件【on_l2order_queue - 委托队列事件】

接收委托队列, L2行情时有效，最优价最大50笔委托量

仅特定券商版本可用

函数原型:[code]on_l2order_queue(context, l2order_queue)[/code]参数：

[img]http://p.algo2.net/2024/0306/4c91cda114431.png[/img][code]def on_l2order_queue(context, l2order_queue):
    print(l2order_queue)[/code]输出：[code]{'symbol': 'SHSE.600000', 'price': 9.90999984741211, 'total_orders': 155, 'queue_orders': 50, 'queue_volumes': [52452, 600, 1200, 3200, 10000, 1800, 1000, 300, 10000, 2000, 500, 500, 2000, 1000, 2000, 300, 1200, 1400, 1000, 200, 1000, 100, 500, 1000, 500, 2380
0, 25400, 1000, 2000, 200, 500, 1200, 5000, 2000, 17600, 5000, 1000, 1300, 1000, 1200, 1000, 3000, 1000, 1000, 15000, 400, 15000, 5000, 2000, 10000], 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 1, tzinfo=tzfile('PRC')), 'side': '', 'volume': 0}[/code]

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